SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. DzenTrader
FAQ по системе Романа Андреева
- 06 августа 2014, 11:00
- |
Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/
Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех.
Для новеньких в блоге
В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%
В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни -
стопы обязательны! По РИ — 200 бп, по СИ — 30. В РИ надо брать 500-800 бп и выходить. Через 200 бп лучше скинуть половину позы, так вы отобьете свои стопы.
О системе
В чем суть вашей системы?
Моя система настроена на импульсы и сидит в рынке от начала и до их конца. Не всегда ловит самый низ, но, как правило, заходит в позицию в самом начале. Для меня тут основной индикатор — прорыв волатильности вкупе с парой других индикаторов, указывающих на хороший моментум и фильтрующих «рыночный шум».
Почему система реверсная?
Переворот, чтобы зарабатывать и на падающем рынке. В системе можно не шортить, а просто закрыть позицию. Эта тактика хороша, когда нет импульса и идет пила.
Есть ли у системы цели? Почему не закрываете позиции на существенных уровнях?
Цели я иногда озвучиваю, но это гадание на кофейной гуще. Если есть четкая система входа-выхода, цели не нужны — они ограничивают прибыль. Фиксация по уровням может ограничить прибыль в случае «черного лебедя» или неправильно выбранного уровня.
У вас стопы в терминале или в голове? Как профессионалы защищаются от спайков?
У меня формализованная торговая система в терминале. От спайков внутри дня, к сожалению, защиты нет, если только стоп не пролетел и ты его не снял сразу. Спайки с утра иногда проходят мимо, если не успеваю выставить стопы, которые формируются на открытии.
Почему именно такие уровни стопов? Почему не за поддержкой\сопротивлением?
Cтопы ставит система исходя из сложного алгоритма и волатильности. Если вы наберете статистику, то увидите, что самые «ни о чем» стопы — это фрактальные и стопы на поддержках-сопротивлениях.
Почему уровни стопов тралятся так медленно?
Медленно, чтобы не реагировать на локальные всплески, а только на смену тренда.
Реверс\переворот позиции
Когда лучше переворачивать позицию по стопу?
Стоп считается сработавшим на конец дня. Когда покупать\продавать по нему — дело каждого. Я отслеживаю паттерны, которые говорят, когда пробой ложный, а когда импульсный. И в зависимости от этого покупаю или не покупаю. Если прокол оказался ложным, а я купил/продал — корректирую позицию на закрытии.
Как отличить ложный пробой от настоящего?
Я смотрю по индикаторам силы тренда на коротких таймфреймах. Если движению способствовал набор бумаги, то беру сразу. Если объемов не видно и идет безыдейная болтанка — выставляюсь после первого прокола или жду закрытия. Я смотрю моментум цены (кол. циклов=4, ТФ от 15м до дня) для первичного срабатывания стопа. Он показывает вероятный разворот тенденции раньше, чем это происходит. Надо обращать внимание на моменты, когда цена все еще растет (к примеру), а моментум уже лег вбок/начал снижаться. Вот, скажем, сегодня он никакой и, если рост не станет динамичнее, я покупать не буду (подожду), а куплю только на закрытии, если будем за ценой стопа. Если же покупки идут агрессивные, рвут с офферов, тогда я покупаю сразу, корректируя, если надо, позу вечером.
Если вчера рынок не дошел до стопа и сегодня инструмент открывается с большим гэпом и проскальзывает нужную цену?
Если такое случается и стоп проскальзывает — жду, когда цена вернется, за рынком не гонюсь. История показывает, что даже при пролете стопа цена все равно к нему возвращается. Например, если рынок открывается ниже стопа, ставим продажу по уровню стопа и ждем, когда рынок отскочит/закроет гэп. Если рынок отскакивает импульсно, можно пропустить его выше продажи и выставить стоп-заявку — возможно это был ложный прокол. Если рынок не возвращается — закрываю в течение дня или на закрытии по любой цене.
Как лучше поступать новичкам?
Торгующий по моей системе может не заморачиваться, в принципе, и входить на закрытии, когда переворот уже подтвержден, это, возможно и снижает доходность системы, особенно в трендовые дни, но позволяет избежать лишних переворотов, особенно это актуально для тех, кто пока не справляется с отсевом ложных проколов стопа.
Как вы предпочитаете входить в рынок?
Либо стоп, либо заявка. С рынка редко беру, только если вижу, что был неправ, а рынок улетает не в мою сторону.
Разное
Как вы определяете уровни стопов других участников? Как этому научиться?
Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Например, если поставить человека в чистое поле, где растет один куст, или есть холм, он инстинктивно будет стремиться к этой точке или к другому человеку. Люди любят покупать/продавать от каких-то уровней: трендовые линии, уровни Фибо, утреннее открытие, выход статы. А стопы ставят чуть выше/ниже этих уровней. Надо наблюдать, где начинается движение, где разворотные свечи, соотносить это с объемами и вы получите карту стопов.
Вы используете в торговле стакан?
Стакан, это телевизор кукла, в котором он показывает людям то, что нужно ему. Наблюдайте за графиком.
Какие индикаторы и формации вы используете в торговле?
ЭСС 233, моментум, объемы, и на фРТС АО.
На дивергенции не смотрю — они работают только на боковиках, да и то так себе.
Дракон.Очень простой, но эффективный паттерн. Правда, с моей поправкой, что брать надо после прокола и отката вниз — так дешевле. Работает в 75% случаев.
8-10 новых минимумов. Формация очень себе рабочая. Вероятность — 75%.
Как вы так точно определяете цели и развороты?
Звучит странно, но надо почувствовать «дыхание» рынка и «дышать» вместе с ним. Это называется раппорт. Смотрите на бары и представляйте себе инвесторов, делающих сделки, пытайтесь понять их мотивацию, их стопы. Ставьте на их место себя. А потом попытайтесь представить себя крупным игроком, цель которого — заставить остальных совершить ошибки.
ТА и ФА
Теханализ просто позволяет пристроиться к движению на комфортном уровне цены и выйти при первых проблесках разворота. В этом его прелесть. Что касается фундаментального, он не может учесть перспектив, инсайдов и мнения крупных игроков относительно акции. А основная его беда — это относительность оценки. Мы сравниваем себя с кем-то или чем-то, полагая, что это что-то и есть эталон. А это, возможно, не так. Мы дешевле, чем америка, или ЕС, или страны с аналогичным страновым рейтингом? А что, если это они дороже? Или у нас есть некий элемент, отсутствующий в других странах и делающий сравнение невозможным? Нет, ФА, конечно, работает. Но только на растущем рынке и в 33 эшелоне, в дивидендных бумагах.
Хочу научиться волновому анализу, долго ли вы учились, что посоветуете?
Долго. Но если все время размечать рынок по волнам, даваться начнет все быстрее и быстрее. Главное — не лениться раскладывать волны на более мелкие, вплоть до 15-минуток. Это хороший тренинг, которым все пренебрегают, работая только с крупными таймфреймами, тогда как дьявол кроется в деталях.
О движении цены
Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех.
Для новеньких в блоге
В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%
В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни -
стопы обязательны! По РИ — 200 бп, по СИ — 30. В РИ надо брать 500-800 бп и выходить. Через 200 бп лучше скинуть половину позы, так вы отобьете свои стопы.
О системе
В чем суть вашей системы?
Моя система настроена на импульсы и сидит в рынке от начала и до их конца. Не всегда ловит самый низ, но, как правило, заходит в позицию в самом начале. Для меня тут основной индикатор — прорыв волатильности вкупе с парой других индикаторов, указывающих на хороший моментум и фильтрующих «рыночный шум».
Почему система реверсная?
Переворот, чтобы зарабатывать и на падающем рынке. В системе можно не шортить, а просто закрыть позицию. Эта тактика хороша, когда нет импульса и идет пила.
Есть ли у системы цели? Почему не закрываете позиции на существенных уровнях?
Цели я иногда озвучиваю, но это гадание на кофейной гуще. Если есть четкая система входа-выхода, цели не нужны — они ограничивают прибыль. Фиксация по уровням может ограничить прибыль в случае «черного лебедя» или неправильно выбранного уровня.
У вас стопы в терминале или в голове? Как профессионалы защищаются от спайков?
У меня формализованная торговая система в терминале. От спайков внутри дня, к сожалению, защиты нет, если только стоп не пролетел и ты его не снял сразу. Спайки с утра иногда проходят мимо, если не успеваю выставить стопы, которые формируются на открытии.
Почему именно такие уровни стопов? Почему не за поддержкой\сопротивлением?
Cтопы ставит система исходя из сложного алгоритма и волатильности. Если вы наберете статистику, то увидите, что самые «ни о чем» стопы — это фрактальные и стопы на поддержках-сопротивлениях.
Почему уровни стопов тралятся так медленно?
Медленно, чтобы не реагировать на локальные всплески, а только на смену тренда.
Реверс\переворот позиции
Когда лучше переворачивать позицию по стопу?
Стоп считается сработавшим на конец дня. Когда покупать\продавать по нему — дело каждого. Я отслеживаю паттерны, которые говорят, когда пробой ложный, а когда импульсный. И в зависимости от этого покупаю или не покупаю. Если прокол оказался ложным, а я купил/продал — корректирую позицию на закрытии.
Как отличить ложный пробой от настоящего?
Я смотрю по индикаторам силы тренда на коротких таймфреймах. Если движению способствовал набор бумаги, то беру сразу. Если объемов не видно и идет безыдейная болтанка — выставляюсь после первого прокола или жду закрытия. Я смотрю моментум цены (кол. циклов=4, ТФ от 15м до дня) для первичного срабатывания стопа. Он показывает вероятный разворот тенденции раньше, чем это происходит. Надо обращать внимание на моменты, когда цена все еще растет (к примеру), а моментум уже лег вбок/начал снижаться. Вот, скажем, сегодня он никакой и, если рост не станет динамичнее, я покупать не буду (подожду), а куплю только на закрытии, если будем за ценой стопа. Если же покупки идут агрессивные, рвут с офферов, тогда я покупаю сразу, корректируя, если надо, позу вечером.
Если вчера рынок не дошел до стопа и сегодня инструмент открывается с большим гэпом и проскальзывает нужную цену?
Если такое случается и стоп проскальзывает — жду, когда цена вернется, за рынком не гонюсь. История показывает, что даже при пролете стопа цена все равно к нему возвращается. Например, если рынок открывается ниже стопа, ставим продажу по уровню стопа и ждем, когда рынок отскочит/закроет гэп. Если рынок отскакивает импульсно, можно пропустить его выше продажи и выставить стоп-заявку — возможно это был ложный прокол. Если рынок не возвращается — закрываю в течение дня или на закрытии по любой цене.
Как лучше поступать новичкам?
Торгующий по моей системе может не заморачиваться, в принципе, и входить на закрытии, когда переворот уже подтвержден, это, возможно и снижает доходность системы, особенно в трендовые дни, но позволяет избежать лишних переворотов, особенно это актуально для тех, кто пока не справляется с отсевом ложных проколов стопа.
Как вы предпочитаете входить в рынок?
Либо стоп, либо заявка. С рынка редко беру, только если вижу, что был неправ, а рынок улетает не в мою сторону.
Разное
Как вы определяете уровни стопов других участников? Как этому научиться?
Психологически люди подсознательно стремятся к чему-нибудь «привязываться». Например, если поставить человека в чистое поле, где растет один куст, или есть холм, он инстинктивно будет стремиться к этой точке или к другому человеку. Люди любят покупать/продавать от каких-то уровней: трендовые линии, уровни Фибо, утреннее открытие, выход статы. А стопы ставят чуть выше/ниже этих уровней. Надо наблюдать, где начинается движение, где разворотные свечи, соотносить это с объемами и вы получите карту стопов.
Вы используете в торговле стакан?
Стакан, это телевизор кукла, в котором он показывает людям то, что нужно ему. Наблюдайте за графиком.
Какие индикаторы и формации вы используете в торговле?
ЭСС 233, моментум, объемы, и на фРТС АО.
На дивергенции не смотрю — они работают только на боковиках, да и то так себе.
Дракон.Очень простой, но эффективный паттерн. Правда, с моей поправкой, что брать надо после прокола и отката вниз — так дешевле. Работает в 75% случаев.
8-10 новых минимумов. Формация очень себе рабочая. Вероятность — 75%.
Как вы так точно определяете цели и развороты?
Звучит странно, но надо почувствовать «дыхание» рынка и «дышать» вместе с ним. Это называется раппорт. Смотрите на бары и представляйте себе инвесторов, делающих сделки, пытайтесь понять их мотивацию, их стопы. Ставьте на их место себя. А потом попытайтесь представить себя крупным игроком, цель которого — заставить остальных совершить ошибки.
ТА и ФА
Теханализ просто позволяет пристроиться к движению на комфортном уровне цены и выйти при первых проблесках разворота. В этом его прелесть. Что касается фундаментального, он не может учесть перспектив, инсайдов и мнения крупных игроков относительно акции. А основная его беда — это относительность оценки. Мы сравниваем себя с кем-то или чем-то, полагая, что это что-то и есть эталон. А это, возможно, не так. Мы дешевле, чем америка, или ЕС, или страны с аналогичным страновым рейтингом? А что, если это они дороже? Или у нас есть некий элемент, отсутствующий в других странах и делающий сравнение невозможным? Нет, ФА, конечно, работает. Но только на растущем рынке и в 33 эшелоне, в дивидендных бумагах.
Хочу научиться волновому анализу, долго ли вы учились, что посоветуете?
Долго. Но если все время размечать рынок по волнам, даваться начнет все быстрее и быстрее. Главное — не лениться раскладывать волны на более мелкие, вплоть до 15-минуток. Это хороший тренинг, которым все пренебрегают, работая только с крупными таймфреймами, тогда как дьявол кроется в деталях.
О движении цены
- Следует иметь в виду, что спонтанные покупки/продажи, хоть и бывают, но редко. В основном — на открытии. Все остальные — результат взвешенных решений и перед перестановкой рынка всегда идет набор позиции по уровням, иначе весь рынок состоял бы из спайков.
- Начало хорошего похода вниз всегда не похоже на поход вниз, иначе ожидания инвесторов были бы гомогенны, а рынок — эффективен.
- Если идем без ретеста уровней поддержки\сопротивления, значит рост будет крайне неустойчивым и при малейшем кипише все раздадут в пучину. Безоткатный рост — признак либо высокоспекулятивного и крайне мобильного капитала, который долго не стоит в одном направлении, либо — погоня крупняка за стопами. И то и то — опасно для трендовиков. Безоткатный рост — признак подхода к развороту, это кульминация тренда.
- Круглые цифры и границы долгосрочных трендов притягивают рынок. Один из способов понять, сильный рынок или слабый — посмотреть, добивает ли он до своих поддержек/сопротивлений. Не добивают только рынки с сильной «обратной тягой».
- Ложный заход выкупается в течение короткого промежутка времени, сопровождается срывом стопов в обе стороны и ростом объемов, соответственно. При ловле ножей стопы лучше ставить покороче. Или же брать на возвратном движении со стопом ниже минимума.
- После треугольника всегда идет смена тренда или коррекция на глубину самой фигуры. Только клин рождает тренды.
- Например, крупный игрок, может набить большой объем на часовике, сделав его разворотным — приманка для неопытных ловцов хаев. Продавить чуть ниже минимума и вуаля — он получаешь назад все потраченное плюс еще сверх того, а так же кучу горячих стопов выше разворотной свечи, на которых можно уехать еще выше. Поэтому просто на объемы смотреть нельзя: кто-то продал и кто-то это купил. Дельта тоже не показательна. А понять, кто сильнее можно только при анализе баров/свечей.
теги блога Pavel Tarchevskiy
- FAQ
- RomanAndreev
- USDRUB
- usdtry
- акции
- биржа
- Война
- ГО
- дно где то рядом
- ДНР
- доллар
- доллар рубль
- закрытие биржи
- инвесторы в России
- Индекс МосБиржи
- информационная война
- курс доллара
- Лира
- лонги
- ммвб
- Мобилизация
- мосбиржа
- московская биржа
- Новый год
- опрос
- оффтоп
- разгрузка
- Роман Андреев
- Рубль Долар
- СВО
- сделка
- системная торговля
- трежерис
- турция
- Украина
- форекс
- фортс
- ФР РФ
- фРТС
- фьюч на РТС
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс ртс
30-40% годовых в среднем
устойчива — это было приоритетом в разработке
максимальный дродаун — 7% при торговле от 3 инструментов
хорошо работает на трендовых рынках, плохо — на боковиках
С уважением Влад.
купил 120540, поставил стоп 200 бп на 120340 на двойную сумму, если выбьет и уйдет на 200 бп ниже (120140)- половину закрываете и новый стоп на покупку п 120540 на двойную сумму, если выбьет и уйдет выше на 200 бп (120740) — опять половину закрываете. Таким образом Вы будете отбивать затраты на «ворота». Если рынок начнет пилить в узком диапазоне, а индикатор силы тренда падать, то лучше закрыть позицию и переоткрывать под закрытие или же подыскать уровень выше проторгованной зоны и поставить стоп и ворота там.
-Есть не большое противоречие.А это
Холм-это разворотные свечи-значит с начало вы отрицаете-потом в сторону этого холма идете. ПИк разворотной свечи это выше уровень стопа.(значит это холм).ТАК ВЫ НА КАКОЙ СТОРОНЕ ВСЕ-ТАКИ???
Так что я бы не советовал обращать на это внимание большое.
А надо понимать, что этим некто старается отвлечь тебя от более серьезных проблем, говоря, что все будет хорошо. А по факту все нехорошо и надо шортить. Кстати… можно и землю в крыму ))
сделать сделку и убежать, надеясь, что все само выиграется — это пораженческая психология. Это уже заранее проигранная битва, по Сунь Цзы. Давно научно доказано, что самое главное — это настрой. У Зеланда куча книжек есть, да и улюбого бихевиориста. Настоящая победа происходит перед боем. Вы должны убедить рынок, что Вы -сильнее. Поэтому — да, надо воспитывать яйца, сидя и контролируя сделку. Сами по себе они железными не станут.
Вот здесь про ВОРОТА: (пример)
купил 120540, поставил стоп 200 бп на 120340 на двойную сумму, если выбьет и уйдет на 200 бп ниже (120140)- половину закрываете
— Половину закрываем от суммы — шорта или от двойной суммы?
Если половину от шорта, то значит половину суммы мы закрыли на стопе? И значит мы уменьшаем сумму своей позиции в два раза от начальной?
и новый стоп на покупку п 120540 на двойную сумму, если выбьет и уйдет выше на 200 бп (120740) — опять половину закрываете. Таким образом Вы будете отбивать затраты на «ворота». Если рынок начнет пилить в узком диапазоне, а индикатор силы тренда падать, то лучше закрыть позицию и переоткрывать под закрытие или же подыскать уровень выше проторгованной зоны и поставить стоп и ворота там.
НДТ — начальный диагональный треугольник
КДТ — конечный диагональный треугольник
ПДТ — промежуточный диагональный треугольник. ШУЧУ! Такого нет.
ДТ — диагональный треугольник
РТ — расширяющийся треугольник
УД — ударный день
УГ — неударный день и вообще ничего не происходит
3 в 5 в 5 в 5 — разволновка по Эллиоту на текущий момент
НР — неудавшийся размах
5СС233 — 233х периодная експонециальная скользящая средняя на ТФ — 5 мин
ТФ — таймрейм
Спот — рынок основного инструмента
ПНХ — всего наилучшего, милостивый государь!
ГиП — голова и плечи (фигура такая)
ПГиП — перевернутая голова и плечи
ВВ — вола Вульва
БВВ — бычья волна вульфа
МВВ — медвежья волна вульфа
ВВВ — Ленинград — СПБ — точка — ру.
Ворота (см выше по ФАКу про ворота)
ССМВ — со стопом можно все.
ПВЯНС — по времени я не спец (не стоит спрашивать меня когда наступит та или иная цена. Этого не знает никто
рекомендую всем скачать и повесить на стену.
Это памятка для подсчета волн по Возному
Возный «Код эллиота»
ВИльямс «Торговый хаос»
Рашке Биржевые секреты
Очень полезно.
Блог я так понимаю под вашим ником здесь же, на СЛ?
Управление заявками
«F2»Новая заявка«F6»Новая стоп-заявка
«Alt»+«F2»Показать/скрыть панель ввода заявки в котировочном окне
«Alt»+«F6» Активировать стоп-заявку
«Ctrl»+«F2»Новая объединенная заявка
«Ctrl»+«F8»Снять все активные заявки из активного Окна котировок
«Ctrl»+«A»Заменить заявку
«Ctrl»+«D»Снять заявку
«Ctrl»+«Z»Снять все активные заявки на покупку из активного Окна котировок
«Ctrl»+«X»Снять все активные заявки на продажу из активного Окна котировок
«Ctrl»+«1»Выставить лимитированную заявку на покупку с заданными ценой и количеством
«Ctrl»+«2»Выставить рыночную заявку на покупку с указанным количеством
«Ctrl»+«3»Выставить лимитированную заявку на продажу с заданными ценой и количеством
«Ctrl»+«4»Выставить рыночную заявку на продажу с указанным количеством
«Shift»+«F6»Выполнить команду «Сделать стоп-заявку своей».
«Shift»+«Alt»+«D»Снятие заявок по условию
Окно ввода заявки
Серый «+»Увеличить цену заявки на 1 минимальное значение шага ценыСерый «-»Уменьшить цену заявки на 1 минимальное значение шага цены
«Ctrl»+Серый «+»Увеличить цену заявки на 10 минимальных значений шага цены
«Ctrl»+Серый «-»Уменьшить цену заявки на 10 минимальных значений шага цены
«PageUp»Увеличить количество лотов в заявке на 1
«PageDown»Уменьшить количество лотов в заявке на 1
«Ctrl»+«PageUp»Увеличить количество лотов в заявке на 10
«Ctrl»+«PageDown»Уменьшить количество лотов в заявке на 10
<пробел>Изменить направление заявки на встречное (требуется настройка)
«Tab»Переход к следующему полю заявки
«Shift»+«Tab»Переход к предыдущему полю заявки
«Enter» Отправить заявку
«Esc»Закрыть окно без отправки заявки
yadi.sk/d/oPiOICTune9jD
Сергей Дементьев
Роман: «Это перемещение стопов стабильной массы игроков куклом в пространстве, что обычно называют волатильностью. Плюс человеческая психология. Люди любят привязывать свои стопы к каким-то штукам: фракталы, линии трендов и кукл этим бессовестно пользуется. И даже у тех, кто не ставит стопы есть определенный психологический порог, когда они понимают, что надо резать лося. И это тоже как правило совпадает с определенными уровнями. Есть даже такая молодая наука — психотрейдинг, азы которой преподают у мегакрутых брокеров. Я ее и юзаю. Точнее, пытаюсь»
Вопрос: «То есть люди рисуют линии, ставят стопы и сами же эти линии и рисуют можно сказать? самогеометрятся?»
Роман: «Все верно. Гомогенность ожиданий как раз происходит из-за того, что каждый из нас думает, что он самый умный. Поэтому выигрывают те, кто делает наоборот, потому что именно так делает кукл».
Роман: «Ситуативно все. На мелких ТФ сильнее обычно наклон, на дневках и выше - горизонт.»
ПСИХОЛОГИЯ СИСТЕМНОЙ ТОРГОВЛИ
ОСНОВНЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ИГРОКА
— «Пересиживание» убытков и ограничение прибыли— Отсутствие стопов — Попытки догнать рынок — Попытки отбить рано закрытые трендовые позиции контртрендом — Эмоциональный трейдинг — Постоянное желание торговать — Неприятие убытков и попытки сразу отыграться
СОСТАВЛЯЙТЕ ПЛАН ТОРГОВЛИ ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА — Намечайте уровни, по которым будете входить в сделку и выходить из нее до открытия рынка и взятия позиции.
Как правило, в это время Вы видите рынок наиболее непредвзято. — Когда входите в позицию, все дальнейшие движения рынка видятся вам сквозь призму вашей позиции — Характер движения к уровню может заставить вас изменить свою тактику.
Хотя утром Вы железно планировали заходить по нему.
АНАЛИЗИРУЙТЕ ВАШИ СДЕЛКИ, ОСОБЕННО УБЫТОЧНЫЕ
— Разобрав свои сделки за день и сопоставив их с торговым планом, вы (с высокой вероятностью) поймете:
- что большинство убыточных сделок было вне торгового плана;
- что вы не вошли в потенциально прибыльные и запланированные сделки. — Запоминайте эти моменты и на следующий день постарайтесь совершить меньше незапланированных сделок и больше запланированных. — Если вы пересиживаете убыток спросите себя: вошли бы вы в такую же позицию по текущим ценам? Если Ваш ответ –нет, значит, вы держите позицию с одним единственным оправданием: жадность и страх.
— Защищайте свой портфель, а не свое сознание.
Смотрите в глаза своим убыткам. Выключение монитора с убыточной позицией – плохая идея. — Не считайте неудачу – результатом, которого стоит избегать. Неудачи будут всегда. Используйте свою неудачу, чтобы сделать вывод, как можно было избежать этой неудачи. — То, что Вы сделали прибыльную сделку не по системе означает только одно – Вам повезло и Вы уменьшили свой лимит везения в дальнейшем. — ВАЖНО: анализируйте убыточные сделки по завершению торгового дня. Как только закрываете убыточную сделку - перестаньте думать о ней и сосредоточьтесь на следующем входе.
НЕ ВЕДИТЕСЬ НА МНЕНИЕ СО СТОРОНЫ — Люди склонны слышать только то, что совпадает с их точкой зрения, и часто совершают сделку сразу после того, как это мнение услышано\прочитано — НИКОГДА не делайте сделку сразу после того, как что-то прочитали\услышали. Почти всегда эти сделки убыточны и не являются системными. Это просто лишний камешек на весы ваших эмоциональных представлений о текущем рынке. — Попытайтесь контролировать подобные сделки, и вы увидите, что делаете их довольно часто. Речь в данном случае, естественно, идет не о публикуемой статистике. — 90% трейдеров, описывающих свой взгляд по направлению рынка, уже находятся в позиции и просто пытаются ее оправдать с помощью подходящих для случая новостей\методов ТА и ФА.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ НАСТРОЙ
— Не стоит пытаться торговать в эмоционально взвинченном состоянии. — Если вы совершили более двух убыточных сделок – потратьте остаток времени на разбор причин. Если причина в вас – возьмите тайм-аут.-Старайтесь первую за день сделку сделать в прибыль, дождитесь системного «верняка». Как правило, первая сделка задает тон всей дневной торговле. — Не впадайте в эйфорию после череды прибыльных сделок. Это так же плохо, как и депрессия. — Всегда имейте настрой заработать, а не «не проиграть». Иначе подсознательно будете стремиться к поражениям, оправдывая себя знаменитым «я так и знал».
Тимофей выложил все сюда: http://confa.smart-lab.ru/20160514
На этой же страничке будет видео с конфы.
Ответ: Пробой и либо ретест сверху либо проторговка выше уровня в теч 30-60 мин
Ответ: Чтобы выбить из колеи шортящих постоянными перехаями
Ответ: если шорт, то закрывается перед отсечкой, открывается после. Если лонг, то по системе все. Если лонг и стоп рядом — закрывается перед отсечкой.
Первый размещает комментарии «лесенкой», удобно для больших тем (а других тут не бывает :). Там же инструкция по установке таких скриптов:
smart-lab.ru/blog/254618.php
Второй скрипт помогает ходить в профиль РА смотреть его комментарии (удобно видеть, когда Роман «убежал до вечера») и сразу видеть, на что он отвечает свои обычные «да, но со стопом»:
greasyfork.org/ru/scripts/19687-sl-autoquote
а. Занят
б. Вставляю в блог табличку, что делает неактвиными все вопросы в блог за этот период и я их просто не вижу
Спасибо и сорри!
Половина постулатов классического ВА не работают, фибо не работают
Работают:
— соотношение волн
— чередование коррекций
— начало и конец почти всех волн — ДТ
— самый простой вариант — самый верный
— ширина коррекции обычно пропорциональна движению после коррекции
— нет смысла обращать внимания на импульсы
— завершенные волны почти всегда образуют канал
— нет смысла обращать внимания на импульсы
Импульсы бывают и в коррекционных волнах и интресны только тем, что после коррекции в них почти всегда бывает еще одно движение в сторону импульса, как минимум
Ответ: Никакие. Я высчитываю уровни по фракталам, границам каналов, волнам и 5СС233. А их силу по расчету объемов стопов
Роман, можете про Око Саурона рассказать? Спасибо
RomanAndreev
Всем Tere!
Эта простая ТС для чайников типа меня основана на наблюдении за графиками движения цены нефти с помощью двух мощных и старинных индикаторов ЕМА и Ишимоку. Несколько месяцев я наблюдал, увидел закономерности, сейчас торгую на реале. Я не знаю почему, но это работает.
Срабатывает ТС на 80% примерно, сделок в день немного — 1...3. Этого хватает получать в среднем 2...5% депо в день. Было и по 20% в день, Лимпопо в курсе. Есть дни без четких сигналов.
Основное условие — у меня проверенные зарубежные брокеры, и только, у которых спред по нефти от 2 до 4 центов. Плечо 50...150. Если у Вас нет таких условий, то будет трудно. Я слышал про спред по нефти у одного российского брокера 10...15 центов. Это обдираловка. Я в дальнейшем напишу про брокеров отдельно. По объемам сделок ориентируюсь на величину маржи — 5...10%, 15...20% уже рискованно, еще больше — это уже уровень вышеупомянутого господина Ли.
Ставим на график нефти 5 МИНУТ! индюки ЕМА14 и Ишимоку 7-22-44. На графике простые японские свечи.
Я использую для своего красивого графика прогу FxTrade от oanda.com. Это на Java написанный терминал, очень наглядный. Но ребята ставили и на МТ4.
У Ишимоки нужна линия Тенкан-Сен, у меня синяя, и линия Кидзюн-Сен — красная. Остальные не нужны. Третья линия голубая ЕМА14. Вот такая должна быть картинка — www.art-nn.com/brent1.jpg. На графике только облака Ишимоку и три линии.
Сигналы для входа в сделку такие. Растущая цена (здесь зеленая, лучше всего маленькая) находится между линиями и облаком внизу, все три линии перекрестились. Можно подождать и в лонг. Красная свеча, лучше всего маленькая, находится выше облака и ниже линий, линии перекрестились — можно подождать и в шорт. Почему ждать? Очень часто после сигналов цена отскакивает на 10...20 пунктов, лучше взять отсюда, потом движение продолжается. Бывает и флэт на часик или два, потом выстрел. Но бывает и сразу цена уходит в нужном направлении.
У кого-то может не получаться, я тут ни причем. Я знаю, что по этой ТС ребята торгуют. Один раз я кидал свой красивый STATE, но это как-то не очень мне нравится делать. Правда, жене о-о-о-очень понравилось. Я забыл, торгую без стопа (РА будет ругаться!), беру немного, вижу прибыль — закрываю. Если не вижу сигналов, сижу на попе ровно — это важно. Лучшее время для торговли на спокойном рынке 11.30 до 15.50 и с 17 до 21.30. Во время новостей ничего не работает ни у кого. И прошу, не кидайтесь сразу в торговлю по этой ТС, понаблюдайте пока, возьмите демку. Можно дополнительно с уровнями использовать, наверное. Я не умею еще по уровням, трудно пока найти закономерности. Я пробовал ТС на золото — там нужно поставить на 15М. Вроде должно получаться. Можете попробовать и на парах.
Если кому-то эта ТС поможет торговать, буду рад плюсикам. Не получится, ну извините — не жадничайте и изучайте психологию для трейдеров. Кому-то вообще это ни к чему, тогда уж не обессудьте. Я ничего здесь не рекламирую, просто подсказываю без всяких обязательств с обоих сторон. Будут вопросы — перечитайте еще раз, другой.
И последнее — что делать новичку, если сигналов нет, по уровням непонятка, а поторговать хочется? Есть хороший проверенный метод — стальной линейкой по ручкам. Я пробовал, помогает. Только линейка все время куда-то теряется.
Всем легкой и приятной прибыли!
Николай, Таллин.
Skype: art-nn.com
RomanAndreev
когда все сильно движется в какую либо сторону( в данном случае вверх), Вас начинает посещать мысль, что вот он конец движения. Я уже не говорю, что на таких движениях надо не только КТдить но и покупать пробои хаев, нет. Я говорю о том, что после очередного выбитого стопа Вам начнет казаться, что вот сейчас стоп выбило и как закон подлости двинет вниз, не добив до следующего уровня и Вы заходите в позу уже между уровнями и естественно Ваш стоп снова выбивает, после чего при первом нырке рынка вниз после выбитого стопа повторяете мыслительную иттерацию и снова влезаете в рынок, после чего стоп уже не ставите — все равно выбьет.
Так вот: вы все равно закроете лося после этого. Просто закроете по хаю рынка и хай наступит уже не по уровню а по времени, нужному Вам на то, чтобы уверовать в бесконечный рост и закрыть лося. И не думайте, что у всех это время разное. Нет. Осознание вечного роста приходит после формирования на рынке очередной заходной волны или вовремя выпущенного кем-то блога о том, что скоро вечный рост.
А если Вы все-таки смогли пересидеть лося и рынок развернулся, Вы все равно закроетесь либо в ноль, либо с минимальным профитом, потеряв при этом нервы и волосы на груди.
Так вот подумайе: а оно Вам надо?
Сьешьте лучше мороженку!
Всегда торгуйте по плану. Не давайте задурить себе голову текущими рывками рынка внутри дня. Торгуя локальные движения помните более глобальную концепцию — она убережет вас от кучи ненужных переворотов. Раз в день кукл дает всем желающим возможность хорошо войти в рынок, но все последующие его действия призваны выбить вас из правильной позиции. Помните это и твердо двигайтесь к намеченной цели. Если вы не успели войти и рынок убегает — не надо за ним гнаться. Он все равно либо доберется до следующего уровня и даст вам шанс сыграть от него, либо вернется к исходному. Больше всего в таких случаях страдают позы, открытые наобум и не по плану. Открытые наобум позы не имеют плана отступления и именно они начинают тильт.
RomanAndreev
спасибо тебе за работу
Золотой момент для среднесрочника.
Как правило, все крупные тренды начинаются/заканчиваются паническими распродажами.
Основные признаки:
— пробой сильного дневного\недельного фрактала;
— падение на пике снижения от 4 до 10%;
— большинство игроков даже не думают о покупках, кажется, что все пропало и падение будет
только продолжаться;
— соответствующий новостной фон и комментарии аналитиков;
— в конце дня (на следующий день) рынок отыгрывает большую часть снижения;
— высокие объемы торгов.
Даже если вы не нашли в себе сил зайти в рынок на черной свечке,
разворот почти всегда идет «неудавшимся размахом», т.е. после излета импульса роста
обычно идет сильный откат вниз, на котором можно заходить.
RomanAndreev
Ответ: либо три лося по инструменту подряд, либо по всем, либо убыток в полпроцента
Самая распространенная ошибка в торговле — это покупать то, что не выросло в финальной стадии роста и наоборот. Или покупать то, что очень сильно упало.
Дело в том, что если бумага падает во время общего роста, то во время общего падения она будет валиться еще быстрее на стопах любителей заскочить в убегающий поезд (исключение — бумаги с обратной корреляцией к рынку).
Понятие «сильно упало» и «сильно выросло» — ни о чем. Это чисто психологическое суждение, не имеющее ничего общего с ТА и основанное на воспоминаниях человека о волатильности бумаги дай бог, в течение последнего года. История говорит, что в начале февраля 2008 всем тоже казалось, что «сильно упало» а в конце этого же года покупатели 10% снижения сами падали из окошек офисов.
Поэтому, пытаясь купить лузеров роста сперва проанализируйте бумагу. Если паттерны складываются ростовые — покупайте, но дождитесь объемов и начала роста. И стоп ставьте.
А вообще покупать надо всегда лидеров роста и то что хуже всего корректируется, ибо это означает, что спрос на бумагу не ослабевает. А вот когда бумага перестает быть лидером и начинает отставать — надо скидывать ее и брать новых лидеров.
Этим вы сэкономите нервы и деньги.
И стопы. Ставьте стопы всегда ибо на нашем рынке бывает всякое.
Аминь.
Ответ: На всю лучше.
Почему для стабильного движения нужен ретест?
что за табличка в начале дня, не нашел инфы
Вентилятор РА
ключевые слова: Тест/ретест/запил/отбой
Проповедь № 666
Никогда не привыкайте к волновым паттернам. Я не про Элиота, (хотя и там в последнее время поменялись многие правила – спасибо печатному станку ФРС) я про графические паттерны, которые вы отмечаете на своих голубых экранах. Что-то даже не из серии ГиП, бриллиант, треугольник (все они, кстати, работают 50/50), а скорее из серии: — о! Вчера вот точно такая же загогулина на графике разродилась вверх. И щас такая же точно! Подобными вещами The Кукл приучает вас реагировать шаблонно. Но это — сыр в мышеловке Собаки Павлова, ибо, создав у вас условный микрорефлекс The Кукл сразу воспользуется им не лучшим для вас образом. И однажды загогулина уйдет совсем не в ту сторону, да еще и гэпом и без отскоков. И если у вас нет жесткого стопа, то лося из духовки вы достанете ровно на уровне «Расчетного Пикового Страха Толпы», после чего, согласно п 2.14 Методички Юного Кукловодоведа все поедет в обратную сторону. И если у вас хватит ума не ломануться вслед ушедшему поезду – значит у вас еще не все потеряно. Британские ученые все по старинке пытаются понять логику изменений рисунка рынка с помощью методов матстатистики, тогда как для того, чтобы понять логику рынка надо понимать настроение толпы. Высший пилотаж – это настроение создавать.
Используемые ТИКЕРЫ И ИСТОЧНИКИ КОТИРОВОК:
Индекс ММВБ-IMOEX-Идекс Московской биржи,MOEX.
Индекс разв рынков-MSCI-MSCI,NYSE.
СиПи-ES1!-Фьючерсы на E-mini S&P500, CME_MINI.
Евро-доллар-EURUSD-Евро/Доллар США,EASYMARKETS.
Золото- GC1!-Фьючерсы на золото, COMEX.
Нефть -UKOIL-CFD на нефть марки BRENT, TVC.
Доллар-рубль-USDRUB_TOM-Доллар США/Российский рубль, ТОМ,MOEX.
t.me/romanandreev_trader