Информация
Блог им. Tasce
Трейдер на распутье. Вопрос №3 Диверсифицировать ли торговые стратегии?
- 06 февраля 2015, 13:00
- |
Трейдер на распутье. Вопрос №3 Диверсифицировать ли торговые стратегии?
Не клади все яйца в одну корзину © Сколько стратегий торговать?
В комментариях блога «Школота про управление рисками» мне рекомендовали сосредоточиться на чем-то одном: торговать или тренд, или боковик. И ни в коем случае не сочетать разные стратегии.
В основе этой рекомендации — желание предотвратить риски, связанные с потерей трейдером психологической устойчивости. Если трейдинг должен быть доведен до автоматизма, чтобы было меньше поводов попсиховать, то лучше сосредоточиться на чем-то одном. С этим я согласен.
Но сейчас у меня вообще мало возможностей попсиховать: возможности смотреть непрерывно на график и тильтовать у меня нет. Я могу проанализировать график с вечера, наметить план на день. Днем я могу посмотреть на график, поставить заявки и закрыть терминал. Если цена на мою заявку клюнет, то я открою терминал, чтобы выставить стоп-заявку со связанным тейком. Всё. Мне не до тильта. Может, пофиг на психологию?
Кроме того, возможно, в основе такого мнения — неоднозначное отношение к диверсификации. Например, хотели разными стратегиями диверсифицировать риски, а получилось, что уменьшили прибыль, сочетая более прибыльные стратегии с менее прибыльными.
По-моему, фигня полная. Какая бы прибыльная стратегия не была на истории — в реальности все равно все будет иначе.
У меня есть желание попробовать разные стратегии.
Хочется совместить сделки на разных таймфреймах — я писал об этом здесь.
У меня уже на это не хватает депозита даже на самом дешевом фьюче — я не могу запланировать столько контрактов без увеличения риска. Но эта проблема со временем решится — денег я заработаю. А принципиальный вопрос останется: диверсифицировать стратегии или выбрать одну, которая на данном этапе показывает лучшие результаты?
Велкам в комментарии. Если вы не можете высказать свое мнение без того, чтобы обозвать меня недоумком (я уже перестал записывать все эпитеты, которыми меня наградило уважаемое трейдерское сообщество), фиг с вами — пишите, что вам заблагорассудится. Но не забудьте высказаться и по теме опроса.
PS: По рынку. Клюнуло в лонг по сберу и по газику. Стопы и тейки выставил. Вечером посмотрю, что из этого получилось и выложу результат.
PPS: Сделочки мои закрылись:
Больше торговать не смогу. Итог дня получился такой:
Всем удачи! Надеюсь, на ваши комментарии.
теги блога Илья Нуруллин
- анализ
- аналитика
- бизнес
- диверсификация риска
- ЕГЭ
- лудомания
- опрос
- первое апреля
- предсказуем ли рынок
- система
- смартлаб конкурс
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- третьего не дано
- управление рисками
- управление рисками в трейдинге
- философия трейдинга
- школота
Но поскольку жизнь меня сталкивает с большим количеством трейдеров, которые еще не приобрели психологическую устойчивость, то я бы посоветовал на определенном периоде своего развития в качестве трейдера:
1. Засунуть диверсификацию по стратегиям сами знаете куда.
2. Торговать одну простую стратегию.
3. По мере успеха в одной стратегии начинать думать о диверсификации.
Получается, что вам можно, а мне нельзя? ;-)
Тут лучше опереться на пример Русского Ивана с девицами, чтобы найти «ту единственную» — иногда приходится перепортить с десяток :)))))))
Так что пробуй на здоровье, но помни!, как и с девицами пробовать надо ПО ОДНОЙ!, иначе они могут узнать друг о друге и поцарапать твое личико :)))))))))
Каждый сам для себя определит приоритеты.
Но тем, кто испытывает в трейдинге азарт, и не умеет с ним справиться — нужна максимально простая, кондовая торговая система.
1. Я умный. По крайней мере учителя так говорят )))
2. Я психологически устойчивый. Я еще ни разу на Смарт-лабе никому не нахамил. Хотя поводов было более, чем достаточно.
Перечень аргументов достаточный? ;-)
UPD: Я правильно понимаю, что оригинал цитаты нужно искать в «Евангелие Богатства» от 1889г? или в других работах?
Русский Иван просто привел яркий образ, иллюстрирующий высказанный тезис. Он может быть сомнителен с точки зрения всех биологических наук, но его все запомнили. А это — в дискуссии — главное )
Сервер walltra.de не найден из-за ошибки поиска DNS
Диверсификация — это когда вкладываются деньги в разные виды бизнеса
это просто разные способы и виды диверсификации:
для бизнеса:
внутриотраслевая
межотраслевая
коммерческая недвижимость — пример с Макдаком очень показателен в этом плане.
