Блог им. mps59

Управляя количеством торгуемых лотов - меняем эквити.

    • 11 октября 2011, 22:17
    • |
    • mps59
  • Еще
В данный момент тестирую одну идею по управлению размером позиции, на моих скальперских данных показывает хороший результат. 
Решил сегодня формализовать алгоритм и проверять на участниках ЛЧИ. Вот пока результат по двум… торговля от 11 октября. Красным — торговля по моей стратегии управления капиталом. В реальности конечно будет отличать, так как например, в каких-то моментах по стратегии надо пропихнуть в рынок 10 коней, а получается в реальности только 1-2, но у меня все равно с помощью нее удалось стабилизировать торговлю, а именно плавность эквити.
Вот сами графики:

Если кто хочет, кидайте свои результаты по сделкам. Желательно чтобы был ряд просто ряд прибылей-убытков:
100
-150
300
20
-190
500
Так мне будет гораздо проще проверить работает ли идея для других. Ну и если работает для Вашего стиля торговли — то поделюсь своим простым правилом. 
★1
10 комментариев
ну тут всё просто про ЛЧИ.
Приз по суммарной прибыли.
Потому многие просто не выходят за рамки. Иначе говоря: отсутствует ММ в зависимости от средств.
avatar
reshet, В моих примерах я брал количество торгуемых контрактов в максимуме… у роки 8, у авалона 9. По моим подсчетам роки открывался максимум на 11 контрактов в тот день, а авалон на 8, то есть как видите выхода за рамки нет, ну авалона только выход небольшой…
avatar
«Красным — торговля по моей стратегии управления капиталом.»
Это разве не о манименеджменте в сухом виде?
avatar
Вы одновременно с ними в реале тестировали? Нет расхождений с «нальют — не нальют»? Или это чисто в теории по левой части графиков, имея под рукой стейт?
avatar
reshet, это чисто в теории — имею в виду роки и авалона. Но сам в реале я пользуюсь при скальпе этим, помогает психологически и счету помогает) То есть ставлю такой объем контрактов, который рассчитан по алгоритму.
avatar
mps59, озвучь алгоритм
Дима Солодин озвучивал свой
Дядя Толя, можно ссылку? у него много всего в блоге.
avatar
reshet, о нем самом. Просто управляя размером позиции, валовый итог получается как раз больше, а не меньше в моем примере.
avatar
mps59, не очень понятно написан пост.
Перефразировать бы его в «нормальное».
А про управление капиталом — так это баянистая тема.
Тем более 1 день всего взят? Без всех «рыночных подвохов»?
avatar
reshet, да, один день.
Просто решил проверить свой мм на участниках конкурса.
avatar

теги блога mps59

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн