По окончании тестирования запустил робота на реальном счете.
Робот интрадейный, написан на qpile, рабочий тайм-фрейм: 1 минута, инструмент: фРТС.
Заметил, что робот:
- зарабатывает только на тренде
- на боковике сливает
Как робот становится в тренд — меня полностью устраивает. Не устраивает то, что на боковике идет слив.
В итоге, в течение дня есть куча сделок с минусом 100-300 пп в боковике и пара сделок с хорошим плюсом, которые были открыты в тренде.
Результат: небольшой плюс.
Очень хочется свести к минимуму сливы в боковике.
Какие идеи есть?
1) в боковике поменять местами сигналы на вход и на выход
2) после открытия позиции смотреть динамику PnL. Если PnL пляшет вокруг нуля в течение N минут — закрывать позу по рынку
Вариант №1 подразумевает наличие детектирования тренда. А у меня этого нет.
Не представляю — как можно определить, что тренд начался, когда он ещё только-только начался :)
Вариант №2 пока не пробовал на практике, но подозреваю, что по этому условию могут закрываться потенциально прибыльные сделки.
Призываю к обсуждению по теме поста :-)
Если будут критерии отключения — значит будут и критерии для реализации вариатна №1
Но если выкинуть минусы и объединить плюсы, тогда может получиться зарабатывать и в тренде и в боковике