Блог им. PUT

истерия на опционах

Господа, я нахожусь в лонг гамме уже несколько дней… и я при своих. Это связано с безумием декабрских опционов. Шортите их полностью, это грааль. У меня открыт обратный календарный, Стас Бржозовский на днях рассказывал о такой штуке.
В декабре неадекватно высокие цены. И очень ликвидно стучать по бидам. Пользуйтесь.
Кстати, у меня есть группа в контакте, где примерно расписана моя поза.
vk.com/club57274803
Обленился писать на смарте… Прости, мой дорогой читатель 
★3
16 комментариев
Многолюдная группа)
avatar
FluffyCat, будет больше людей, буду за ней ухаживать. Она и сейчас весьма качественна :)
avatar
Разорвут задницу продавцам декабрьских опционов, в декабре РТС будет 1700
avatar
Как бы этот «хозяин» в 135м страйке над нами не поглумился
Стас Бржозовский, у меня очень широкий диапозон лонга гаммы от 135 до 155. Буквально сейчас не выдержал — усреднился в 135 страйке декабря на шорт. Чрезмерно дорого.
avatar
Стас Бржозовский, точнее гаммочка положительная в еще большем диапозоне, а куплены все страйки октября от 135 до 155.
avatar
Стас Бржозовский, зная, что Вы хорошо разбираетесь, хочу спросить (вопрос не в тему): а как реально считается RTSVX? Раньше я считал, что от движения фьюча, но второй день наблюдаю, что хрен — фьюч стоит, а RTSVX то +13%, то -6% (это, к примеру, сегодня с 10.00 до 11.00). В результате таких походов на стоячем рынке 140 пут сделал в теории 50% (в стакане конечно нет). Не просветите?
avatar
Vauchert, викс как раз от опционов считается, агрегировано по ликвидным страйкам
avatar
Vauchert, викс не имеет отношения к фьючу прямого, только опосредованно, через цены опционов. Формулу не помню, она на сайте биржи есть, но смысл в следующем: там учитывается волатильность различных страйков с разными «весами», а в «переходный» период и волатильность на страйках разных календарных серий. Поэтому его (викса) вполне может болтать и на стоящем фьюче, если болтает волатильности опционов.
Станислав Иванов, тут всё очень просто. То, что вы написали не имеет вообще никакого отношения к делу, вот от сюда и грааль :)
avatar
имхо у нас только на скачках ближняя вола больше дальней
avatar
Станислав Иванов, ок, без обид :)
Просто вы попали в классическую психологическую ловушку продавца волатильности. Всегда есть вариант, когда покупатель волы получит огромный убыток, а продавец волы — огромную прибыль, но по сути это супер направленная поза, которую невозможно спрогнозировать. Я еще ни разу не видел, чтобы кому-то удалось спрогнозировать цену в определенном месте в определенное время да еще и так, чтобы до этого момента мы шли по определенной траектории, зато я видел кучу продавцов волы, которые делали такую попытку а в результате, как вы описали :D
avatar

теги блога Ивлев Георгий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн