Блог им. gnom

Легкие деньги на волатильности РИ

    • 26 сентября 2013, 10:45
    • |
    • Гном
      Проверенный аккаунт
  • Еще
С 75% вероятностью, после 14:00, на увеличенном ГО, волатильность на октябрьской серии РИ сделает поход вниз. Учитывая реализуемую последние дни волатильность на уровне 15-20% мы считаем, что текущий уровень сильно завышен. Причин две — хедж декабрьского сайза десками и повышенное ГО. 

А так как многие трейдеры любят продавать выходную тету в четверг-пятницу,  шанс что проданный сейчас стренгл подешевеет уже к вечеру — очень велик. 

Не благодарите. Все-таки шанс 75%.

★15
30 комментариев
+1
Спасибо. Посмотрим :)
avatar
Kir
+3
спалил грааль)))
частенько продаю стренгл в четверг.
avatar
Жук Скарабей
согласен на все 100. вчера уже это сделал продажей 145-го октября.
avatar
Zorkiy
Smart-lab премиум
0
Легких денег не бывает. Значит профит по веге сожрет убыток от дельты.
avatar
Vkt
Товарищи, а когда понизят ГО, кто-нибудь знает?
avatar
Евгений Plushkin
Евгений Plushkin, тоже интересует этот вопрос
avatar
U_N_A
Евгений Plushkin, сегодня.
avatar
dvoris
0
А о чем вообще этот пост? Расскажите, расшифруйте по-русски!
avatar
Алена Иванова
Алена Иванова, Опыт работы на рынке 8 лет :)
avatar
astic
astic, )))
avatar
Юрий Питерский (pitersckij)
astic,
Я не стесняюсь спрашивать. 8 лет — акции и фьючерсы, уверена, тут таких большинство. Пришло время и для опционов и мне не стыдно, что я только сейчас узнаю этот рынок.
avatar
Алена Иванова
Должны сегодня в обед по регламенту, но лучше позвоните на биржу и спросите.
avatar
astic
astic, да, moex.com/s31 ))))
avatar
Bambuk
Продавать опцион ради двухдневной тетты это как-то рискованно… Да и ведь гэп в понедельник обычно большой.
avatar
demigivan
+7
demigivan, Для того, чтобы утверждать «большой» или нет — нужно провести анализ и дать значение. В ближайшее время выйдет серия разговоров с Седым на кухне. Будет называться «Просто об опционах». Там эта тема будет подробно разобрана.
avatar
Гном
Проверенный аккаунт
Гном, а robot_gnom Ваш на ЛЧИ?
avatar
Schurik
Гном, мне кажется или стартовая сумма вашего робота в ЛЧИ изначально ниже была? Докидывали или очередные чудеса расчета этого показателя по регламенту конкурса?
avatar
Agent_Cooper
висит стрэнгл с Пн-ка (от 25,25 по ртсвиксу) на 135/155… уморился роллировать дельту, поза хоть и в плюсе, но оочень уж тяжелая неделя для стрэнгла
avatar
RS-trade (Forward)
вега всю неделю только откусывает а не прибавляет ))
avatar
RS-trade (Forward)
0
читаю и понимаю как много я не понимаю:«сайз деска», «стренгл» «тета»…
avatar
Renat1
всю неделю продавали, под конец будут откупать
avatar
TauR
Подскажите, как правильно сделать стрэнгл, продать 140 колы и 150 путы или наоборот? )
avatar
Mrazish
Mrazish, продай что вне денег
avatar
astic
astic, так в деньгах дороже, возможно и профит больше будет.) Сделал и то и то, все греки одинаковые у позиций. Вот думаю в чём же подвох.
avatar
Mrazish
+1
Mrazish, почитай из чего состоит стоимость опциона из каких двух составляющих
avatar
astic
Mrazish, подвоха нет просто опционы в деньгах практически неликвидны
avatar
astic
Mrazish, профит будет одинаковый и максимальный в идеальном случае будет зависеть от наличия в опционах времянки
avatar
astic
astic, да да, начинаю понимать, в деньгах времянки совсем мало. Только вот не понял, почему греки одинаковые и прога опционная рисует одинаковый профит через 4 дня и при изменении волы. Возможно надо с ценой ещё поиграться.
avatar
Mrazish
Mrazish, опцион «в деньгах» по волатильности поход на фьюцерс-регирует очень синхронно, когда как «опционы вне денег» могут прибавить, упастьв стоимости намного больше-там просто ликвидность больше.
avatar
Жук Скарабей
«хедж декабрьского сайза десками » — можно поподробнее?
октябрьские сайзы повыше будут, да и гамма у них другая
и кто сказал, что купленную волу хеджируют чаще чем проданную?
avatar
broker25

полезные записи за 24 часа

★26 0 Не забудьте о налогах!
★7 9 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★5 124 Облажался
★5 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 1 Даты заседаний ЦБ РФ по ключевой ставке в 2025 году
★5 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★3 26 Мощный взлёт рынка акций на 10%! ЦБ сохранил ставку на прежнем уровне!
★3 49 Неделя движухи
★3 28 Стоит всегда помнить эту истину
+236 50 Основные итоги и выводы из 2024 года
+145 124 Облажался
+115 49 Неделя движухи
+103 31 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+102 19 Индекс МБ на завтра
+99 28 Стоит всегда помнить эту истину
+99 32 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+83 13 Ситуация на текущий момент
+66 38 Азия. Понедельник.
+66 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.

самые обсуждаемые сегодня

38к Азия. Понедельник.
28к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
25к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
23к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
16к Суть богатства.
13к Ситуация на текущий момент
10к Сегодня понедельник. Я болею, поэтому не играю.
9к Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
6к Топ идей на 25 год от бкс. Ребята явно пили палёную
5к на пороге грандиозного шухера...)

теги блога Гном

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн