SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. ktoto
135000 декабрьские путы!
- 28 ноября 2013, 22:11
- |
Исходя из известного мне по опционам могу сказать следующее насчет 135000 путов-ниже этой цифры декабрь закрыт не будет гарантированно.Объясню почему так считаю.
Продавец открыл эту позицию давно примерно по 3000 за контракт.Сейчас путы стоят 1000, это значит, что у продавца этих путов высвободилось немало средств, ранее зарезервированных для ГО по открытым 135000 путам.В то же время у покупателя 135000 путов на текущий момент счет уменьшился очень существенно-он потерял примерно 2/3 финансов, потраченных на покупку 135000 путов.И получается, что продавец имеет огромные финансы для защиты 135000 страйка, а покупатель уже потерял очень много и ему будет очень трудно закрыть декабрь ниже 135000 по фьючу.Но это не значит, что продавец 135000 путов не закроет декабрь около(но точно не ниже) 135000 по фьючерсу.Вспомним поход до 152000 по фьючерсу и несмотря на радужные надежды многих уход вниз фьючерса.Вы думаете кто не дал нам расти? Это сделал «подлый» продавец 135000 путов.Он ранее продал путы по 3000 за контракт, загнал рынок вверх, путы обесценились-ГО путов стало мизерным и на эти же деньги продавец 135000 страйка стал давить рынок вниз.И получается, что этот кукловод-продавец заработал на путах и еще заработает на проданном фьючерсе от 150000 примерно уровня.И если ситуация именно такая, то после некоторого роста нас ждет поход именно к 135000 страйку на закрытии декабря.Благодарю за внимание.
Продавец открыл эту позицию давно примерно по 3000 за контракт.Сейчас путы стоят 1000, это значит, что у продавца этих путов высвободилось немало средств, ранее зарезервированных для ГО по открытым 135000 путам.В то же время у покупателя 135000 путов на текущий момент счет уменьшился очень существенно-он потерял примерно 2/3 финансов, потраченных на покупку 135000 путов.И получается, что продавец имеет огромные финансы для защиты 135000 страйка, а покупатель уже потерял очень много и ему будет очень трудно закрыть декабрь ниже 135000 по фьючу.Но это не значит, что продавец 135000 путов не закроет декабрь около(но точно не ниже) 135000 по фьючерсу.Вспомним поход до 152000 по фьючерсу и несмотря на радужные надежды многих уход вниз фьючерса.Вы думаете кто не дал нам расти? Это сделал «подлый» продавец 135000 путов.Он ранее продал путы по 3000 за контракт, загнал рынок вверх, путы обесценились-ГО путов стало мизерным и на эти же деньги продавец 135000 страйка стал давить рынок вниз.И получается, что этот кукловод-продавец заработал на путах и еще заработает на проданном фьючерсе от 150000 примерно уровня.И если ситуация именно такая, то после некоторого роста нас ждет поход именно к 135000 страйку на закрытии декабря.Благодарю за внимание.
то что объем был огромный это точно наш покупатель был. ну а продал ему именно мм.
но тут вопрос что никто не знает что он может уже откупил большую часть, а новым держателям придётся быть каждому сам за себя?
это внебиржа была
наоборот! у продавца путов ближе к экспирации го тает на глазах, так как го по проданным опцикам растет!!!
ГО по непокрытой позиции 4 373,93 (руб./контракт) (го на шорт 135 декабрь путов)
цена последней Сделки 1 090
ГО по непокрытой позиции 4 594,48 (руб./контракт)(го на шорт 135 путов МАРТА)
цена последней Сделки 4 650
ну вот смотри — цена мартовского пута выше в 4,5 раза а го по ним при этом примерно одинаковое!!!
дак где же ты разглядел у продавца путов освобождение свободных средств?????????????
нет такого, да ему (продавцу путов) и не надо освобождение ГО так как он маркетмэйкер.
в вот для покупателя этих путов го с сентября ПОНИЗИЛОСЬ!!! и у него точно средства свободные появились.
значит в день экспирации маркетмэйкер станет обладателем лонга ри.
и думаю ему выгоднее встать в лонг на наиболее низких уровнях.
как раз в районе 135000 его это и устроит. (выше — это упущенная будущая прибыль а ниже — значит придется заплатить премию покупателю путов)
"… возможно к Дню Благодарения 29 ноября, точнее чуток раньше, а на праздник рынок остудят и развернут на Санта Ралли.
У нас будет коррекция до 138-140 с целью закрыть объемы по путам 135 страйка.
Около 138 будут нагнетать обстановку и впарят всем страждущим эти опционы, разумеется после чего не экспирируют их 15 декабря в деньгах...."
smart-lab.ru/blog/145787.php — 16 октября 2013 года я это написал.
Ошибся я лишь в том, что ждал перед этим еще вынос на 157 когда стояли около 152.
Ну и ошибся в том, что амеры скоректятся сильнее, но по амерам то я поправился, потому что там все технично и понятно, а вот у нас только зависит от ММ или от крупного игрока.
Кстати автор — вы за сегодня уже 6-й что ли и в чатах кругом только и говорят — вот и паника ПУТОВАЯ.
1,5 месяца назад я о ней всем поведал — кстати гворят что я Вангую :).
Ну наВанговал занчит.
Еще автор, а можно как-то текст разделять?
Насчет Санта Ралли не переживайте все будет.
Следовательно район 140-138 его вполне удовлетворит для закрытия опционов в прибыль и нагнетая панику, подобными блогами найдется куча желающих их купить сейчас как бы незадорого.
Почему ниже 138 не должны пойти — да потому что на 138-139 была перекладка из сентябрьского в декабрьский контракт перед экспирацией.
мы видим одно итоже но считаем по разному.
кто будет прав я пока не знаю.
но если при цене в ри ниже 135000 увидите резкий слив ОИ
то я скорее буду прав и можно работать вторую часть моего сценария.
Я думаю, что покупателем путов был крупный иностранный игрок, который хэджировал бумаги, а не фьючерс.
Делал он это понимая, что СНПИ пойдет в коррекцию после заседания ФРС 18-го сентября, но видимо не предполагал, что наш ММ его порвет на бабки :) в итоге по путам.
А вот продал конечно ММ, потому и повел сюда.
Кстати сейчас они же и могут договорится в обратном порядке что он (покупатель путов) продаст их ММ по текущей цене.
Он конечно потеряет в опицонах, но понимая, что ММ теперь надо вверх он докупит бумаг или фьючей и компенсирует.
Плюс ко всем поимеют кучу физиков.
Короче реально все это на мой взгляд сговор, который надо расследовать ЦБ РФ, но там то нахер это ни кому не надо у них есть интереснее игрушки — банчики лопать.
а про «набрал 18-го» — так он давно б уже вышел (постепенно), раз ФРС в обратку показало! Или «крупный иностранный игрок» так просадку пересиживает?
Тогда это «НАЧИНАЮЩИЙ крупный иностранный игрок» ))))
А вот продавать постепенно акции (большой пакет купленый в июле августе) и потихоньку впаривать эти путы обратно — это да.
При этом не забываем мы ведь не отслеживаем весь путь и какой оборот проходил из дня в день, по чуть чуть, а там вполне возможно он сливал помаленьку, при этом ОИ не менялся сильно.
А договорятся они наверняка с ММ в обратку только уже по текущей цене.
главное пока угадываю, только сахарок ни кто не дает, как Ванге. :)
Стас ты куда пропал?
делай обзоры хотя б формальные и хотя б раз в неделю чисто для общения.
или давай группу где-то создадим, но с премодерацией, в ФВ например у меня есть…
ту что была в скайпе укр товарищи(ничего личного) вместо опции заполонили проблемами своего майдана — удалился ибо не интересно ваще никак.
но за это нам(продавцам) собственно и платят )
главное чутко держать руку на пульсе, ИМХ0
переношу свою мысль про путы в свой блог.
вижу меня просто не слышат.
вопрос простой — Вы реально торгуете опциями?
если да то каким объёмом если не секрет?
Не удивительно что большинство теряет на рынке.
Вот, вам еще один вариант для обсасывания :)
Покупатель — хеджер, его интерес — интерес портфеля может находиться в районе 150 000
Продавец — ММ уже постепенно перелил весь объем на более мелких игроков (тем боле что была возможность все время откупать по более низкой цене). И теперь ему по барабану какая будет цена.
А к 135 страйку притащат для того, чтобы таская туда-сюда отиметь всех кто накупил. Потому как им придется выравнивать дельту и они будут продавать ниже 135, а покупать выше 135 (туда сюда обратно, тебе и мне приятно) :)
Интересен разрыв у физиков лонг 170 059 а шорт всего 110 535