dr-mart

Что это было вчера под закрытие рынка в США?

Вчера в 15:50 (Нью-Йорк) начался резкий всплеск активности на американском рынке акций.
143 акции внезапно совершили движение более чем на 2% в течение 10 минут.
678 акций совершили движение на 0,5% и более
 
На данном графике каждая линия демонстрирует каждую из 678 акций. Хорошо видно, что до 15:50 рынок находится в совершенно спокойном состоянии и в 15:50 происходит взрыв. Зеленая линия, к-я явно выделяется — это акции MannKind Corp (MNKD), где были важные новости.
Hft на NYSE  

Это  график, на котором отражаются 143 акции, к-е двинули на 2% и более:
Что это было вчера под закрытие рынка в США? 

«Взрыв» и существенное увеличение активности произошли именно в 15:50, что видно по объемам.

Что это могло быть по-вашему? 

http://www.nanex.net/aqck2/4658.html 
★6
29 комментариев
выкупали пролив :)
avatar
хз..., может вспышка на Солнце..., не?
значит скоро будет слив, у нас было так же недавно)
avatar
Разворошили осятник.Спланированный снос стопов по всей фонде, перед разворотом.
avatar
закрытие недели (imbalances + MOC orders) + экспирация недельных опционов (дельта-хедж максимален)
avatar
Сергей Шерстобитов, ну а почему надо начинать делать это именно за 10 минут до закрытия?
Тимофей Мартынов, все просто. МОС на насдаке нужно отправлять до 15-50.
avatar
Тимофей Мартынов, All MOC orders must be received at Island by 15:50:00 EST and cannot be cancelled after 15:50 EST.
avatar
Nasdaq всю торговую сессию был сильнее es и ym, если чисто логически подумать, кто то спалил какую то фишку! или в пятницу среднесрочники закрывают позы от сюда и большие объёмы, просмотри каждую пятницу и последнии дни каждого месяца, уверен ты, что то найдешь похожее!
avatar
Возможно из за ребалансировки индекса Russell 2000, которая происходит идет 1 раз в год в июне. После смены состава индекса многие фонды начинают закрывать свои позиции и открывать новые в день публикации.
avatar
rolegur, может быть кстати… Но почему надо все делать именно в 15:50?
Тимофей Мартынов, в 15-45, когда имбеленсы публикуют. Все входят/выходят через МОС ордера.
avatar
Тимофей Мартынов, хотя странно что по графику нанекса в 15-50 началась активность. Вчера все полетело сразу же, после того как публикация началась. имбеленсы были по 500-600% от дневного оборота.
avatar
rolegur, Именно так!!!
avatar
пора создавать раздел «Байки из стакана или почему цена так прыганула?!?»… надеюсь с каждым новым примером графика аргументы будут иметь разнообразие ) а не зациклятся на десятке самых популярных суждений…

А еще неплохо обсуждать почему у меня не в 6.00 а в 6.12 поднялась главная свеча. Нет это реально важно для ПРИБЫЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ… ведь дел больше нет — пообсуждать каждую свечку.
p.s. это как у нищебродов обсуждать каждый день погоду ;)
avatar
Перебалансировка индексов Russell + HFT. www.russell.com/documents/indexes/reconstitution-schedule.pdf
Самый большой Russell indexes rebalance за 30 лет.
avatar
да, вчера Rusell ребаланировка была. фонды выходили из акций, которые исключили из индекса. Имбеленсы были очень очень хорошие. Легкие деньги раз в год:)
avatar
Александр (GUNFU), Russell2000? Я думаю, что он вместе с рынком шел. f5.s.qip.ru/rg8isTlk.png

На селл имбеленсов на порядок больше было. Вчера вот такая в шорт на имбеленсах в баскет зашла cs614629.vk.me/v614629477/17121/2c_c-5bHluY.jpg
avatar
Это Тимофеей Мартынов купил 1 фьючерс на индекс РТС который вызвал стихийные покупки на американском рынке.
avatar
графики нанекса всегда очень красочны и интригующи (особенно, когда еще и в динамике, как видео), но практическая польза от них стремится к нулю.
avatar
Может просто уборщица перевернула сервер с акциями, не?
avatar
chegeware, с клавы пыль вытерла
да пох, че было, то было....;)))))
avatar

теги блога Тимофей Мартынов

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн