Блог им. Anikinvest

Прошу помочь смартлабовцев в арихве данных!

Всем привет! Есть ли у кого история по фьючерсу на индекс РТС в РУБЛЁВЫХ ценах или знает откуда качнуть?

Хочу построить график спреда фьюча РТС в рублёвых ценах по отношению к фьючу на доллар/рубль.  
На текущий момент 2,42 значение. Предполагаю спред гуляет в районе 2,2 — 3,5.

За помощь заранее благодарен!)) 
★1
9 комментариев
вся история на ftp.rts.ru/pub/info/stats/history/F/

мля… сцылка не рабочая, изменили… но раньше здесь все брал
avatar
skatino
+1
skatino, заменили rts на moex
теперь сцылка ftp.moex.ru/pub/info/stats/history/F/
там все по годам разложено
история сделок по всем фьючерсам в файлах FT*.zip каждый день отдельно
avatar
skatino
skatino, там нет внутридневного курса доллара, без которого нельзя посчитать РУБЛЕВЫЕ цены на fRTS.
avatar
Marco
skatino, спасибо!
avatar
Good luck
А таймфрейм какой? Если дни, то можно посчитать самостоятельно, используя индикативный курс на момент клиринга с сайта ММВБ. Внутридневная история курса USD мне не попадалась. Мы в свое время брали тики с валютной секции и рассчитывали внутридневной курс самостоятельно по методике, которую тоже можно найти на сайте биржи.
avatar
Marco
Marco, идея арбитража данного спреда внутри дня, тайм фрейм желательно 1-5 минут.

Вот думаю как это реализовать и закодировать под МТС, нет опыта правда в алгоритмизации))
avatar
Good luck
Артём Аникин, я прогнал идею на наших моделях — IMHO работать не будет. Строился нейтральный портфель fRTS+Si на периодах 24 месяца и 1 месяц. Оба теста показали, что портфель не mean reverting. fRTS считался естественно в рублях.
avatar
Marco
Артём Аникин, P.S.: Таймфрейм — 1 минута.
avatar
Marco
все уже давно придумано и работает robotcraft.ru/vstroeniestrategii/arbitrag/78-arbitrag
avatar
Александр (Maklay)

полезные записи за 24 часа

★17 35 Подал заявление о трансформации ИИС в ИИС-3 (инструкция)
★14 65 Открыл брокерский счёт на Кипре
★14 7 ИИС 3: что изменилось и стоит ли его открывать?
★11 19 Прогноз дивидендов на 2025 год от Альфа-Банка
★10 10 🔮 Экстрасенс. Неожиданное решение ЦБ открыло новый подтип инвестора? Мнение о КС 21% и что оно значит для вас!?
★8 0 Стратегия на 2025 год. Взгляд на облигации
★7 135 Ситуация на текущий момент
★7 13 Использование открытого интереса на фьючерсах.
★4 28 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
★4 5 Самые доходные облигации на 23.12.2024
+250 135 Ситуация на текущий момент
+129 73 Азия. Понедельник.
+101 10 Санта ралли🔥Акции и инвестиции
+97 28 В очередной раз наткнулся на традиционную глупость которая называется "переток денег".
+85 146 Метод Геллы. Рождественская неделя.(GBP/USD)
+83 11 Как закончится новогоднее ралли 2024 года на фондовой бирже
+81 7 Самые страшные тайны Яндекса, которые я узнал на закрытой тусовке
+79 11 Сказочке конец?
+66 14 Еженедельный комментарий к ситуации на рынке, weekly #92
+61 60 Рынок наконец прошел дно, но не всем это по нраву😁

самые обсуждаемые сегодня

5к А вы знали это? Смотрите что я придумал!
4к Мой портфель
2к ❓Какие компании выиграют от понижения ставки?
2к Важно. Экономические заявления Путина.
1к ТОП-7 компаний для покупки на короткий срок

теги блога Good luck

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн