Блог им. dmbes

Итоги года.

    • 20 января 2014, 15:18
    • |
    • dmbes
  • Еще
Подвожу итоги года.

До сентября помесячные результаты я уже публиковал. Как было дальше:
Сентябрь  2.7%
Октябрь    0.75%
Ноябрь      7.5%
Декабрь    4.6%

По году приблизительно +93%

Странная закономерность — начиная с января каждый третий месяц оказался неудачным — январь, апрель, июль и октябрь. Сейчас опять идет январь, но пока иду по графику декабря. Может не торговать оставшуюся часть месяца — получится самый удачный из неудачных:)

Так как пришел на смартлаб в прошлом году, подведу итоги своих впечатлений от ресурса. Больше всего поражает количество трейдеров, знающих куда пойдет рынок и умеющих зарабатывать на нем сотни процентов. Схватили и держат Бога за бороду:)
 Сам я начал последовательно зарабатывать только после того, как стал торговать волатильность, а не направление.
★3
13 комментариев
Вы успешно предсказываете изменения волатильности?
avatar
anatolyutkin, Нет я торгую колебания цены опционного спреда. Если волатильность высокая, я зарабатываю много, низкая — мало или средне в зависимости от наличия движений. Например, большая щель на открытии(например, щель вверх часто приводит не к росту, а к падению волатильности) дает заметный плюс по открытым позициям и повышение ликвидности спредов.
avatar
dmbes, щель это что? геп?
avatar
vfreeman, да, привык называть так еще с прошлого тысячелетия:)
avatar
dmbes, :)
avatar
dmbes,
1) Выглядит так, как будто вы зарабатываете всегда, иногда больше, иногда меньше. А это весьма маловероятно.
2) Рынок опционов--весьма эффективен. Поэтому тут, как и везде, надо что-то предсказывать. Отсюда вопрос--что вы предсказываете?
avatar
anatolyutkin, в том то и дело, что ничего не предсказываю. А риски есть, куда без них. Например, изменение кривой волатильности может привести к значительному минусу по позиции. Еще хуже потеря ликвидности моих спредов — начинаю минусовать по тэте(Тэта отрицательна у спредов). Последний раз дважды потерял очень существенно в октябре, но повезло, и к концу месяца удалось выползти в 0
avatar
dmbes, Ну, тогда понял, выглядит разумно. Традиционный вопрос: как прошли май 2008, август 2011?

Кстати, очень многие опционщики торгуют в плюс, не особо понимая, что они делают. По моему опыту, понимание, за счет чего именно в итоге приходят деньги, весьма добавляет качества в работе.
avatar
anatolyutkin, в мае 2008 года такие спреды не торговал. Думаю заработал бы немерянно:(. В августе 2011 потерял прилично(больше 20%) на нефтяных позициях — там я продавал волатильность гаммаотрицательными спредами. С тех пор на нефти предпочитаю гаммаположительными торговать. Откуда деньги приходят я догадываюсь — скорее всего я торгую с роботами крупнейших американских маркетмейкеров. Я думаю, что мои спреды — самая дешевая ликвидность для них в моменты движений.
avatar
dmbes, Да, выглядит разумно. Спасибо!
avatar
anatolyutkin, на здоровье:)
avatar
а торгуя волатильность, вы не направление торгуете?
все равно же стараетесь купить «низкую», а продать «высокую»?
купили низкую, а она еще снизилась. продали высокую, а она в 2 раза выросла…
avatar
vfreeman, ответил выше
avatar

теги блога dmbes

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн