SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. nekrus
Идеальный шторм на этой неделе? Возможно!!!
- 14 апреля 2014, 11:07
- |
Начать следует с того, что на этой неделе истекают ключевые опционы этого месяца, что увеличит волатильность на рынке.
Рассматривая волатильность VIX(волатильность – свечи, линия – SP500)
На графике видно, что волатильность в течение последних 1.5 лет была зажата в треугольнике (диапазоне) и в случае роста волатильности VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%, а это существенное движение.
Рассматривая долги на NYSE данный сценарий становиться все более возможным:
На графике видно, что уровень маржинального долга превысил все исторические максимумы, и в случае снижения рынка на 4-5% последует серия маржин коллов, что приведет к панической распродаже на рынке акций.
Рассматривая техническую картину Индуса (индустриальный Доу) также наблюдается медвежий сигнал к продажам:
Цель снижение может находиться на уровне 15600 первая и 14500 вторая.
Наибольшее давление, вероятнее всего, будет наблюдаться в финансовом секторе. На валютном рынке наибольшим спросом будет пользоваться японская йена и доллар США. С учетом ожидаемой более мягкой денежно-кредитной политики от ЕЦБ, вройена может быть под наибольшим давлением и снизиться к уровню 132 евро\йена.
Долговой рынок также подтверждает возможность ухода от риска в облигации и серьезной коррекции на фондовых индексах. Долгосрочные облигации США технически сформировали разворотную бычью модель — перевернутая голова плечи:
Ближайшая цель роста тридцатилетних гос.облигаций США 138.
Использовать идею идеального шторма можно занимая медвежьи спреды в опционах на SP500, но наиболее интересным можно считать медвежьи спреды на FAS 75/65.
Пример профиля подобной позиции в SP500 в случае реализации сценария можно посмотреть ниже:
Заложив в медвежьем спреде максимальный риск 1300$, в случае шторма и снижения SP500 на 7%, прибыль на данную позиции составит более 70 000$.
Рассматривая волатильность VIX(волатильность – свечи, линия – SP500)
На графике видно, что волатильность в течение последних 1.5 лет была зажата в треугольнике (диапазоне) и в случае роста волатильности VIX может достигнуть отметки 30-32, что обвалит SP500 на 7-11%, а это существенное движение.
Рассматривая долги на NYSE данный сценарий становиться все более возможным:
На графике видно, что уровень маржинального долга превысил все исторические максимумы, и в случае снижения рынка на 4-5% последует серия маржин коллов, что приведет к панической распродаже на рынке акций.
Рассматривая техническую картину Индуса (индустриальный Доу) также наблюдается медвежий сигнал к продажам:
Цель снижение может находиться на уровне 15600 первая и 14500 вторая.
Наибольшее давление, вероятнее всего, будет наблюдаться в финансовом секторе. На валютном рынке наибольшим спросом будет пользоваться японская йена и доллар США. С учетом ожидаемой более мягкой денежно-кредитной политики от ЕЦБ, вройена может быть под наибольшим давлением и снизиться к уровню 132 евро\йена.
Долговой рынок также подтверждает возможность ухода от риска в облигации и серьезной коррекции на фондовых индексах. Долгосрочные облигации США технически сформировали разворотную бычью модель — перевернутая голова плечи:
Ближайшая цель роста тридцатилетних гос.облигаций США 138.
Использовать идею идеального шторма можно занимая медвежьи спреды в опционах на SP500, но наиболее интересным можно считать медвежьи спреды на FAS 75/65.
Пример профиля подобной позиции в SP500 в случае реализации сценария можно посмотреть ниже:
Заложив в медвежьем спреде максимальный риск 1300$, в случае шторма и снижения SP500 на 7%, прибыль на данную позиции составит более 70 000$.
теги блога Smit Finance
- augur
- btc
- China
- CRYPTO
- earnings
- ETF
- interactive brokers
- IPO
- IPO 2019
- IPO 2020
- macro
- Nyse
- PMI
- pre market
- Pre-Market
- preIPO
- S&P500
- SnP
- SPAC
- tesla
- uber
- uso
- vix
- WTI
- агросектор
- Акции
- акции США
- американский рынок
- анализ
- Анонс
- Анонс по IPO
- биотех
- биотехи
- Биотехнологии США
- биофармацевтика
- биткоин
- блокчейн
- главные экономические данные на этой неделе
- голова и плечи
- ЕЦБ
- золото
- идеальный шторм
- идеи
- идея
- Илон Маск
- инвест идеи
- инвестидеи
- инвестидея
- инвестиции
- Инвестиции в недвижимость
- инвестиционная идея
- Инновации
- иран
- календарь инвестора
- Китай
- Китай Америка
- Коронавирус
- кофе
- криптовалюта
- кудаинвестировать
- кукуруза
- Медицина
- Медицинский сектор США
- нефть
- обзор акций
- обзор рынка
- опек+
- опцион
- опционная комбинация
- опционы
- отчетность
- отчетность 2020
- оффтоп
- приток капитала
- Приток-отток капитала по фондам
- прогноз
- результат
- рекомендаци
- РТС
- рынок труда
- свинина
- соя
- сравнение брокеров
- ставка ФРС США
- сша
- США Китай
- тесла
- технологии
- торговая война
- торговые сигналы
- Трамп
- фармацевтика
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- фондовый рынок сша
- форекс
- ФРС
- ФРС США
- хедж
- Хлопок
по-любому верняк.
Исправьте, а то звучит как «ветер сильный потому что деревья качаются».
По теме: кредиты на найс в абсолютном выражении растут вместе с ростом кол-ва денег в рынке, а денег накачали достаточно. Так что который раз повторяю: этого бояться не надо… Да здесь похожая ошибка в общем-то «ветер<>деревья качаются — что первично?». Посмотрите на историю роста рынка и кредитных поз на отрезке лет 100 и будет другое восприятие.
А вот про опционы — это мне интересно, я в этом вообще ни бум-бум. Риск понял, а вот профит не понял.
Когда и куда должен упасть сип, чтобы профит был 1300$ (= риску)?
насчет профиля по опционам тут так, медвежий спред с максимальным рсиком 1300$ позволит получить прибыль более 70 000 при снижении сипи на 7% до 1680 пунктов.