Блог им. rabbit3000

Вопрос алготрейдерам или тем, кто хоть немного в этом понимает

Есть задача сделать одну из функций для робота — определять боковик с определенным диапазоном, но поскольку период сколько держится этот боковик всегда разный, то не могу придумать как сделать это.
Если бы был определенный период, то можно было просто вычислять макс и мин для последних N свечей. 
Помогите или дайте пищу для размышлений.

p.s. у меня очень мало опыта в программировании,  так что если в комментах что-то не сразу пойму, то уж сделайте мне скидку на это. Очень благодарен буду всем за лю.бые идеи и помощь. 
★9
17 комментариев
+1
Ставим макс длину в которой ищем как параметр. Идем от самого правого бара назад, строя канал длиной 2,3,4 итд. до макс длины в поисках заданного диапазона проверяя на каждом шаге условия боковика. Первый найденный и используем.
avatar
quant_trader
+1
Можно проще даже, если диапазон жестко определен (не больше чем) то использовать что то типа NRTR с этим параметром.
avatar
quant_trader
quant_trader, Что такое NRTR? ATR за какой-то период?
avatar
Анохин Алексей
Анохин Алексей, индикатор Копыркина, посмотрите как рисуется. Если линия стоит на месте то можно посчитать число пересечений средней линии канала.
avatar
quant_trader
+2
quant_trader, в боковике длина ломаной, соединяющей закрытия баров, должна быть существенно больше разницы между максимумом и минимумом цены.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, спасибо, очень интересный и лаконичный вариант. И считать проще.
avatar
quant_trader
quant_trader, честно говоря, немного не понял что ты имел ввиду) Нужен боковик, который именно сейчас действует. Ищем максимум минус минимум, удовлетворяющие условиям за последние бары? Но ведь это может быть чисто один удар о цену и тут же выход из боковика. Хотя очень интересная идея, спасибо! Буду обдумывать.
avatar
Анохин Алексей
Анохин Алексей, считаем сколько раз цена пересекла в канале среднюю цену. Имхо наиболее простое.

Ну и в довесок смотреть волатильность за период.

Таким образом (справа налево) мы как раз формализуем тот боковик что щас (на крайнем правом баре).
avatar
quant_trader
Пища для размышлений — используй фракталы…
avatar
TradeSup
TradeSup, фракталы не подходят, т.к. они перерисовываются. Нужно основываться только на фактах, таких как «цена ударилась только-то раз в одно место и не пробила». Это я так вижу
avatar
Анохин Алексей
Анохин Алексей, начать надо с формализованного определения боковика.

Если цена ударилась и не пробила то это дабл топ. А для боковика нужно чтобы и на боттомах было похоже, иначе может быть какой нить флаг где верхняя граница на месте а снизу растет.

Вообще как бы не ржали над теханализом а квантовые фонды нанимают спецов по распознаванию образов, что как бы намекает что в этой области работают.
avatar
quant_trader
quant_trader, распознавание образов не подразумевает обязательно распознавание графических паттернов.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, резонно.
avatar
quant_trader
смотри индикатор аллигатор…
avatar
ves2010
Если используете метак, там был индикатор RSI с подсветкой боковика. Но трех ЕМА достаточно, чтобы это увидеть или аллигатора или… да что там, полно стандартных индикаторов, показывающих боковик.
avatar
Трейдер Квадратный
фрактальную размерность посчитать раз плюнуть

или еще проще

условно за период времени фигура которая нарисована поверх графика движения цены может быть прямоугольником лежачим, квадратом ил прямоугольником стоящим. у данной фигуры легко посчитать соотношение длинны и высоты.
соотношение даст либо флет, либо тренд либо неопределенность (квадрат)
естественно — фигуру надо рассматривать как черный ящик, без докапывания «что же там внутри»
вошла цена — вышла цена. что-то делала внутри и образовала фигуру.
кто не понял — извините
avatar
silentbob

полезные записи за 24 часа

★9 6 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★9 19 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★9 40 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★9 24 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★8 103 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★6 10 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★4 8 Топ-5 облигаций, которые будут расти, когда начнет снижаться ставка ЦБ
+258 96 Ситуация на текущий момент
+237 123 Кэша больше нет⚠️
+190 34 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+137 35 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+134 115 Потерял -30% на Транснефти
+124 59 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+110 81 Азия. Пятница.
+103 41 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+101 103 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+81 20 Сбер: Мы плачем, когда видим, что наш банк торгуется с P/E=3

самые обсуждаемые сегодня

115к Потерял -30% на Транснефти
96к Ситуация на текущий момент
81к Азия. Пятница.
62к Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
49к Россия является главным рынком для китайских авто.
41к Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
39к А чего никто не пишет, что бакс уже почти 104 руб?
27к Грозит ли фондовому рынку повышение ключевой ставки в декабре? Или почему сейчас, видимо, время покупать, а не продавать
24к Тимофей обманул меня...
23к Вопрос знатокам смартлаба!

теги блога Анохин Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн