Тупики разума4. Бот со 100% годовых

Тупики разума4. Бот со 100% годовых
Перечитывая свои торговые журналы натыкаюсь на интересные идеи. Делюсь наработками.
 
Сколько бы я не писал ботов в 2010-2011гг, все примерно имеют одинаковую доходность в месяц 1.5 — 4%. Но при тестировании на 2009-2011гг. Если тестить за три последних года, то доходность падает примерно вдвое, так же вдвое снижается средняя сделка. Некоторые боты стали работать на уровне профит=2-3 комиссии.
Было интересно сделать бота с доходностью 50-100% годовых.
Сразу было 3 варианта: короткий стоп, пирамидинг и какой-нибудь мартингейл.
.
.
.
1 Для начала я сделал бота с мартингейлом, без тейк профита. Как только эквити шла вниз — бот начинал агрессивно наращивать позу, пока эквити не выходила в положительную зону. Бот дал где то 10-15% в месяц, однако не уложился в динамический диапазон по плечам, т. е. Плечо в 10 для него было маловато. Дродаун так же был высок. Можно было бы уменьшить начальный торговый объем, но это бы снизило доходность до уровня обычного бота. Поэтому я этот вариант не торговал.


.
.
.
2 Короткий стоп. Как раз для этого случая у меня есть отличный стабильный бот со стопами. Я сделал фиксированный стоп в размере 1% от капитала. Если была возможность поставить стоп например вдвое короче, то он увеличивал торговый объем вдвое имея при этом постоянный риск в 1% от капитала. Бот заработал сразу. Интересной особенностью был тот момент, что с уменьшением таймфрейма бот начал ставить более короткий стоп и давать большую прибыль. Так например на 15ти минутках бот торговал на уровне обычного бота, а с уменьшением таймфрейма до 1минуты стал давать 300% годовых.
Однако понятно что более короткие стопы чаще выбиваются, а т. к. при коротком стопе берется большая поза, то у меня резко упала средняя сделка, что сделало бот неторгуемым. Кроме того дродаун стал в районе 30% из-за более частых серий убыточных сделок подряд. Немного подумав я сделал размер стопа по ряду фибоначчи. Т.е. При стопе 4% поза 1, при стопе 2% поза 2, 1% 3, 0.5% 5, 0.25% 8, 0.15% 13 и т. д. Идея был в том, что т. к. короткий стоп выбивается чаще, то наращивать позу сильно не имеет смысл. Действительно полегчало характеристики бота улучшились, он стал торгуемым. Недостаток сразу был очевиден — минутки и ликвидность. Фьюч ртс бот торговал плохо, во фьючах сбера и газпрома ему не хватало плечей и ликвидности, а вот си торговал хорошо. Но запустив в реальную торговлю на си выяснилось следующее. Бот делал профит крайне редкими мега сделками, таких сделок было меньше 1% всего, все остальные сделки были чуть-чуть в профит. Проблема была в том, что очень часто боту на минутках просто не наливали 200-300 контрактов си. И наиболее обидно было что постоянно не наливали в редкие мегапрофитные сделки. Поэтому я вырубил бота из-за сплошного расстройства и разочарования ;-) На тот момент эта проблема была в тслабе нерешаема, однако счас ее можно легко обойти. Надо будет реанимировать и протестить этот бот заново.
.
.
.
3 Пирамидинг. Мне давно говорили старые опытные трейдеры, что доходность выше 30% годовых в одной бумаге можно поднять исключительно за счет пирамидинга по ходу движения. Но у меня не было технических идей. Нет их и сейчас. Однако я сделал бота с некоторым аналогом пирамидинга. Имхо близко к идеалу. 80% годовых, отличная эквити и средняя сделка, мой любимый 15ти минутный таймфрейм. Запущен в торговля уже 2 месяца как. Торгует в профит. Посмотрю итоги за год.
.
.
.
если будет не лениво, то наверное напишу еще несколько тупиковых тем....
.
.
Всем удачной торговли ;-)