Так же и на рынке. Кроме того, если не ошибаюсь, диверсификацю, ее математическую модель описали и опробовали именно на инструментах рынка, тобишь на акциях.
Делить можно все, яйца по корзинам, бизнес по направлению, даже атомы можно, говорят, поделить :)
Вертикально интегрированный холдинг — пример экономической интеграции вдоль всей экономической цепочки от производства сырья до дистрибюции готовой продукции. Оставьте это экономистам.
Но в своем предыдущем топике я признался, что мне чертовски понравились подаренная мне идея объединить две разных стратегии на разных таймфреймах, но В ОДНОМ ИНСТРУМЕНТЕ И ДАЖЕ В ОДНОЙ СДЕЛКЕ. При этом часть сделки закрывается по целям на 5-минутном графике, а другая часть имеет стоп и цель на графике 60 мин.
Я там приводил ссылки двух разных авторов, которые разными словами в разных источниках написали про одно и то же.
Тут, конечно, будет сложно говорить про отсутствие корреляции ))))
Самое главное для трейдера — это дисциплина. Пошло не туда- и все. Налетел на стоп. А оно развернулось и пошло, куда надо.
Не поставить стоп — риск потерять много и вовремя не суметь выйти
Это тоже диверсификация, но уже методов работы.
Можно долго спорить обо всем этом.
А другой бизнес вдруг получится успешным и будет кормить трейдера как хороший муж нерадивую жену
Автор свою цель не обозначил...
хотя желание озвучил: «желание попробовать разные стратегии»...
О целях. Я хочу создать торговую систему, основанную на управлении риском, в которой сведен к минимуму прогностический элемент.
Для своей будущей торговой системы с помощью смартлабовцев (практически в режиме онлайн) я отбираю отдельные элементы, пытаясь создать из них единое целое, направленное на получение прибыли на длительном промежутке времени.
Блин. Вроде не дурак, но все равно как-то коряво сформулировал (((
Но за 30 роботов — респект!
(Брюс Ли)
Другая ситуация — вы торгуете дневки и недельки. Рынок в тренде, как известно, не более 30% времени, все остальное флет. Так вот с трендовой торговлей вы можете нарваться на полгода флета по этим инструментам, когда будете сливать, торгуя пробои. На этих фреймах необходимы разные стратегии, то есть диверсификация.
PS. Поделюсь своим не вполне удачным опытом. С самого начала, как стал заниматься трейдингом тяготел к трендовой стратегии. Излюбленными парами были киви и ауди против доллара, хотя конечно торговал и другие. В 2010 году они хорошо росли...
В 2012 году я оборзел до того (а фиг ли неплохо выходит!), что открыл ПАММ в одном из ДЦ. И благополучно за год его слил почти в ноль — посмотрите месячные графики AUD/USD, начиная с июля 2012 года. 9 месяцев флета! (в утешение себе могу сказать, что ни разу не превысил размера оговоренной просадки)))
Так что после этого еще раз все пересмотрел и взвесил. Сейчас торгую в основном дневки, открыты графики 14 инструментов. И хотя предпочитаю тренд, но не чураюсь торговать и отбои от уровней.
Я торгую 5-минутный график на 4 инструментах. Пока — это соответствет моей занятости в течение дня. И, вроде, не вступает в конфликт с моими личностными особенностями.
Если руками, то лучше одну стратегию и один таймфрейм. Это у Рашке в её Секретах биржевой торговли написано, что лучше натренировать одну стратегию, а потом повысить риск.
Но проблема автора в том, что он не сделал пока ни одной хорошей стратегии.
Как говорится, роди стратегию, запрограммируй, вылечи все ошибки, поторгуй, научись определять размер сайза, а уж потом думай, что да как делать дальше.
Для начала надо «родить стратегию»
Впрочем, у меня получаются РОДЫ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ )))))
(1) Психология (какая не была стратегия, трейдер будет влиять на её выполнение: чем существеннее сумма, тем сложнее будет делать решения по стратегии особенно, в периоды, когда появятся сомнения в её правильности). В случае диверсификации такой проблемы нет, — решение по одной бумаге в целом для портфеля будет нематериально;
(2) Индивидуальные риски компании (например, Система — попадешь на все депо не в ту сторону – начинайте цикл сначала);
(3) Риски самой стратегии (когда она перестанет работать – непонятно).
В целом, на мой субъективный взгляд, концентрация риска на одной стратегии и инструменте — прямая дорога к сливу депозита (даже если стратегия будет супер прибыльной в excel и по факту, в первую очередь, психология не даст вам её реализовать).