SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Flopik
Я конечно знал об этом, но все же...
- 27 ноября 2013, 14:43
- |
Господа, слил более 60% своего депо просто в трубу, начиналось все очень замечательно, сделал примерно +20%.Тильты, депрессии, всд. Все проходил и прохожу каждый день. Сейчас начал осознавать, что в моей торговле абсолютно отсутствует риск-менеджмент и система, хоть и вхожу по сигналам, ставлю стопы, фиксирую лимиты на день. Посоветуйте, как выходить из такого состояния? Сливать депо до упора? Или все таки что то поменять в своем подходе? Как научиться этой системности? Как создавать свою систему? Как найти свой стиль торговли? Все говорят, что нужен риск-менеджмент, нужен алгоритм, стратегия, а где взять и как создать не говорят. Выводить деньги и убегать с рынка не собираюсь.
Ах да, совсем забыл. Торговал 1-4 контрактами фьюча ртс. Чаще всего 1 контрактом, когда поймал тильта, начал по 4 быстрыми темпами сливать депо. Депо 35к. В общем… беда для студента)
Печали всем.
Ах да, совсем забыл. Торговал 1-4 контрактами фьюча ртс. Чаще всего 1 контрактом, когда поймал тильта, начал по 4 быстрыми темпами сливать депо. Депо 35к. В общем… беда для студента)
Печали всем.
Сначала ищут алгоритм на исторических данных, тестируют его на разных годах(падающих, растущих, флэтовых), затем автоматизируют(делают робота) и только потом запускают на реальном счёте с небольшими объёмами.
Если всё в порядке, торгуемые объёмы увеличивают.
Автоматизация полностью не спасает от эмоциональной составляющей, но процентов 80% убирает и значительно увеличивает точность входов(соблюдение системы).
При этом психология может возникнуть в моменты, когда робот даёт просадку(рука потянется к выключателю).
В любом случае, последовательность действий именно такая.
Терпения, адекватного упорства и удачи.
Сначала нужно просто искать алгоритм действий.
Смотреть на котировки реального времени, листать исторические данные и выдвигать предположения и идеи.
Т.е. по каким правилам входить, а по каким выходить.
При этом категорически не нужно торговать в реале(чтобы быть максимально спокойным).
Идеи проверять на исторических данных в системах теханализа типа WelthLab, Multicharts, TsLab и пр.
Если идея показывает жизнеспособность, то можно потихоньку запускать её в торговлю в качестве робота.
Можно торговать прямо из системы теханализа, а можно написать отдельную программу.
Запускаете на торговлю небольшим объёмом и смотрите результат.
Если всё нормально, то увеличиваете количество лотов.
Суть в том, что рынок провоцирует к сделкам, бессистемному поведению и в результате к сливу.
Вам же нужно наоборот отойти от рынка, отстраниться от мигающих и зазывающих графиков, трещащих аналитиков, хитрожопых брокеров и гур.
Отодвинутся, выдвинуть идею, протестировать её на истории, автоматизировать и вернуться на рынок с рабочим алгоритмом.
Тогда у вас будет шанс заработать.
Но вот пройти этот путь очень непросто.
Не сдавайтесь при первых же неудачах.
Набивайте шишки, делайте из них выводы и корректируйте свой курс.
Короче, не будьте большинством.
Да, с точки зрения спокойствия, может быть это и так, но ведь потом придётся переходить на реальный счет, а там по-любасику включается та сама психология, хоть с роботом, хоть без робота.
Психология заставляет и роботами «тильтовать» — включая, выключая, меняя…
Но я увидел, что ты — земляк.
Это значит, что могу попробовать помочь и в реале. Я — жёсткий упёртый системщик. Так что кое в чем могу наверняка быть полезным. Сейчас стукну и в личку.
Лучше сразу все 20
Вы займёте?
2. Мой взгляд на то, как стать трейдером: anatoly-utkin.livejournal.com/10280.html
1) Деньги от эмитентов
а) дивиденды
б) деньги при обратном выкупе
в) купон по облигациям, в случае облигационного рынка
2) Деньги участников торгов.
Далее реши у кого ты собрался забрать себе деньги в прибыль. В случае 1 раздела источников денег — это вполне реально, но мало и проще в банк.
В случае второго варианта, это и есть то что называется здесь трейдинг.
УчитываЯ что торговать пытаешся фьючерсом РТС, то первый вариант доходов исключен. Собственно суть что делаешь — бытаешся отобрать деньги у других людей которые так же пришли сюда в надежде на прибыль.
А далее не считая того что они все как бы сами жадные и зубастые, так ещё и сочувствия у них просишь. Ещё совета спроси как торговать. Учти что твои 60% слива депо съел не рынок, а такие же ребята. Может даже кто то из тех кто тебе тут коммент пишет.
PS: Я даже не говорю о том, что часть денег с рынка высасывает инфраструктура (биржа брокеры).
PS: Так что вариант реально один. Реши чьи деньги тебе нужны и от этого пляши. Если собрался отбирать их у других, то не слушай их советов, а думай как ты сможешь это сделать в реальной драке с реальным противником который априори умнее, сильнее и информированее тебя.
«в реальной драке с реальным противником который априори умнее, сильнее и информированее тебя.» — правильный ответ «никак». с таким противником это невозможно, против лома нет приема, если у противника ствол, а у тебя черный пояс по всем единоборствам мира — надо как можно быстрее убегать.
но есть и хорошая новость — рынок позволяет отнимать деньги вместе с сильными у слабых.
средства текут от слабых к сильным.
Вывод: надо стать сильным =)
Облитгации помогают бороться с желанием пустить деньги в оборот, и поторговать. А так лежат, копят купон а ты будешь искать хороший момент для входа. Изучать много литературы. Почитай вот книжки например.
Я бы пока не прочёл вот это на рынок бы вообще ходить не советовал.
«Философия инвестирования Уоррена Баффетта, или О чем умалчивают биографы финансового гуру» автор Елена Чиркова. Книжка снимает много вопросов о том как реально зарабатывают на биржах и на биржах ли.
Привет, коллега! я тоже трейдер, я тоже сливаю. Поэтому прекрасно понимаю твоё состояние, чувствуешь, какая злость берёт, какое разочарование, какая обида?
Однако полагаю, что без прохождения этого этапа не стать преуспевающим трейдером.
Или трейдер одержит победу над собой или будет продолжать сливать всё новые и новые депозиты.
Мой совет, прежде всего, в последующем торгуй только на свои
когда научишься торговать, то будешь постепенно увеличивать за счёт прибыли торгуемый объём.
Ты слил чужие деньги? Тогда выводи остаток и возвращай, не пытайся отыграться, отработай и верни чужие деньги.
Если не можешь отдать, то признайся, расскажи как есть, согласуй график возрата долга, как будешь возвращать.
Приходи снова на рынок, но уже только со своими деньгами.
Пока отрабатываешь и копишь на новый депо у тебя будет время изучать опыт других трейдеров.
Системы есть разные, но ты должен сам их найти, изучить, доработать под себя. Желаю успеха!
Если «по делу» — имея на счетУ 35К — торговать РИ — нельзя.
Успешных Вам трейдов в дальнейшем.
Вы лезете в область Вам неизвестную и темную… и удивляетесь почему не получилось…
Может вам встать за операционный стол и оперировать… на сердце или мозге…
Интересно… больные ваши выживут????
УЧИТЬ ПРЕДМЕТ перед тем КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
это ответ проигравшего
нужно учить практику. Тогда будет близко.
ты не понимаешь, что человек только начал и естественно теряет
это не медицина, там хирурги обучаются в университетах, а здесь люди обучаются на своих ошибках, именно на своих
зачем учиться на своих? Бирже вроде больше 100 лет)
продай все, займи у всех… и все НЕСИ НА БИРЖУ МНЕ.
какая комиссия от оборота?
Если хочешь начать что-нибудь понимать, тебе необходимо больше практиковаться. Быстрые сделки — это хорошо, больше опыта за короткое время. Смысла увеличивать объём до 4к, если не можешь заработать на 1к нет никакого. С тильтом ты уже познакомился — это тоже хорошо, т.к. без этого никуда:) Главное сейчас не стараться избегать ошибок, а сделать так, чтобы они не стали для тебя критичными. Т.к. на реале денег уже нет, советую скачать qscalp. Там есть эмулятор торговли. В демо версии он неограничен. Свободно можно практиковаться ничего не теряя. Сейчас для тебя важно понять, за счет чего ты можешь торговать прибыльно. Если что-то начнет получаться на эмуляторе, то только тогда будет смысл перейти на один контракт, и убедиться, что на реале ты способен повторить тоже, что и на эмуляторе. Вот только тогда можно думать об увеличении объёма. Вот кратко, что можно тебе сделать.
из серии " я был брутальным мужиком, пока не поменял пол".
Ну а потом работай, стань классным уважаемым специалистом, с приличной зарплатой и нормированным рабочим днем.
Всяко интереснее и доходнее чем РИ торговать.
p.s.: У меня такой же котик дома живет, только морда крупнее.
Поэтому не рождается система? Тут нет печатных станков по 50% в месяц.
Разумная система может дать от 700% годовых до 0%. Т.е. в среднем 2,3- кратное увеличение при рисках до 50%.
Если ограничить риск разумными 20%, то и доходность упадет до 80-120%.
Почему лучшие в мире не могут сделать больше 30% годовых — потому что у них объёмы очень большие(читай проскальзывание и ликвидность) и риски чуть пониже 10-15%.
Решение твоей проблемы простое.
Разработка систем со среднегодовым доходом примерно 200% на периоде от 3 лет. Наличие побочного дохода «на жизнь».
Системная, жесткая, торговля разумного капитала, исходя из отношения потраченного времени к результату.
что есть торговля временем. и т.д.
У меня давно мысли про опционы в голове. давно хотел углубиться в это.
Заранее спасибо!)
Нашел такое.
Нужно не депо сейчас вам, а 1 контракт например баксо-рубль на депо тыр в 5 минимум.
И на фрейме от м15 и выше прожить минимум год, и не думать о деньгах, — ДРУГОГО ПУТИ ПРОСТО НЕТ!!!
О5 мнооого написал)))
Смотреть здесь: smart-lab.ru/blog/153022.php
Копи и торгуй без плеча (кроме шорта). Не используй то плечо что даёт Т2. Только на свои и цели пошире. Уверяю тебя при таком подходе даже 0.06% с оборота будет незаметно.
Лучше сразу выйти из лудомании.Интрадей не для тебя!!!
Если будешь так торговать — пока научишься наверняка не сольёшься вноль.
1)Большой ТФ 2)маленький риск 3) соотношение пу =3/1 не позволит быстро лсить депо даже если генерировать входы случайным образом.
Надо попробовать понять, какие факторы влияют на рост компаний(фондовый рынок)и присоединиться к росту, лучше купить дорого и быть в тренде, чем гонять туда сюда индекс, полагаясь на тех анализ, имхо.
Алени никогда не переведутся.
Вот оно преимущество форекса.
На форексе завел бы 100$ и ты бы на них 3 года учился.
А 35к на депозите лежали бы, на мороженое каждый месяц снимал бы.
А теперь иди грузи вагоны, зарабатывай на новое депо. Брокеры уже есть хотят.
первое время торгуя ри ОБЯЗАТЕЛЬНО хеджируйся опционами!
используй простые комбинации.
например:
1. лонг фьюч, лонг пут.
2. шорт фьюч, лонг кол.
так сильно не сольешь, но зато будешь спокоен и по прошествию времени подберешь свою комбинацию правил.
это единственное решение тем более на нашем рынке, когда по любому пуку мы улетаем вниз или вверх.
Можно заниматься психологией, и ещё чем угодно. Но деньги нужны уже сегодня. И времени нет.
за мнимой сложностью опционов кроется стабильность, простота, гибкость и тот самый риск менеджмент!
А ТС-у, время то идёт, а наживы нету. надеюсь ты успел продать 5 колов?
за их комментарии ;) Отличный срез того, кто как думает и что преследует.
Ваша проблема лежит в области психологии: в вашей мотивации, в вашей самооценке и в ваших ожиданиях.
Вам говорят увеличить торговый счет и снизить риск? Это только продлит агонию, т.к. делать вы будите то же самое.
Завести робота или просто создать систему? Робота вы выключите, а системе следовать не будите, т.к. решите (по 2-3 сделкам) что лучше знаете что делать.
Взять паузу и отдохнуть от рынка? Если вы уже на этой игле, то мысли о рынке достанут вас и в постели с любимой женщиной. Пощады не будит.
Идти учиться? Чему? Искать паттерны, определять действия крупных игроков? Хорошие навыки, но они вам не помогут, т.к. никто вас не научит бороться с самим собой кроме вас.
Будит одно из двух: или вы переболеете этим, выздоровеете. Измените свои принципы, свои ценности и свое отношение к тем же неудачам (привет тильт). Или… рынок вас похоронит.
Да, и вы еще молоды. На Западе вас не взяла бы на работу ни одна серьезная контора все по той же причине. Но в этом есть и хорошая новость, даже две +)
Во-первых, вы все равно, неизбежно, когда-то станете взрослее +)
А во-вторых, ваши демоны еще не окостенели и их побороть будит проще.
Удачи.
где конструктивные предложения?
идти на завод или водителем маршрутки?
«где конструктивные предложения?»
представьте себе, их нет +)
ну могу вам пожелать только удачи с вашим будильником…
2. Всегда ставь близкие стопы, не более 2% от цены.
3. Поймал 2-3 лося в день — перестань торговать, наблюдай рынок.
4. Поймал 2-3 убыточных дня, не торгуй эту неделю, наблюдай рынок.
Если можете порекомендовать что-то лучше, я с удовольствием выслушаю Ваш совет.
Пробуйте торговать без плечей, на ваш депозит в 35 тыс это один контракт Si, или 3 фьюча сбера или 2 фьюча газпрома.
Позиции только лонг, оставьте пока шорты.
Если будут позиции без плечей сливать будете заметно дольше )))
Возможно это покажется странным, но все же скажу — забудьте про стопы, всегда(!) ждите закрытия сделки в плюс. Если надо — переносите позицию на следующий день смело. Даже без стопов, но без плечей ваша позиция вас не разорит.
Возможно надо будет долго ждать — ждите и наблюдайте за рынком! Однозначно в этом будет больше пользы чем слив стопами.
Но я опять же не настаиваю на своей правоте. Да согласен, что иногда цена возвращается, но может и не вернуться. Для новичка будет более полезнее потерять какое-то небольшое кол-во денег и переосмыслить свой подход к торговле, а не тупо без понимания ждать, пронесет или нет.
Торговать со стопами или нет — это философский и очень индивидуальный вопрос… Мне например торговля без стопов не подходит, но по разным активам у меня стопы имеют разные % риска от сделки.
С крещением вас.
2. Торгуй фьючерс сбербанка (технически разницы никакой, мелкость контракта позволяет управлять рисками с маленьким депо)
3. с такими маленькими деньгами www.youtube.com/watch?v=-1BbllHEcKQ
Остановись! Не торгуй!
Если в тебе есть немного логики, то ты должен понять что ты сливаешь и что-то идёт не так. Вот ты и должен выяснить что идёт не так.
1. Проанализируй все свои сделки за период и выяви свои типичные ошибки, систематизируй их.
2. Составь план\алгоритм чтобы не допускать эти ошибки.
3. Если торгуешь внутри дня, то делай не более 2-3 сделок в день и здесь ничего не меняй.
4. Не торгуй фьючерс РТС. Торгуй фьючерсы на акции.
5. С таким депозитом объём позиции по фьючерсам на акции не должен пока для тебя превышать 2 контрактов.
ну и в общем поразмысли над своей торговлей, повзрослей
6. По поводу стратегии. Определись с ней наконец.
и никого ничего не насторожило? не показалось знакомым?
chartgame.com
пока не прокачаешь до скил торговли до 99 ур нех на биржу лезть
у тебя все впереди друг.
smart-lab.ru/blog/151393.php
lasttrade.ru/poleznoe/just-don-t-do-this/
lasttrade.ru/poleznoe/pishem-svoyu-ts/
Причём безо всяких граалей.