Блог им. waldhaber

Небольшое исследование времени

Всем привет, решил выложить своё небольшое наблюдение, поделиться, так сказать..

Решил выяснить на основе скринов собственных сделок — когда чаще всего начинаются импульсные движения, на которых я собственно и пытаюсь заработать(ха-ха..). 
 
Уже вижу как в голос ржут технари над моими «подсчётами», но что поделать, да, криво, да, неточно и одному мне понятно, но ничего не могу с собой поделать, (вздыхаю)… не математик я.
 
-----------------------------------------------------
Для понимания что я считаю за импульс:
Движение фьючерса на инд.РТС, продолжающееся не менее 1000 пунктов, с откатами не более 400-500 пунктов, продолжительностью не более 2-3 часов.
Пример, скрин моей торговли позавчерашнего дня, 04.08., сначала просто график как он есть:
Небольшое исследование времени
 
А теперь, для понимания что я считал импульсом и началом импульса, наглядно:




Небольшое исследование времени

От внимательных глаз конечно не ускользьнёт мой избирательный подход к выбору точки начала импульса. 
Отмеченные красным области так же можно считать началом импульсов, потому как после них нет откатов более 500 пунктов.
Самое важное тут то, что от того какую точку мы выберем — изменится час начала импульса!
Небольшое исследование времени

КОРОЧЕ говоря, я хоть и пытался придерживаться поставленных критериев, однако определяющим было понятие «на глаз».
 
------------------------------------------------
Для того что бы определить в какие часы начинаеться наибольшее кол-во импульсов я проанализировал все скрины собственной торговли за 2014 год, исключая дни с волатильностью менее 2000 пунктов.
Для наглядности я сделал такую вот табличку, где:
строка —  день, 
столбец — соответственно час,
толстая линия разделяющая два соседних часа говорит о двух разнонаправленных импульсах в течение этих 2ух часов.
тоненькие линие разделяющие один и тот же час по дням — просто для удобства восприятия.
А цветная отметка говорит о том что в этом часу начался импульс.
Смотрим:

Небольшое исследование времени

Из этой таблички можно вывести следующую диаграмму:

Небольшое исследование времени
Что видим: лучшие часы для поиска входа при ловле импульсного движения с 10 до 12 и с 17 до 18. Так?


Окей, только в данной диаграмме меня интересует вот эти области, с 13 до 16 и с 19 до конца дня:


Небольшое исследование времени
Почему? Всё просто я пытался выяснить когда можно полностью отключиться от мониторинга рынка.
Во-первых чем меньше мы в рынке — тем меньше возможностей совершить ошибку;
во-вторых полностью отключаясь в одни часы мы можем с намного бОльшей концентрацией работать в другие, всё ж мы не роботы;
ну и в третьих   — тупо, сидеть беспорядочно весь день за моником, ведь есть дела, есть занятия на которые нельзя забивать отмазываясь тем что мол «торгую весь день». Так что теперь у меня есть чётко-обозначенное свободное время, которое выбрано не по наитию а строго высчитано по КПД.
Всем удачных спекуляций!
 
 
★40
34 комментария
Очень интересно. Хорошая работа!
avatar
Razor13, спасибо!)
avatar
4+! :)
avatar
хорошая работа. Плюс
avatar
не стал читать,
но за исследование ставить плюсик надо
Что в тебя за брокер.
avatar
sasha, конкретно сейчас ПСБ, а так планирую к Финаму вернуться, понадёжней он, комисс подороже, но зато надёжность повыше!
А к чему эт ты!?
avatar
++++
avatar
+ в карму!
avatar
за старания всегда +
avatar
личное впечатление по моментам времени, что ряд хороших движений за последнее время начинают позднее, после 12.00.

в 17.00-18.45 — ничего не происходит, на вечерней сессии даже лучше, но иногда полный бардак
avatar
Интересная работа ++++
avatar
торгуйте дневки и не парьтесь вообще )))
avatar
Алексей (rwsmart), ну знаешь ли… не у каждого есть инвестор с 10млн.))
avatar
Интересно++
avatar
Вот на эту тему (почти) уже есть исследование
smart-lab.ru/blog/91395.php
smart-lab.ru/blog/20821.php
avatar
jk555, первая интересна, а вторая труднова-то воспринимается, но спс. Правильно подметил — почти та же тема.
Ну и конечно уже намного неактульны, наверное, эти исследования… 12 год как-никак.
avatar
waldhaber, волатильность на открытии как была выше, чем в другие периоды, так и осталась.
avatar
Хоть импульсы и на глаз, но свою торговлю разобрал достойно.
Но не нужно исключать что эти часы могут измениться в будущем.
avatar
PASHA, естественно, думаю раз в пол года — год надо перепроверять!
avatar
Avtex, спасибо!)
avatar
автор: «Во-первых чем меньше мы в рынке — тем меньше возможностей совершить ошибку» — И тем меньше возможности в нужный момент сделать верный ход и контрудар.
avatar
Владимир Шмыгин, контрудар!?… а не путаешь ли ты это с отыгрышем?)
avatar
waldhaber молодец! хороший пост! И выводы правильные.
Тимофей Мартынов Спасибо Тимофей, пока сидел вне смартлаба 2 месяца, проинспектировал все свои записи… получилось около 150 пунктов правил и системы, до которых я допетривал на протяжении 2ух лет. Это как-то систематизировало и упорядочило знания в голове и придало импульс новым рассуждениям, которыми вот тут и делюсь)
Кстати по поводу упорядочивания 150 пунктов и того как я их редуцировал хочу так же написать пост, думаю будет интересно.
avatar
waldhaber, о, научился вызывать к обсуждению))
avatar
waldhaber, не боишься спалить грааль?:)
Тимофей Мартынов, ха-ха) Сам прекрасно знаешь что грааль — не знание, а его применение-исполнение… а этого спалить невозможно, даже если очень хочется.)
Сам же грааль множество раз озвучен и написан, даже тут, у нас на СЛ.
avatar
Можно было не проводить столько исследований. Самые большие импульсы на всех инструментах это начало торговой сессии и ее конец. Так как в начале народ пытается закупиться, а к закрытию все сливают. Это также видно по объемам. Максимальный объем торгов приходится на начало дня, а точнее даже на первый час.
avatar
Dzam, исследования дают фактические данные, статистику, которые гораздо объективнее убеждений.
К примру до этого исследования времени я полагал что для торговли так же хороши 14 и 16 часов, что оказалось заблуждением…
avatar
waldhaber, Я ведь и не говорил ни о каких убеждениях. Только факты. Открываете график и видите, что самые большие объемы в первый час и последний час. Этот факт видно на графике. Я к тому, что можно было не закрашивать 600 ячеек Excel для этого. :) Вам огромный плюс за желание исследовать. Но, можно провести месяц доказывая, что солнце светить потому, что растет трава, днем повышается температура, кожа загорает, а можно просто открыть окно и увидеть — да, реально светит.
avatar
Dzam, может быть-может быть, просто я объёмы вобще не воспринимаю, насколько знаю их никак нельзя привязать ни к направлению рынка, ни к силе движения. А то что они в начале и в конце дня выше это естественно.
avatar

теги блога waldhaber

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн