SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Eugene_UKFU
Put-back spread - позволит заработать на умеренной коррекции или на росте с падением волатильности
- 25 октября 2011, 20:40
- |
Буквально он-лайн трейд =)Открываю такую вот позишн:
http://www.option.ru/analysis/option?shportf=ead0f81d9ba745f27199a4dc9d2f49da#position
Идеи такие,
1) Все хорошо, расем вола падает, берем 3-10% го на веге и росте и все тут
2) Все не очень хорошо но не критично, рост волы коррекция на уровень пониже 145 000, может придется начать хеджировать, если вола не вырастет то при получении дохода 10-15% сворачиваем
3) Все очень плохо валимся вниз как в августе:
тут два варианта для активных борцов и для спокойных (есть еще один сдаться и закрыть все с лосем)
3.1 Для активных начинаем хедж при достижении волы 60% и индекса не ниже 143 000
3.2 Делаем то же самое но просто крутим слева спрэд покупая, скажем 120 000 путы в пропорции 1:1,5, начиная с 142 000 подключаем фьюч!
Успехов, хэв гуд профит!
теги блога Головин Евгений
- derex
- epic fail
- fri
- gz
- Moody's
- Quik
- Quik 6.4xxx
- Ri
- si
- Si - лонг
- spectra
- Standard & Poor's
- аналитика
- арбитраж
- бан
- биржа
- вебинар
- великие
- волатильность
- вью
- газпром
- ГиП
- ГМК НорНикель
- ГО
- гомо-трейдинг
- Девальвация рубля
- денежный рынок
- до свидания
- доллар
- доллар в лонг
- задача
- задачка
- идеи
- идея
- изменение позиции
- индекс
- коррекция
- Котировки
- кукл зубастый
- лонг
- лукойл
- Медведи
- ммвб
- ММВБ-РТС
- мнение по рынку
- МФЦ
- он-лайн трейд
- опрос
- опционы
- опционы идеи
- осторожно
- отдых
- отпуск
- оффтоп
- парный трейлинг
- переворот
- покупка волатильности
- прикол
- прогноз 2012
- процентные ставки
- РЕПО
- ри
- риск менеджмент
- риски
- рост
- ртс
- рубль
- сбер
- своп
- си
- социальная ответственность
- спрэд
- срочный рынок
- ссылка
- статистика
- стратегия
- Т+2
- ТА
- тактика
- тарифы
- Тарифы Фортс
- торговая идея
- торговля
- торговля волатильностью
- торговля опционами
- трейд
- трейдинг
- управление опционной позицией
- ура
- Уралсиб
- ФОРТС
- фри
- фРТС
- фьючерсы
- халява
- ЦБ валюта
- шорт
- экономисты
- эпик фейл
- юмор
Думаю, что сейчас мы либо пройдем 50 вниз в район 40%, либо в моменте, если все станет хреново, то можно ожидать и 55-60% в моменте, что тогда делать? Встать вниз еще сильнее, думаю, использовать для этого страйки 140 000 и 125 000 соответственно.
а вот следовало бы! что касается волы, она чуть выше сейчас кое где )) ту что котирует ММ, чем hv, кто-то за это будет платить, надеюсь фьючерсники )
купил сегодня 145 000 путов по 1700 пп 20 штук.
минусы — на момент экспирации риск 35 000 пунктов, в любом случае шняга
тетта стала отрицательной в зоне выше 159 000 не смертельно, ждем откат
плюсы
потенциал доходности в результате коррекции значительно вырос
я получил положительную вегу, как то странно наблюдать 39 волу сейчас, не верю кароче ни в какую, те кто сейчас продают опики за это поплатятся. (!)
увеличил дельту вниз и сократил го
короче плюсов много больше.
Если пойдет дальше рост, можно закрыть еще в 0 при цене 165 000