Блог им. sever184600

пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ

Глядя на то, как последнее время ВТБ сильнее рынка, вот такая пришла на обеде в голову идейка. Интересно что про неё думают люди знающие — можно ли её монетизировать и как лучше если да.

Картинка — относительное изменение в % активов за период полгода (с сайта Финама):
 пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ
Видно что ВТБ сильнее и индекса и сбера, притом значительно, сейчас % на 20.


Те же активы год:
пятничная идея - чтото вроде арбитража Сбер-ВТБ 
видно что ВТБ и выше ходил и ниже ходил.

Предположение: шорт ВТБ, на ту же сумму лонг Сбер. Куда-нибудь да сойдутся когда-нибудь, потенциал, если я правильно понимаю, 20%/2 = 10% профита, срок 2-3 месяца.

Чего думаете? 
10 комментариев
+++ только может повиснуть на больший срок)
avatar
Milo
Milo, надеюсь, это про спред сказано.
avatar
Zorkiy
историческое значение спреда фучей SR/VB
clip2net.com/s/7hSmPV
думайте сами, решайте сами, надо оно вам или нет)))
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, Странно, в моём понимании спред если цены расходсятся должен увеличиваться, а у вас обратная история.
а в чём измеряется вертикальная ось и как считается, если не затруднит?
avatar
Алекс Измайлов
1 конь sr минус 1 конь vb. имеем srm4 по 6845 минус vbm4 по 3781 получаем спред 3064. можно конечно первую ногу как слабо ликвидную поставить vb, но тогда значение будет отриц, а так удобнее для анализа…
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, а можно посчитать не по одному коню того и другого а на одну сумму, допустим на 100 000 на 8е января 13го как точка отсчёта 9975 сбер это 10 коней и 5590 вб это 18 коней, и посмотреть спред именно такого портфеля?
avatar
Алекс Измайлов
sever184600, хз) но вся суть парного трейдинга в том, что лосс по одной ноге частично или полностью перекрывается профитом по второй, за счет этого просадка меньше и усредение тут не зло, а набор позиции…при не равном соотношении ног (шага цены) перекос будет.
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, так в том то и дело, что один конь того и один того — это неравное соотношение ног, в силу разницы цены. равное это когда разное количество коней на одну и ту же сумму, насколько я понимаю суть арбитражества.
avatar
Алекс Измайлов
суть арбиража в том, что один товар так или иначе будет стоить одну цену и если где то хлеб стоит по 28, а где то 21, то дорогое продаем, а дешевое покупаем в ожидании сужения спреда. либо дорогое припадет либо дешевое догонит подорожавший товар это классика. а межрыночный парный трейдинг имеет ту же суть, по крайней меря я ее придерживаюсь и соотношения шага цены всегда выравниваю! пример многие тут выкладывали раздвижку сбер, сбер превка 1 к 1, но даже и не задумались, что у них шаг цены разный) а если приравнять, то другие цены раздвижки выйдут
avatar
Евгений Горюнов
Евгений Горюнов, волатильность + сумма ГО + ожидаемая прибыль и тут думай арбитраж это или намётка)
avatar
Milo

полезные записи за 24 часа

★11 12 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 38 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 38 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
+169 58 Почти 15 лет в рынке.
+122 54 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+116 20 Что делал в выходные?
+105 143 Секта Карпо-Шадриных.
+97 22 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+88 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+81 145 Очень тревожные новости.....
+73 42 По 100й паровоз, не стучите колёса
+72 12 😈Злые капиталисты накручивают цены!

самые обсуждаемые сегодня

12к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
9к Вы верите этому заявлению?
5к Могут и передумать
3к Байден разрешил, но есть еще кое что...
2к Путин про удары вглубь
1к Вводная к открытию недели

теги блога Алекс Измайлов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн