SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. excelsior
Вопрос про доверительное упавление
- 19 февраля 2014, 14:35
- |
Доброго времни суток, уважаемые участники Смарт-Лаба!
Здесь часто возникет вопрос про доверительное управление и все, что с ним связано. Трейдеры ищут «идеальных» инвесторов, а инвесторы таких же трейдеров! Хочу вынести на обсуждение схему взаимодействия трейдер-инвестор, на мой взгляд самую честную и справедливую:
Итак, у каждого уважающего себя трейдера есть, ну или должна быть система торговли, которая так или иначе в определенные моменты дает просадки. Величина просадки для хорошей системы варьируется от 20% до 30%, если больше — на свалку, если меньше — вы идеальный тейдер!!! Каждый инвестор, который хочет получить услугу ДУ, должен об этом моменте знать и понимать, как и по какой пичине такое происходит (в данной статье не буду акцентировать на этом внимание, думаю это сделать в последующих статьях).
Так вот, суть механизма взаимоотношений инвестор-трейдер такова: если вы успешный трейдер и хотите увеличить свой оборотный капитал, то предлагайте инвестору открыть совместный счет. Счет, который вы пополните в пропорциях — ваша доля это величина просадки, а доля инвестора считатся по формуле:
ваша доля умножить на 100 и поделить на % вашей просадки, к примеру: просадка 20%, вы готовы внести 200 000 р., то получим долю инвестора:
200 000 * 100 / 20 = 1 000 000 р.
При таком раскладе инвестор рискует только не заработать и потерять на инфляции, риска просадки у него нет, его взял на себя трейдер! При такой форме сотрудничества трейдер вправе требовать дележ прибыли в пропорциях 50/50. Так как инвестор со своей стороны предоставил бабло, а трейдер систему+страховку от просадки.
Что об этом думаете, коллеги?
Здесь часто возникет вопрос про доверительное управление и все, что с ним связано. Трейдеры ищут «идеальных» инвесторов, а инвесторы таких же трейдеров! Хочу вынести на обсуждение схему взаимодействия трейдер-инвестор, на мой взгляд самую честную и справедливую:
Итак, у каждого уважающего себя трейдера есть, ну или должна быть система торговли, которая так или иначе в определенные моменты дает просадки. Величина просадки для хорошей системы варьируется от 20% до 30%, если больше — на свалку, если меньше — вы идеальный тейдер!!! Каждый инвестор, который хочет получить услугу ДУ, должен об этом моменте знать и понимать, как и по какой пичине такое происходит (в данной статье не буду акцентировать на этом внимание, думаю это сделать в последующих статьях).
Так вот, суть механизма взаимоотношений инвестор-трейдер такова: если вы успешный трейдер и хотите увеличить свой оборотный капитал, то предлагайте инвестору открыть совместный счет. Счет, который вы пополните в пропорциях — ваша доля это величина просадки, а доля инвестора считатся по формуле:
ваша доля умножить на 100 и поделить на % вашей просадки, к примеру: просадка 20%, вы готовы внести 200 000 р., то получим долю инвестора:
200 000 * 100 / 20 = 1 000 000 р.
При таком раскладе инвестор рискует только не заработать и потерять на инфляции, риска просадки у него нет, его взял на себя трейдер! При такой форме сотрудничества трейдер вправе требовать дележ прибыли в пропорциях 50/50. Так как инвестор со своей стороны предоставил бабло, а трейдер систему+страховку от просадки.
Что об этом думаете, коллеги?
теги блога excelsior
- alert
- asset management
- CFD
- excelsior
- excprofit.ru
- forecast
- NASDAQ
- NYSE
- signals
- stock
- trade
- акции
- бета
- головоломка
- график
- Дневник трейдера
- доверительное управление
- инвестор
- индекс РТС
- Ключевые слова:NYSE
- коэффициент альфа
- коэффициент Шарпа
- механические торговые системы
- ММВБ Акции
- нищетрейдинг
- Обзор акций
- ошибки трейдера
- позиции
- правила в торговле
- Притча
- прогнгоз
- прогноз
- прогнозы
- психология
- Путь трейдера
- рынки
- рынок
- сделки
- сигналы
- система
- Система биржевой торговли
- система торговли
- теория хаоса
- торговая система
- торговая система excelsior
- торговля
- трейдер
- трейдинг
- убытки
- фьючерсы
- Эмоции в трейдинге
)))
Видел миллион историй, когда «грузят» инвестора… и он теряет бабло… но, не видел ни одной, когда бы нагрузили трейдера)
Тут изначально получается не честно. То есть инвестор хочет не рисковать, но и хочет прибыль выше банковского депозита. Такого не бывает! Хочет выше 10% годовых? Будь готов к рискам и потерям.
это нобелевка :)
2. Вашему предложению есть альтернатива, которая уже много лет, как получила распространение на западных рынках — японская страховка.
D — размер активов инвестора;
n — допустимый риск инвестора (в долях от единицы);
p — некая средняя доходность трейдера (в долях от единицы).
(Описываю все примерно, главное, чтобы была понятна суть.)
Первоначально трейдеру выдается в управление сумма в размере D*n.
У трейдера есть два исхода:
(1) исходная сумма в управлении опустилась ниже D*n*(1-n), после чего трейдеру говорят: «Вы свободны, можете идти лесом».
(2) исходная сумма в управлении увеличилась на D*n*(1+p), в этом случае трейдеру увеличивают исходную сумму в управлении до (D*n+D*p).
Такое постепенное увеличение управляемой суммы трейдеру ведется до тех пор, пока на счету инвестора размер депозита не превысит барьер D*(1+n). После этого трейдер спокойно работает с оговоренным исходно размером риска в n.
А если брать трейдеров, то там вообще 1% зарабатывает.
Так что условия диктовать будет не инвестор, а трейдер.
Если так брать, то это инвестору нужна прибыль больше банквоского депозита. А трейдер может и на свои торговать, или опять же, найти того инвестора, который согласится на условия трейдера, а не на оборот.
На ваши условия согласится лишь трейдер, у которого нет стейтмента.
А если есть стейтмент, то ему нет смысла с вами связываться, так как есть куча желающих получить 30% годовых и брать все риски на себя.
Вы бы еще в хэдж фонд пришли и сказали «гарантируйте мне возврат моих денег за вычетом инфляции».
Трейжинг — это бизнес. Любой бизнес рискованный. Назовите мне место, где вам гарантируют 20% годовых без просадок?