Юноше, обдумывающему трейдерское житье, решающему, делать жизнь с кого...

alexv1975, и сильнотрендового роста — тоже. Хотя по естественной причине, а именно невладения сильноплечевыми фьючерсами — это случается реже.
Но я в своё время самый первый, жестокий и суровый урок получил как раз на шорте РАО ЕЭС весной 2003 года. Плечи тогда давали новичкам не ограниченные.

Pierre, я бы сделал акцент на том, что не столько один другому не даст хорошую систему, а то, что другой скорее всего не возьмёт эту систему, именно из-за разницы в опыте, мышлении, психологии.

Причём я не рассматриваю такую ситуацию, когда вообще есть сомнения в том, можно ли торговать успешно, или торговать успешно по данной торговой системе. Хотя и первая часть вопроса — чрезвычайно важна для тех, кто себя ещё ищет в трейдинге. Может быть самая важная — можно ли вообще зарабатывать трейдингом?

У меня есть практика ведения чужого счёта трейдер с достаточным отрицательным опытом трейдинга. Трейдер видит в он-лайне все реальные трейды, получает подробное объяснение философии моего трейдинга, конкретных формализованных правил трейдинга, объяснения источников конкретных сигналов, психологических аспектов трейдинге в ситуации разнонаправленности сигналов и фильтров… При этом он видит реальный результат на достаточном промежутке времени. Результат — вполне его устраивающий. Но он всё равно ищет свои пути и методы трейдинга, потому что у нас разная психология, разный опыт, разное мышление.
Но ищет, уже избегая тупиковых путей, сокращая путь к своему Трейдингу.

telma, я так понял, что интерес к теме топика есть?

Очевидно, что тот ответ, который я дал, очень далёк от ожиданий и уважаемого коллеги, обратившегося ко мне с вопросом и большинства других участников сайта.

Этот мой ответ понятен тому, кто уже прошёл этот путь и пришёл к тем же выводам. Но им уже этот топик и не нужен. По крайней мере — для трейдинга.

Одной из причин, побудивших меня дать ответ на персональный вопрос в публичной форме как раз было желание понять, насколько целесообразно заводить индивидуальный блог, в котором раскрывать эту тему, да и другие тоже.
Всё таки тема системного да ёще и трендового, трейдинга весьма своеобразна — в ней не даётся он-лайн рецептов и советов на злобу дня.

telma, да ну! Вы меня просто плохо знаете. В моём лексиконе нет такого слова. Спросите в Ленте ФИНАМа. :-))

По одному из приложений Закона Мэрфи — «У любой самой сложной задачи есть простое, короткое, понятное, с удовольствие принимаемое большинством, неправильное решение».

Так вот, если бы я хотел сказать — отвали, то я бы скорее всего дал конкретный, понятный, очевидный, лаконичный, но по сути — не правильный ответ. Потому что в двух словах и даже топиках рассказать, кто такой системный трендовик-пробойщик — скорее всего невозможно.

astray, был и тебя помню. Как ты в боковике Лукойла выпиливал, а потом, когда тренд начинался — пропадал. :-)
Но сам я редко тогда выходил, так как не интрадеил. Но был очень внимательным читателем. Сначала три года читал, а потом зарегистрировался. Смарт Лаб я только полгода до регистрации читал.

astray, нет проблем!

ABL, если мы не можем их победить, надо их возглавить! :-)

Сергей Грошев, тупо два раза в месяц. Аванс и получка, так сказать, по привычке.
Трендовик-пробойщик, он везде — трендовик-пробойщик. И не ловит максимумов-минимумов. Поэтому пытаться ловить хай депо — совершенно не конструктивно. На счёте у трендовика тоже наблюдаются тренды, и поэтому сознательно ограничивать рост прибыли — неправильно.
Кстати, поэтому я применяю в управлении деньгами критерий Келли — увеличиваю плечи после профитных дней и уменьшаю после убыточных. Работает.
Но при это как системщик — каждую неделю проверяю в том числе и это — работает ли этот критерий или же нет. Чтобы во время адаптировать параметры системы.

Сергей Грошев, депо у меня никогда всё не бывает задействовано. Бывает близко к максимуму при очень благоприятном стечении обстоятельств да ёще и при поднятом биржей ГО. Но в интрадее я закрываю позы на ночь. Как показывает статистика моей ТС перенос хоть и не сказать, что очень плохо действует на результативность, но и улучшения тоже не даёт. За исключением таких сильно трендовых дней, как сейчас. Но сейчас и риски такого переноса существенно выше.
Поэтому до сессии даю распоряжение на вывод, при этом лимит на текущую сессию определяю уже с учетом выводимых денег. Поэтому попасть на такую ситуацию не могу.

ABL, я тоже в робототехнике не силён. Но задача №1 — это жёсткая алгоритмизированная торговля. Она возможна на разных тайм-фреймах и не обязательно должна быть роботизирована.
Но есть ещё одна причина, почему я не занялся пока строительством робота, при том, что все предпосылки со стороны трейдинга для этого есть.
У меня сын и дочь учатся по специальности «Прикладная информатика в экономике», а зять — «Информационная безопасность» и как раз сегодня они поставили вопрос ребром: «не пора ли заняться написанием робота?»
Я их к этому не подталкивал, также как и к трейдингу, так как считаю, что это от них никуда не уйдёт — и все мои наработки зафиксированы, хотя и не в такой алгоритмической форме, которая нужна прямо для написания робота.
Ну а теперь, значит, пришло время.
Ну а Вам, как и им посоветовал для начала ознакомиться, что по этому вопросу есть на Смарт Лабе в рубрике «Трейдинг — от А до Я».

serginvest, согласен. Тезис-антитезис-синтез.
Сейчас я уже настолько убеждённый трендовик, что могу себе позволить даже некоторые элементы контртрендовости в своей системе. Просчитанные элементы.
Ну и есть мечта, о которой здесь, в Смарт Лабе, уже говорили — системно ввести в торговую систему элементы интуитивности. Но как же это обсчитать?! :-)

val, верно. Уже сейчас, в связи с тем, что мы не будем переходить на зимнее время, у меня некоторые изменения в торговой системе будут сделаны. В частности по сдвигу и коррекции лимитов на трейды, привязанные ко времени входа в позиции. Т.е. во многом придётся опираться на ту статистику трейдов которая есть до накопления новой базы данных.

При этом всё же смотрю на это с достаточным оптимизмом — система адаптивная, хотя как и у всякой адаптивной системы есть некоторая задержка в адаптации.

telma, хорошо сказано. С Вашего позволения скопирую себе в блокнотик. :-)

bas (Сашок), надеюсь — без обид. Какой уж тут понятный ответ…
Но я думаю, что это только начало нашего общения. И тебе спасибо, во-первых, ты подтолкнул меня написать первый отдельный топик, а во-вторых, возможно это станет началом для ведения своего блога. Там можно будет действительно развёрнуто переговорить. Кстати, коллеги, между собой могут и на ты, если не в плохих отношениях, конечно… :-)

Дружаев Денис, На этапе когда, природа прибыльной стабильной торговли осознана, вся энергия мышления направляется на перпрограмирование алгоритмов собственных поведенческих моделей. В сфере межличностного общения с окружающими людьми происходят изменения. Многое меняется внутри и ни меньше требует соответствующих изменений снаружи. :-)

Так это… вся жизнь трейдера — работа над ошибками. Вот я и описал сразу скопом все прошлые ошибки и как я с ними разобрался. А вот как будут разбираться с новыми ошибками — буду делиться по ходу работы.
Поэтому твоё имхо тоже считаю только имхо.