Добрый день друзья.
Творится что то странное со мной. Четыре дня я на Бали, и каждый день происходит одна и та же история.
Рано утром я просыпаюсь в 4 утра и еду кататься на серфе (приходится просыпаться рано потому что виллу снял на западе острова а весь свелл зимой на востоке, и с 7 утра трафик). Катаюсь, возвращаюсь назад и сплю еще 2-3 часа. И тут начинается самое интересное.
Во время утренного сна, очень сильно активизируется мозговая деятельность, и я начинаю досконально просчитывать какую то бизнес идею, причем идею могут быть как насущные рыночные, так и самые неожиданные оффлайн. Самое интересное, что идея и план ее реализации просчитывается настолько глубоко, что просыпаешься с полным осознанием, что и как нужно делать.
Например вчера, была просчитана новая идея парной торговли рубль-бакс против нефти. А идея заключалась в том что при торговле этой пары, и определения теоретической стоимости рубля нужно исходить не из абсолютной стоимости барели нефти, как было заложенно в большинстве моделей, а из стоимости нефти за минус некая текущая себестоимость, кот нужно иногда корректировать. Это величина, назовем ее «маржа», и должна являться элементом исследования. Т.е. в итоге мы имеем не линейную зависимость рубля от нефти, типа 3700/ Brent, а экпоненциальную зависимость. Не буду писать формулу, это будет как то слишком, но если все упростить, то получается что при цене нефти в 90$ ее приращение на один процент дает изменение теоретической цены рубля на 0,2%, при цене нефти 75$ приращения на 1% дает 0,7 % изм. рубля, а при цене нефти 60$ приращение на 1% дает 1,5% изм. рубля. Самое интересное начинается когда «маржа» уходит в минус, что происходит с курсом рубля по этой модели просто взрыв. Дальше все под грифом секретно.
Другие бизнес идеи, к сожалению, не могу рассказать они не по рынку, а Тимофей меня сразу в ОФФТОП заносит.
P/s. Перестаньте уже мне слать предложения по продаже билетов Сингапур-Москва. Герчик по ходу не хочет устраивать со мной батл, ему подходят только слабые соперники кот. можно запугать сказками о успешной торговле 15 лет назад. Так что билеты я купил сам. Теперь мне нужен хороший таксист из аэропорта, с кот. есть о чем поговорить в пробках. Никто не знает такого?
Вместо того, чтобы использовать какую-нибудь из квадратичных репрессий ты все пытаешься линейным уравнением обойтись.
И да, про секс с тайками тут уже писали — присоединяюсь. Утром. Вместо сёрфа.
а) Четыре дня я на Бали.
б) в 4 утра еду кататься на серфе
в) потому что виллу снял на западе острова
г) Катаюсь, возвращаюсь назад и сплю еще 2-3 часа и просыпаешься с полным осознанием, что и как нужно делать.
P/S Дружеский троллинг, без обид. ))
самое интересное будет как раз между реальной себестоимостью и этой ценой отсечки. Потому что при цене ниже себестоимости — будет точка сингулярности (нефтянка закроется/государство развалится/термояд пойдет в массы ну в общем там слишком моного вариантов).
А по поводу что нефтяникам по барабану, это не так, можете сревнить их отчетность с 2001 по 2008 год, прибыль не линейно но все же растет в зависимости от цены на нефть.
Разсказ, безсловестный.
Поэтому людей, читавших книги дореволюционного издания, иной раз подсознание подводит.
Но эта модель, как правило, не может и не должна иметь объяснительной силы в макроэкономическом смысле этого слова.
Пусть у меня есть три месячных ряда курсов рубль/доллар, брент/доллар и доллар евро. Я могу поставить задачу поиска линейной связи между ними и её использования для арбитражной торговли. Возможно, предварительное нелинейное преобразование какого-то из них, типа, логарифмирование, или возведение в степень, повышает тесноту связи. Тогда оно повышает и качество арбитражной торговли. Но, вообще говоря, не позволяет делать широких макроэкономических обобщений.
Я надеюсь, Вы не имеете в виду регулярное изменение самой модели, а не её параметров.