Блог им. Pogulyaev

SILVER Отчет от 15.11.2013г. (по состоянию на 12.11.2013г.)

SILVER Отчет от 15.11.2013г. (по состоянию на 12.11.2013г.)


Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,2%, short — 91,6%. Нетто-позиция = 86,2% — 91,6% = -5,4%
Данные предыдущей недели: long — 87,5%, short — 91,8%. Нетто-позиция: 87,5% — 91,8% = -4,3%

Вывод: Позиции крупных участников по серебру показали сонаправленное изменение с позициями крупных участников по золоту (см. отчет по золоту). Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок серебра также покажет снижение цен.
7 комментариев
спасибо +++++
avatar
все проще- на нашем рынке достаточно зайти 400 лотами и тебя автоматом везут в противоположную сторону-мной проверяно многократно- и не один тех анализ не работат
avatar
сергей вопрос к вам.
вы в своем блоге пишите что если количество открых позиций на максимуме нужно готовиться к шорту если количество открытых позиций на минимуме нужно думать о лонге.как вы объяняете эту связь и как по вашему опыту на нашем рынке такая зависимость работает и как объяснить эту зависимость? сейчас ОИ в фртс порядка 850 тысяч весной был 1.5 млн.-перестали хеджироваться фьючерсом?-заранее благодарен за ответ.
avatar
егорка, что касается ОИ, то здесь надо помнить, что это вспомогательный, подтверждающий показатель. Если расставить приоритеты, то на мой взгляд, первостепенна цена, на втором месте — объем, на третьем — ОИ (хотя возможно кто-то со мной будет спорить). Следующее, что хочется добавить, то что на различных рынках интерпретация ОИ носит свои особенности. Т.к. все нюансы описать не представляется возможным, то дам ссылку на книгу в которой хорошо это описано (Дж.Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков. Теория и практика. Глава 7. Объем и открытый интерес).
Что касается российского рынка, то здесь длительное время наблюдается боковое движение. Я не припомню такого сильного всплеска ОИ весной. На моей памяти, весной значения ОИ были примерно на таких же уровнях. По этой ссылке Московская биржа публикует аналог американских отчетов COT: www.moex.com/ru/derivatives/open-positions.aspx
Выберите ФРТС и любые даты за весенние месяцы. ОИ примерно на таких же уровнях. Успехов!
Сергей Погуляев, спасибо.мерфи у меня есть.2 года руки не
дойдут прочитать.теперь точно почитаю.
avatar
Сергей Погуляев, я ошибся в дате .14 июня 2013 года ОИ
1 млн 675 тыс.и кажется он тогда в новый контракт почти без изменений перешёл.
avatar
егорка, интересно получилось.в конце мая рынок начал третью волну снижения отчитывая первую от 1 февраля и юрлица начали наращивать очень сильно и шорт и лонг.наверное только осенью юрлица закрыли позиции набранные в конце мая-июня. optioner.org/open-positions/?c=RTS
avatar

теги блога Сергей Погуляев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн