Блог им. konstantin1919

Создание тестового портфеля. Первая запись.

Тестовый портфель акций

Решил создать виртуальный портфель на 100 000 р  и сравнить его доходность с бенчмарком.
У меня есть несколько методик по отбору акций по мультипликаторам и вот эта методика по рентабельности активов и дешевизне акций. 

Условия отбора компаний:
  • Компании анализирую по годовым отчетам
  • Акции беру на длительный срок — более 3 лет — по причине налоговых льгот
  • Продавать намерен — если сильно ухудшатся финансовые показатели, но надеюсь диверсификация поможет решить эту проблему или компания будет оценена рынком дорого в районе 15 годовых прибылей или более (России пока это не грозит)
  • 52 компании из индекса ММВБ проранжированы по соотношению прибыли до налогооблажения к  основных средствам (в форме зданий, сооружений, земли и так далее)
  • 52 компании проранжированы по соотошению Прибыль до налогооблажения к рыночной капиталлизации 
  • Производилось сложение компаний и выбор наиболее рентабельных и дешевых
  • Приоритет отдавался привидегированным акциям
  • выбрано 11 компаний
  • Электроэнергетика не берется в портфель — так как это естественная монополия
  • Банковский сектор не попадает в портфели — так как у них тоже есть свои портфели их отчеты «очень хитрые» — не понять где маркетинг, а где не маркетинг
  • Дата составления портфеля 08.08.2014, индекс ММВБ 1352,2
  • Концентрация только на акциях без вкладов, облигаций, таймминг не используется для входа — просто поиск дешевый и прибыльных компаний — относительно друг друга
  • Надеюсь попадется второй «Магнит»)) и все окупит)


 
Создание тестового портфеля

Первые 2 компании не попадают, так первая компания внесписочная акция, а вторая слишком дорого стоит.
Я остановился на 11 компаний для портфеля — последняя АФК Системеа
Выкладываю исходники по расчетам yadi.sk/i/xCdcs7Q0ZP7Vj

Виртуальный портфель создал на http://investfunds.ru/my/investment_portfolio/
Тестовый портфель акций



P.S. Открыт к вопросам — возможно еще сюда допишу какие-нибудь детали
 
★5
4 комментария
Спасибо, посмотрим. И еще, ссылка на investfunds.ru/my/investment_portfolio/ не канает. Вы может ее и видите, так как это ваш лог.
avatar
Руслан (Cash_flow)
Руслан (cash_flow), не знаю как его сделать доступным для всех видимым — там рядом написано публичный.
Я в личку скину логин и пароль для доступа
Если кто тоже хочет доступ — тоже готов скинуть
портфель 08 08 2014
avatar
Константин Нечаев
Нечаев Константин, если вы следите за «фундаменталистами» на ресурсе, настоятельно рекомендую посмотреть вот это smart-lab.ru/blog/195821.php
avatar
Руслан (Cash_flow)
Руслан (cash_flow), я смотрел — разные методики отбора акций есть, разные цели и инструменты.
Методика Александра — слишком статичная — мне больше динамичные вещи нравятся.
И из этого не делаю цель и финансовым инструментам не даю не свойственные им цели
avatar
Константин Нечаев

полезные записи за 24 часа

★12 21 Доллар по сотке. Пополнил брокерский счёт на 238 000 в ноябре. Что купил? Часть 1
★7 11 Собираем идеальный дивидендный портфель. Акции, которые регулярно и щедро делятся дивидендами⁠⁠
★5 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
★5 14 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 25 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
★4 5 Яндекс (YDEX). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★3 36 Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
★3 9 Куда надо топать?
★3 130 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
★3 4 Рекорд ставок. Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков обновила исторический рекорд
+191 79 Пенисов не будет!
+106 130 Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
+85 29 Яндекс: чего ждать в ближайшие полгода? +отчет 3кв МСФО
+74 80 Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
+70 25 Альфа Инвестиции дарят 500 руб. в месяц (лайфхак) 😲
+63 38 Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
+59 34 Украинские активы – мир 🕊️ уже в цене!
+59 20 Любимый Пульс и адепты ЕвроТранса
+56 68 Кризис застройщиков потащит за собой банки
+52 28 Кризис пенсионера

самые обсуждаемые сегодня

130к Cуть инвecтициoннoгo Coглaшeния мeжду Poccиeй и Aбxaзиeй
80к Теперь точно вклады заморозят! Иначе будет гиперинфляция. Часть 2.
79к Пенисов не будет!
68к Кризис застройщиков потащит за собой банки
59к Походу набегался , сегодня получил травму во время утренний пробежки.
38к Застройщики совсем обнаглели, взвинтив цену на жильё за два года в 2 раза, но жизнь заставит их образумиться — депутат Госдумы Аксаков
39к Про Налог на инфляцию.
40к Настоящая беда это налоги, а не инфляция!
36к Доходы московских таксистов составляют 314 тыс.руб. в месяц.
33к ОПРОС. Сильнее факторы за рост индекса Мосбиржи?

теги блога Константин Нечаев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн