Блог им. rabbit3000

Вопрос алготрейдерам или тем, кто хоть немного в этом понимает

Есть задача сделать одну из функций для робота — определять боковик с определенным диапазоном, но поскольку период сколько держится этот боковик всегда разный, то не могу придумать как сделать это.
Если бы был определенный период, то можно было просто вычислять макс и мин для последних N свечей. 
Помогите или дайте пищу для размышлений.

p.s. у меня очень мало опыта в программировании,  так что если в комментах что-то не сразу пойму, то уж сделайте мне скидку на это. Очень благодарен буду всем за лю.бые идеи и помощь. 
★9
17 комментариев
+1
Ставим макс длину в которой ищем как параметр. Идем от самого правого бара назад, строя канал длиной 2,3,4 итд. до макс длины в поисках заданного диапазона проверяя на каждом шаге условия боковика. Первый найденный и используем.
avatar
quant_trader
+1
Можно проще даже, если диапазон жестко определен (не больше чем) то использовать что то типа NRTR с этим параметром.
avatar
quant_trader
quant_trader, Что такое NRTR? ATR за какой-то период?
avatar
Анохин Алексей
Анохин Алексей, индикатор Копыркина, посмотрите как рисуется. Если линия стоит на месте то можно посчитать число пересечений средней линии канала.
avatar
quant_trader
+2
quant_trader, в боковике длина ломаной, соединяющей закрытия баров, должна быть существенно больше разницы между максимумом и минимумом цены.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, спасибо, очень интересный и лаконичный вариант. И считать проще.
avatar
quant_trader
quant_trader, честно говоря, немного не понял что ты имел ввиду) Нужен боковик, который именно сейчас действует. Ищем максимум минус минимум, удовлетворяющие условиям за последние бары? Но ведь это может быть чисто один удар о цену и тут же выход из боковика. Хотя очень интересная идея, спасибо! Буду обдумывать.
avatar
Анохин Алексей
Анохин Алексей, считаем сколько раз цена пересекла в канале среднюю цену. Имхо наиболее простое.

Ну и в довесок смотреть волатильность за период.

Таким образом (справа налево) мы как раз формализуем тот боковик что щас (на крайнем правом баре).
avatar
quant_trader
Пища для размышлений — используй фракталы…
avatar
TradeSup
TradeSup, фракталы не подходят, т.к. они перерисовываются. Нужно основываться только на фактах, таких как «цена ударилась только-то раз в одно место и не пробила». Это я так вижу
avatar
Анохин Алексей
Анохин Алексей, начать надо с формализованного определения боковика.

Если цена ударилась и не пробила то это дабл топ. А для боковика нужно чтобы и на боттомах было похоже, иначе может быть какой нить флаг где верхняя граница на месте а снизу растет.

Вообще как бы не ржали над теханализом а квантовые фонды нанимают спецов по распознаванию образов, что как бы намекает что в этой области работают.
avatar
quant_trader
quant_trader, распознавание образов не подразумевает обязательно распознавание графических паттернов.
avatar
SergeyJu
SergeyJu, резонно.
avatar
quant_trader
смотри индикатор аллигатор…
avatar
ves2010
Если используете метак, там был индикатор RSI с подсветкой боковика. Но трех ЕМА достаточно, чтобы это увидеть или аллигатора или… да что там, полно стандартных индикаторов, показывающих боковик.
avatar
Трейдер Квадратный
фрактальную размерность посчитать раз плюнуть

или еще проще

условно за период времени фигура которая нарисована поверх графика движения цены может быть прямоугольником лежачим, квадратом ил прямоугольником стоящим. у данной фигуры легко посчитать соотношение длинны и высоты.
соотношение даст либо флет, либо тренд либо неопределенность (квадрат)
естественно — фигуру надо рассматривать как черный ящик, без докапывания «что же там внутри»
вошла цена — вышла цена. что-то делала внутри и образовала фигуру.
кто не понял — извините
avatar
silentbob

полезные записи за 24 часа

★22 0 Не забудьте о налогах!
★8 8 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 15 Какие дивидендные акции купить прямо сейчас, под конец 2024г!
★5 2 ⭐️Котайджест: 🎁подарокот ЦБ. Новогоднее ралли началось. Когда закончится?
★4 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
★4 35 Какой фильм смотреть в выходные
★4 22 20 декабря был вынос шортов (но не факт, что разворот). Самые слабые акции. Что дальше. Оптимизм ?
★4 2 Мой портфель облигаций на 22 декабря. Что изменилось за месяц?
★3 28 Муки выбора
★3 48 Неделя движухи
+222 45 Основные итоги и выводы из 2024 года
+112 104 Облажался
+105 48 Неделя движухи
+94 31 Кречетов на радостях, что в этот раз угадал отскок рынка переименовал волны Вульфа в волны Кречетова!😀
+89 29 Собирался читать стратегии брокеров на 2025, теперь уже сомневаюсь надо ли😁
+67 19 Стоит всегда помнить эту истину
+59 14 Сбер. Новости в пятницу были плохие. Но не все это поняли.
+57 15 Индекс МБ на завтра
+55 56 В чем причина устойчивости российских предприятий?
+53 35 Какой фильм смотреть в выходные

самые обсуждаемые сегодня

22к Минус акциям? Министр Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний.
14к Суть богатства.
11к Кидайте мне сюда НГ песни..рынки никуда не денутся за пуру недель))
12к История о том, как я начал свой Стартап в 15 лет
7к Н анеделю-можно в лонг смело встать.
4к Трамп Зеленскому. Но знает об этом только испанская газета. Утка?
3к Сезонность пост-выборного года в России
3к на пороге грандиозного шухера...)
1к На что смотреть?

теги блога Анохин Алексей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн