S&P 500 Разбор вчерашних полетов полетов

Ну что я хочу сказать, надо бы разобрать вчерашние полеты глобально с разной точки зрения.

http://smart-lab.ru/blog/158834.php

     Смотрим блог от 9-го января, там были поставлены цели вверх и от них цель вниз на уровень 1813,5.

     Итог — до 1843 не дошли пол пункта, хай был 1842,5, вниз пролетели со свистом ниже 1813,5, лоу был 1809,5.



     Прогноз отыгран в чистую, однако рассчитывал, что это случится 9-10 января и тайминг меня подвел, т.к. я вверх отыграл как по нотам, а вниз после 10-го января уже не очень смотрел, больше виделся перехай.
     Но свои сделки разберу в конце обзора отдельно.

     Сейчас вернусь к графикам.

     Если глянуть на 4-х часовку, то мы видим практически сформировавшийся большой бычий флаг.
     И вот тут интересно обратить внимание, что у него может быть 2 древка и лучше их отложить оба и взять как диапазон по целям.

     На графике я отложил синим 2 древка и границы флага.
     Отложены они оба 18-20 декабря по факту решения ФРС, но оба от разных уровней пробоя, более короткое от пробоя первого хая декабря по текущему контракту 1805,75, ну или если хотите по декабрьскому это было 1812,5.


 
     Смотрим с целями в диапазоне 1880-1907



     Идем на дневной график и смотрим его в глобальном виде начиная с конца 2012 года по настоящий момент.
     Цена по прежнему стремиться к верхней границе канала в район 1900-1907 и глобальной отмены этому в текущий момент не видно.
     Для тех кто любит хаить ФИБО уровни — рекомендую на графики на них внимательно вглянуть и тут можно увидеть 162% — это была цель большого клина сформировавшегося еще в июне-июле и реализовавшегося в октябре, 200%, которые реализовались на заседании ФРС в декабре и 262% как цель 1900, ну что тут еще сказать — видимо не работают :).
     Надо так же отметить, что цена сверху вданный момент уперлась в 200%.
     В целом на уровне 1809-1805 сильный уровень поддержки, хотя бы если даже оценивать с точки зрения первого хая декабря 1805,75 и как его брали — это было сильное сопротивление.


 
     Теперь берем дневной график поближе и на него я нанесу только 1 флаг и не буду откладывать цель вверх и так все понятно, просто на дневном сам флаг видится лучше.


 
     А теперь посмотрим в нутрь флага и что му тут видим?

     А видим мы там маленький медвежий флажок второй такой же формирующийся, древко которого мы получили вчера, причем с перевыполнением плана.
    Еще это можно рассматривать как простой зигзаг.


 
    В итоге если рассматривать, что дальше рынок все же будет снижаться, то целью отскока будет являться диапазон 1818,5-1822,5 где собственно лично мне и надо будет принмать решение о закрытии вчерашнего лонга и возможно перевороте в шорт.

    Резюме:
    1. По большому счету, глобально рынок по прежнему бычий и сремиться к верхней границе восходящего канала;
    2. Реализация бычьего флага может быть только в случае пробоя хая прошлой недели 1842,5
    3. Продолжение движения вниз — пробой и закрепление под 1805,75

    По своим сделкам, вчера я закончил отыгрывать поход вверх и перевернулся в шорт на 1837,5, однако через пол часа принял решения востановить лонговую позицию со стопом 23 и совершил тут ошибку.
    Ошибка была в том, что я решил, что рынок еще раз сделает перехай.
    Далее в блоге, где я пишу свои сделки я написал, что не вышел по стопу.
    По чему я так поступил — на это есть 2 причины:
   1. Я вижу границы всех фигур, которые описал выше и понимал, что могув их рамках сидеть в позиции при том, что с начала года уже имеется определенная подушка безопасности;
   2. Напомню, что моя позиция — это комбинация опционов и фьючерсов и изначально я писал, что у меня есть февральские и мартовские путы.
   Так вот эти путы мне прекрасно компенсируют просадку по лонгу фьючерса, потому как их больше чем фьючерсной позиции, более того даже с учетом, что страйк 1820 февральской экспирации еще не вышел даже в деньги, не взирая, на то что скрин я делал на уровне 1809,5 — общий размер депо изменился сильно в сторону плюса не взирая на просадку по фьючерсу.
   Собственно говоря на скрине ниже можно увидеть процентное отношение просадки по фьючерсу и путам 1820 против путов 1840 страйка мартовской экспирации.
   Поясню по чему феральские путы ниже 1820 еще в минусе — потому что брал я их 23 декабря как хэдж лонгам фьючерса и они имеют минус за счет Теты.



   В ближайшее время надо будет принимать решение по фьючерсу о перевороте в шорт или о оставлении его в лонг.
   Для меня важен диапазон 1817-1823 или пробой 1805