Информация
Блог им. serg73ul
RVA
- 13 января 2015, 15:22
- |
Доброго времени суток всем трейдерам, и тем кто пытается им стать.
Подумайте надо ли это вам)
Ну хватит лирики, теперь по делу. Давненько была такая программа как realize volatility annalist или просто RVA, программу можно бесплатно скачать с сайта: ttools.ru/?cat=10
С помощью этой программы можно было рассчитать по историческим данным, скачанным с сайта биржи (подробнее можно ознакомится в инструкции). Это может помочь при выборе интервалов рехеджирования, если вы купили волатильность.
Но потом, когда биржа закрыла доступ к своей библиотеке встал вопрос, как настроить программу для работы с данными скачанными с сайта Финама? Я немного порылся и нашёл один старый форум ttools.ru/forum/viewtopic.php?t=189 там есть небольшое описание, следуя которым кое -как, (на сколько я могу судить) программа работает. Но не в полной своей мере. До автора я не смог достучаться, и по этому решил поискать помощи на это сайте. Друзья, если кто то понимает в программировании, и знает как понять эту программу и настроить её для работы с данными полученными с Финама?
Да, на том форуме описываются настройки для фьючерса на РТС, на другой инструмент — так и не смог настроить.
Хелп)
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77140.000000000;3
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77120.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77100.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77070.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77070.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77050.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77030.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;3
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;4
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77020.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77000.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77000.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77000.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76990.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76990.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76960.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;4
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;1
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76930.000000000;2
SPFB.RTS;0;20150112;100000;76900.000000000;10
Попробуйте эти данные.
А в файле настроек прописать как на форуме сказали:
FindWhat="$CONTRACT;.*?;(\d{4})(\d{2})(\d{2});(\d{2})(\d{2})(\d{2});([0-9.]*).*"
ReplaceWith=«CONTRACT=$7&DT=$3.$2.$1 $4:$5:$6»
Качайте сами тут www.finam.ru/analysis/profile0442F00007/. У меня выставлено так как на картинке:
скачал историю за 12 и 13 число, как будто бы всё правильно работает.
А как на другой инструмент настроить? простой заменой названия и скачивания соответствующего архива у меня не получилось.
что означают строчки
FindWhat="$CONTRACT;.*?;(\d{4})(\d{2})(\d{2});(\d{2})(\d{2})(\d{2});([0-9.]*).*"
ReplaceWith=«CONTRACT=$7&DT=$3.$2.$1 $4:$5:$6»?
SPFB.RTS;0;20150112;100000;77140.000000000;3
а вот шаблон
FindWhat="$CONTRACT;.*?;(\d{4})(\d{2})(\d{2});(\d{2})(\d{2})(\d{2});([0-9.]*).*"
первым тут идет название. В данном случае SPFB.RTS. При скачивании другого контракта новое название впиши в программе. Прямо в интерфейсе.