Блог им. Doopler

Роботы и ММ TSlab

    • 16 декабря 2014, 00:03
    • |
    • Aero
  • Еще
И так, недавно я наткнулся на очень интерестную статью: http://smart-lab.ru/blog/132462.php
суть в которой была посвящена Фиксированно-Пропорциональному методу управления капиталом, решил проверить и вот что получилось
Тестирование стратегии с 2007года на SI
Слева фиксированный размер лота 25. Справа Фиксированно-Пропорциональный метод начинал с 1 лота дошел до 51.
Роботы и ММ TSlab 
Как растет количество лотов в зависимости от дохода
Роботы и ММ TSlab 
Не буду я тут лить воду, что РМ и ММ сделает вашу стратегию лучше и т.д. и т.п., лучше чем изложено по ссылке выше я не расскажу.
Читайте, изучайте, исследуйте.
★3
3 комментария
В заключение скажу, что в книге написано, что этот метод рекомендуется использовать исключительно тем, кто использует финансовые рычаги(плечи) при торговле.
avatar
Aero
в самом деле тут есть важный аспект. Не все риски можно оценить статистически. Бывают на рынке ситуации, когда убыток можно словить вне зависимости от стратегии робота, стопов, манименеджмента и т д. К примеру, робот шортит си, си рывком уходит на верхнюю планку, и открывается после клиринга с гепом. Или ЦБ выйдет с мегаинтервенцией и так далее. И фиксированный размер в 25 коней потенциально безопаснее, чем плавающий 1-51. И да, 25 коней требует меньшего депозита-> меньше технологический риск сбоя робота.
avatar
Lafert

полезные записи за 24 часа

★10 6 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★9 5 Бакс 99,99, ралли в акциях закончилось, крипторалли продолжается. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★6 36 СБЕР присвоил мне статус "Квалифицированного инвестора"! Как я его получил и почему это стоит сделать всем инвесторам до конца года?
★5 3 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 31-й.(пост за понедельник)
★3 10 2 месяца инвестиций
★3 53 Как банкомат стырил 300 тысяч, и что было дальше
★3 35 Как я потерял более 70 млн. рублей на бирже 🎪
★3 22 Рынок акций резко отскочил! Продолжится ли падение?
★3 1 Positive Technologies - ожидания и реальность
★2 2 ⭐️Котайджест 🐾: много внимания 🐟флоатерам и подборкам бондов. А доллар 💯
+169 58 Почти 15 лет в рынке.
+122 53 Риск использования брокера Тинькофф, часть 2
+112 20 Что делал в выходные?
+105 143 Секта Карпо-Шадриных.
+97 22 Пугалки "заморозкой" вкладов и крахом LQDT.
+82 15 Интepecы poccиян в интepнeтe
+84 35 УФСБ задержало очередных Лжеброкеров...
+73 138 Очень тревожные новости.....
+73 42 По 100й паровоз, не стучите колёса
+66 31 Друг, у тебя есть вклад?

самые обсуждаемые сегодня

7к Вы верите этому заявлению?
6к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
5к Могут и передумать
2к Путин про удары вглубь
2к Байден разрешил, но есть еще кое что...

теги блога Aero

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн