Запись вебинара Академии ProValue по теме
«17% в месяц на квартальных отчетах»! Разбираем
в теории и терминале наиболее актуальные стратегии торговли опционами на квартальных отчетах, разбираем возможности коллективного анализа и инвестирования в сообществе, а так же отвечаем на наиболее актуальные вопросы, связанные с исполнением опционов.
Давайте разберем все по порядку…
В первой части вебинара, мы разбираем:
- Преодолеваем сложности квартальных отчетов;
- Разбираем, как зарабатывать на квартальных отчетах по 1200$ в день!
- Построение продвинутых опционных комбинаций;
- Риск-менеджмент в сделках, и достижение соотношения риск/прибыль 1 к 10 и выше!
Инвестиционные результаты:
Стратегия: применение опционных стратегий на квартальных отчетах в июле 2014 года (см. Альманах)
Максимальный риск: 2%
Итоговая прибыль: +17.3% (за месяц)
Сообщество ProValue, о том Чего хочет Инвестор?
Разбираем возможности коллективного анализа инвестиционных возможностей, и
собираем команду.
Если вы обучаемый, целеустремленный, амбициозный человек, желающий развиваться в области инвестиционной деятельности на фондовом рынке, то добро пожаловать в
Сообщество ProValue.
Нам нужны:
- Математики (теории вероятностей, все последние веяния);
- Опционщики на фьючерсы;
- Опционщики на акции;
- Финансовые аналитики для анализа компаний;
- Фьючерсные аналитики;
- Макроэкономисты (анализ и прогнозирование ситуации на глобальных рынках);
Если вы видите себя в этих областях, понимаете, как можете принести пользу Сообществу, и как применять эти знания и ресурсы общества для повышения личного и общего финансового благополучия, то
пишите нам.
Секреты исполнения Опционов
В заключении, разбираем некоторые вопросы, которые возникают по поводу исполнения опционов.
Отвечаем на вопросы:- Могут ли исполнить проданный опцион в нерабочее американское время?
- Можно ли закрывать опционы в нерабочее время?
- За какое время Implied volatility (Подразумеваемая волатильность) падает до минимального уровня за отчетный день?
- Часто ли происходит исполнение проданного опциона, который ушел глубоко в деньги, при открытии с большим гэпом на отчете?
- До какого уровня чаще всего Implied volatility падает? До уровня исторической волатильности или не доходит до него?
- Расскажите пожалуйста как физически будет происходить исполнение проданного опциона, который исполнили сразу на открытии при большем гэпе?
- Есть ли такой вариант торговли очень волатильной акцией, просто покупкой дешевого кола или пута вне денег, в расчете на большей гэп?
Данное занятие, как и многие другие, вышло очень насыщенным, полным деталей и нюансов. Мы благодарны всем, кто помогал нам в организации вебинара, и
приглашаем к сотрудничеству всех, кто хочет двигаться к цели!