Блог им. opexcom

Давайте определимся с вероятнстью дефолта Украины на основе CDS 5Y.

Рынок — лучший «оценщик», а CDS одна из лучших оценок вероятности и стоимости дефолта.
В настоящее время «вероятность» дефолта по 5-ти леткам ~74%? остальные показатели Вы можете видеть на скрине из Рейтерс. $10млн. CDS стоит $2,7млн., т.е. 27% от «страховой стоимости».

Давайте определимся с вероятнстью дефолта Украины на основе CDS 5Y.
10 комментариев
+1
а Россию как оценивают?
avatar
Александр (sm)
+2
Александр, у РФ как раньше smart-lab.ru/blog/228862.php
Если коротко, то вероятность 32% в ближайшие 5 лет и цена ~5,5% от страховой стоимости. Возможно будет атака, когда S&P понизит рейтинг до «не инвестиционный». (-:
avatar
Александр Смольский
+2
Александр Смольский, Спасибо!
avatar
Александр (sm)
+1
Александр, не за что. (-:
avatar
Александр Смольский
+1
Александр Смольский, нет там никаких 32%, вероятность дефолта РФ-7% где-то
avatar
pekin66
pekin66, да есть. Вы просто смотрите на текущие показатели, а «вероятность» рассчитывается на время действия контракта, т.е. в течение 5 лет. Если надо, скрин сделаю по Маркит и по Рейтерс.

P.S. Вот нашёл свой старый пост, тут «вероятность» была 32,666 smart-lab.ru/uploads/images/02/36/21/2015/01/09/8d0e06.jpg
avatar
Александр Смольский
+1
А где можно зашортить карбованiц и хохлорынок?
avatar
Watto
+1
Watto, мне сложно понять что Вы написали, но в любом случае шортить CDS — не для простых смертных. Шортите рубль и евро против бакса, к ~1,15 будем в первом квартале. (-:
avatar
Александр Смольский
+1
Александр Смольский, Евру надобыло от 1.3 шортить))
avatar
•★Rys★•®
+1
RysL =®=, у меня есть эта «позиция», но не шортом, а инвестициями в американские акции.
avatar
Александр Смольский

полезные записи за 24 часа

★13 13 С наступающим! Ралли Деда Мороза. Крипта и недвижка падают. Инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★8 6 Мой портфель акций на 29 декабря 2024
★7 25 💣 ИНФЛЯЦИИ приказали снизиться.. и она послушалась. Как за одно заседание вдохнуть жизнь во весь рынок?
★7 56 Итоги эксперимента "FIRE в России", прошло 7 лет (портфель, доходность, пассивный доход, выводы о фаере)
★7 48 Впервые: российский трейдер на сотни миллионов долларов написал книгу 
★7 176 Итоги - как я купил квартиру в 0,7% ипотеку под сдачу
★5 32 Почему мы чаще фокусируемся на негативных мыслях?
★4 0 🗓Итоги недели на финансовых рынках🐾
★4 5 ⭐️Котайджест: спасибоэтому году, ждем следующий☃️
★3 2 Распаковка подарков от X5 Group, Тинькофф, Займера, IVA, Whoosh, Альфа-Капитал
+121 48 Впервые: российский трейдер на сотни миллионов долларов написал книгу 
+108 176 Итоги - как я купил квартиру в 0,7% ипотеку под сдачу
+95 56 Итоги эксперимента "FIRE в России", прошло 7 лет (портфель, доходность, пассивный доход, выводы о фаере)
+94 17 В чем настоящая причина инфляции и почему Набиуллиной ее не победить. В одной картинке.
+73 21 В Москве появились пивные биржи.
+72 32 Почему мы чаще фокусируемся на негативных мыслях?
+69 52 Итоги моей алгоритмической торговли за 2024 год
+66 1 2024-й распался на две половинки
+64 53 Итоги года по IB. Что принес американский рынок инвесторам из РФ?
+62 0 Год тестирования робота на возврате к средней цене: выводы и наблюдения

самые обсуждаемые сегодня

176к Итоги - как я купил квартиру в 0,7% ипотеку под сдачу
96к Баку требует от Москвы
67к Итоги моих инвестиций за 2024г. А всё не так и плохо!
53к Итоги года по IB. Что принес американский рынок инвесторам из РФ?
52к Итоги моей алгоритмической торговли за 2024 год
48к Впервые: российский трейдер на сотни миллионов долларов написал книгу 
37к Аналог накопительного счёта на фондовом рынке
32к Почему мы чаще фокусируемся на негативных мыслях?
27к Итоги 2024г
27к Минус банкам. Семья, состоящая из двух работающих взрослых и двух детей, не может себе позволить ипотеку по рыночной ставке в 98% регионов России

теги блога Александр Смольский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн