Вола вола мояяяяяяяяяяяя! ч.4
Текс что мы имеем по волатильности, ОК пролив=рост подразумеваемой волы, да да да это стандартно, так все делают, и тут меня начинают глодать мысли, а с какого хрена? Ну есть такое понятие в моем обиходе, не знаю возможно оно есть и не только у меня, но резервед на всякий случай, и так понятие: перелом волатильности. Классический пример начала августа, там был перелом, там все четко, вола взлетела опрометью. Все это видели и сейчас повторяют, но ситуация с тз перелома изменилась, вола уже была переломлена, мода на продажу опционов была убита ( смешно но в опционах мода есть так же как она есть и в акциях :)) Рынок продолжает уперто действовать по инерции, падение вола должна вырасти, падение падению господа рознь, не всякое падение= рост волатильности, вполне вероятно в данной ситуации откат не приведет к общему росту волы, тем более что этого отката все так ждали. Рынок инертен и подвержен веянию моды? Ответ будет однозначно ДА, если мы увидим провал волатильности не смотря на откат, в разумных опять же пределах, конечно если за пару дней шлепнемся ниже 148 ни о каком снижении или стабилизации волы речи идти не может.
Хм несколько сумбурно, может как нибудь опишу свои мысли более общо и менее сумбурно, надо сосредоточиться, а пока поглядим на волатильность :)
PS Давление мысли, что всему таки пипец имеет место быть конечно на рынке, но лично меня опционы в данный момент покупать не тянет :)
Просто всё дело в том, что как в основе VIXa, так и в основе RTSVXа,-
лежит сооотношение ПУТОВ к КОЛЛАМ, а не наоборот…
:)))…
Кир, погугли на досуге термин VIX…
:)
:)
грубо или мягко говоря, но предполагаемая волатильность (индекс волатильности) не имеет в качестве исходных данных среднюю или любую иную историческую (фактическую) волатильность.
Хотя есть у меня подозрение, что то не так в целом с опционами и с расчетом той самой подразумеваемой волы.
И покупать волу по моему пока рановато.
Тут такая же фигатень. Рост +5%, падение волы, рост +3% еще немного упала… потом падеж -3% немного подросла, а вот следующие -3% уже подрастет существенно
ну как то так
Вот сейчас например, чуйка такая:
Мол вырасли, неплохо корректнулись… что дальше?
Скорее всего, будем колбаситься и топтаться на месте. Вола падает из-за малой реализации в хисторитке с одной стороны, и из-за ожидания болота — с другой.
На мой взгляд краткосрочно — идеальный момент сейчас заползать в 155 коллы или путы и покрывать их фучом на пару-тройку дней прогноз болота может оказаться несостоятельным, плюс у нас длинные выхи крыться народ будет полюбас