Блог им. Doopler

Роботы и ММ TSlab

    • 16 декабря 2014, 00:03
    • |
    • Aero
  • Еще
И так, недавно я наткнулся на очень интерестную статью: http://smart-lab.ru/blog/132462.php
суть в которой была посвящена Фиксированно-Пропорциональному методу управления капиталом, решил проверить и вот что получилось
Тестирование стратегии с 2007года на SI
Слева фиксированный размер лота 25. Справа Фиксированно-Пропорциональный метод начинал с 1 лота дошел до 51.
Роботы и ММ TSlab 
Как растет количество лотов в зависимости от дохода
Роботы и ММ TSlab 
Не буду я тут лить воду, что РМ и ММ сделает вашу стратегию лучше и т.д. и т.п., лучше чем изложено по ссылке выше я не расскажу.
Читайте, изучайте, исследуйте.
★3
3 комментария
В заключение скажу, что в книге написано, что этот метод рекомендуется использовать исключительно тем, кто использует финансовые рычаги(плечи) при торговле.
avatar
Aero
в самом деле тут есть важный аспект. Не все риски можно оценить статистически. Бывают на рынке ситуации, когда убыток можно словить вне зависимости от стратегии робота, стопов, манименеджмента и т д. К примеру, робот шортит си, си рывком уходит на верхнюю планку, и открывается после клиринга с гепом. Или ЦБ выйдет с мегаинтервенцией и так далее. И фиксированный размер в 25 коней потенциально безопаснее, чем плавающий 1-51. И да, 25 коней требует меньшего депозита-> меньше технологический риск сбоя робота.
avatar
Lafert

полезные записи за 24 часа

★10 10 Кто больше? Доходность фондов денежного рынка
★9 8 🔻Мосбиржа — когда ключевая ставка перестала спасать ситуацию!
★8 0 О простых ответах на сложные вопросы
★7 17 ТОП 10 лучших книг по инвестированию для начинающих и опытных инвесторов
★6 0 Лучшее соотношение риск — прибыль по облигациям
★6 0 Итоги недели 17.10.2024. «План победы» Зеленского. Курс доллара и нефть
★5 67 Алготрейдинг: Начало
★5 0 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 11-й.
★5 2 ​Рублёвые фонды денежного рынка. Доходности и комиссии
★4 9 ⭐️Парад фу-фу-фу оферт💩 в облигациях продолжается. Вита-Лайн
+195 50 Дивидендный кабздец: дивиденды больше никому не нужны
+192 86 Ситуация на текущий момент
+124 82 Азия. Пятница.
+110 22 Инвесторы готовятся к повышению ключевой ставки
+98 60 «Зачем мне брать рискованные акции, если безрисковая доходность выше?»
+90 9 ФосАгро: с чего начинается производственный цикл
+88 22 🔥🔥🔥OMG😱😱😱: Топ-книга по трейдингу с моим предисловием вышла на русском языке! "Альфа-Трейдер"
+73 37 А вы готовитесь к пенсии?
+67 9 ⭐️Парад фу-фу-фу оферт💩 в облигациях продолжается. Вита-Лайн
+60 30 "Впитывают" ли акции инфляцию?

самые обсуждаемые сегодня

90к Метод Геллы. Цепляется (индекс МБ)
82к Азия. Пятница.
86к Ситуация на текущий момент
45к В России назвали причину возможного отказа в пенсии по старости....
35к Защитят ли от инфляции ОФЗ с доходностью 17% и банковские вклады под 21%?
30к "Впитывают" ли акции инфляцию?
30к Истории суждено повториться: Сбер - 388₽, ставка ЦБ - 4,25%
26к Самый высокий доход должны иметь:
25к Цены на новостройки стагнируют.
22к ⚡Сегодня Путин сделает ряд важных заявлений

теги блога Aero

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн