Блог им. gnom

Легкие деньги на волатильности РИ

    • 26 сентября 2013, 10:45
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО. 

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу,  шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик. 

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

★15
30 комментариев
+1
Спасибо. Посмотрим :)
avatar
Kir
+3
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
avatar
Жук Скарабей
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
avatar
Zorkiy
0
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
avatar
Vkt
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
avatar
U_N_A
Евгений Plushkin, сегодня.
avatar
dvoris
0
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
avatar
Алена Иванова
Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
avatar
astic
astic, )))
avatar
Юрий Питерский (pitersckij)
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
avatar
Алена Иванова
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
avatar
astic
astic, да, moex.com/s31 ))))
avatar
Bambuk
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
avatar
demigivan
+7
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
avatar
Гном
Проверенный аккаунт
Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
avatar
Schurik
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
avatar
Agent_Cooper
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
avatar
RS-trade (Forward)
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
avatar
RS-trade (Forward)
0
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
avatar
Renat1
всю неделю продавали, под конец будут откупать
avatar
TauR
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
avatar
Mrazish
Mrazish, продай что вне денег
avatar
astic
astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
avatar
Mrazish
+1
Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
avatar
astic
Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
avatar
astic
Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
avatar
astic
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
avatar
Mrazish
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
avatar
Жук Скарабей
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
avatar
broker25

полезные записи за 24 часа

★11 2 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 43 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 14 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 0 Раздел пахотной земли 404
★5 221 Ситуация на текущий момент
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★4 12 Рынок - интересный, покупай!
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
+302 221 Ситуация на текущий момент
+281 169 Кэша больше нет⚠️
+195 161 Потерял -30% на Транснефти
+121 53 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 115 Азия. Пятница.
+90 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 26 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+81 46 Основные тезисы из заявления Владимира Путина 21.11.2024
+78 218 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+74 84 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

221к Ситуация на текущий момент
218к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
161к Потерял -30% на Транснефти
115к Азия. Пятница.
84к ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца
71к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
63к Алготрейдинговая проблема - почему все роботы не работают и сливают деньги?
55к Увы, жду вторую мобилизацию
53к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
51к Россия является главным рынком для китайских авто.

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн