Трейдинг: Пара советов по началу работы

 
 
А вот еще очень полезные мысли для новичков в трейдинге от drv, автора топика Трейдинг: Рассказ про Николая М.


Трейдинг: Пара советов по началу работы

drv » 08 май 2010

Итак, вы — новичок, решивший начать работу на рынке. Отговаривать вас от этого неблагодарного дела я не стану. О том, как это рискованно, опасно и тяжело, вы уже наверняка слышали от других, и не раз. Теорию рассказывать тоже не буду — надо полагать, вы уже успели прочитать несколько соответствующих книг. Вместо этого, попытаюсь дать пару практических советов, которые возможно пригодятся вам в работе, позволят избежать некоторых типичных для новичков ошибок, и помогут перебороть азарт, жадность, страх перед рынком, желание отыграться и прочие чувства и эмоции, которых в трейдерском деле следует избегать.


Немного психологии.

Прежде всего, напрочь забудьте о таком понятии как интуиция. В торговле она вам не помощник. Интуиция — чувство подлое и обманчивое, сгубившее не одного бывалого трейдера. Кроме того, основана интуиция исключительно на опыте, а у вас, как новичка, этого опыта естественно нет, а значит и интуиции никакой быть не может. Если вы чего-то там себе чувствуете, то это никакая не интуиция, а просто какие-то ваши скрытые желания. Рынок ублажать ваши желания не обязан, а поэтому отметайте их сразу, и принимайтесь за трезвый расчёт. Интуитивная торговля — это верный путь к сливу, а все успехи, которые она приносит — имеют исключительно временный и случайный характер. Для системной работы такой подход недопустим.

Забудьте также про жадность и азарт. Рынок вам ничего не должен, и предъявлять ему какие-либо требования — бессмысленно. Рынок — это не средство для достижения своих целей, вы не можете им управлять или подчинить своей воле. Всё, что вам под силу — это воспользоваться теми возможностями, которые он вам предоставляет, но для этого их ещё предстоит отыскать. Работа в рынке — это методичный анализ, наблюдательность и трезвый расчёт, а любые эмоции и желания в трейдинге только вредят. Точно так же, как и спешка. Если вы упустили возможность — от неё лучше отказаться полностью, чем пытаться использовать с опозданием. Не торопитесь — рынок никуда от вас не денется, лучше сосредоточьтесь на поиске других вариантов, которые он может предложить.

Не пытайтесь перехитрить рынок. Для этого необходимо обладать огромным опытом, и, как правило, не менее огромными возможностями. Надеяться на то, что рынок нарушит свои правила в угоду вам — дело неблагодарное, впрочем, как и чувство надежды в целом. Гораздо лучше — изучить эти правила, и действовать в их рамках. В этом случае, ваши действия приобретут системный характер, и достигнуть успехов будет намного легче. Если же будете пытаться хитрить — рынок вас просто раздавит. Тут, как и с интуицией, если единожды повезло, то это — просто случайность.

Бояться рынка тоже не стоит. Что бы там кто не говорил о средствах, которые на рынке вращаются, и о том, кто на ком зарабатывает и за счёт кого рынок живёт, помните — специально за вашими деньгами никто не охотится (ну, естественно, речь идёт именно о рынке, а не о всяких там дилингах и прочих лохотронах). Бороться с рынком не надо — он вам не противник. Ему вообще пофиг — есть вы или нет, равно как и пофиг на вашу с ним борьбу. Будете ему противостоять — сметёт и даже не заметит, будете шагать с ним параллельно — сможете получить результат. Если у вас уже был неудачный опыт работы, или полный слив — это не должно вызывать страха перед рынком, ибо виноваты исключительно вы сами. Вы допустили ошибку, просчитались, проигнорировали какое-то правило, не смогли шагать в ногу с рынком, отстали от него, и в результате — он сбил вас хвостом. Но это не вина рынка, а ваша, и причину соответственно — искать нужно только в себе.

Непосредственно к работе.

В целом, торговый процесс состоит из четырёх основных стадий: наблюдение, анализ, расчёт и принятие решений. Заметьте себе такой важный момент: среди этих стадий нет ни прогнозов, ни предположений. Это крайне важно!

Некоторые Эксперты, из числа теоретиков, учат, что рынок необходимо прогнозировать. Со всей ответственностью практикующего трейдера, заявляю — это полная чушь! Прогнозами занимаются синоптики, собирая данные с различных метеозондов. Эти данные включают в себя информацию об атмосферном давлении, влажности, температуре, потоках ветра, надвигающихся циклонах и многое другое. На основе таких данных можно строить какие-то прогнозы. Но буквально сравнивать эту информацию с той, что получает трейдер через окно терминала — нельзя. В случае с трейдером, это будет больше напоминать гадание, нежели прогнозы, а гаданием, как известно, занимается другая, альтернативно одарённая категория граждан.

Всё, что есть у трейдера — это текущая информация по рынку и его история, и именно на эти данные следует опираться в работе. А как только появляется желание что-нибудь спрогнозировать — вернитесь чуть назад, к тому месту, где сказано, что рынок вам ничего не должен. Есть, правда, ещё ряд экономических показателей и новостей, которые своим выходом могут оказать влияние на рынок, но новичку с ними лучше не играть, а во время выхода таких новостей — держаться вне рынка вообще. Но оставим будущее для всяких оракулов, вещунов и прочих шарлатанов, и обратимся непосредственно к тому, что находиться у нас перед глазами, то есть — к текущей информации. Работать предстоит именно с ней.

Работа эта, как уже говорилось, проходит по четырём стадиям. Вы наблюдаете за ситуацией на рынке, в поисках подходящей для заработка зоны; анализируете её на предмет возможностей использования, и делаете предварительную оценку этих возможностей; затем проводите расчёты, по итогам которых определяете точку входа в рынок и целевой уровень; и в результате совершённых действий, принимаете решение. Это основные стадии торгового процесса, причём важны не только сами стадии, но также и их порядок. То есть, нельзя сначала принимать решения, а затем проводить анализ, точно так же нельзя что-либо рассчитывать, не найдя подходящую ситуацию. Не спешите впрыгивать в рынок, такую возможность он вам всегда предоставит. Ваша же главная задача — не успеть воспользоваться предложением, а найти его и правильно оценить.

Вернёмся чуть назад, а именно — к зонам. Зоны — это те места на рынке, в которых вы можете заработать. У каждого трейдера эти зоны разные, в зависимости от его торговой системы. Но важно понимать, что нет ни одного трейдера, который мог бы заработать в любой точке рынка. Ещё перед началом работы, вам предстоит определить такие зоны и для себя — именно в них вы и будете торговать, а за пределами этих зон — будете находиться вне рынка. Не пытайтесь использовать весь рынок целиком — это необъятно. Определите для себя какой-нибудь конкретный сектор (зону), и сосредоточьтесь на его детальном разборе и анализе. В этом деле вам поможет торговая система.

Торговые системы.

Торговая система (ТС) — это основное, что потребуется вам в работе. Именно с её помощью вы будете проходить по всем четырём стадиям рабочего процесса — от поиска, до принятия решений. Именно торговая система будет давать вам сигнал для входа в рынок, и определять цель для выхода из него.

Что вообще такое ТС? Это не программы для прогноза поведения рынка, как многие могут полагать. На самом деле, ТС — это ни что иное, как средство для анализа, то есть — набор инструментов, которые следят за рынком, и интерпретируют получаемую из него информацию в понятные для вас сигналы, на основе которых, вы принимаете решения. А также — набор систематизированных правил, которыми определяются те или иные показатели инструментов. Важно понимать, что ни один из инструментов не способен заглядывать в будущее, все они анализируют исключительно текущую ситуацию, и именно она может являться единственно объективным критерием для входа, а не прогнозы или предположения.

Впоследствии, процесс принятия решений по получаемым сигналам можно автоматизировать, и тогда это уже будет автоматическая торговая система (АТС), их ещё называют механическими (МТС), хотя это не совсем правильно. Но это можно делать уже потом, когда система полностью проверена и отточена.

Торговые системы бывают разные: трендовые, для работы в каналах, на откатах, переломах, и многие другие. Каждая из них работает на своём участке рынка, и, как правило, не работает по выходу из этого участка. Универсальных ТС, то есть тех, которые одинаково успешно будут работать, к примеру, и в тренде, и во флете — не бывает. Это важно понимать, чтоб применять свою систему только в зоне её эффективности, а по выходу из этой зоны — либо держаться вне рынка, либо использовать другую ТС. Не менее важно — следовать правилам своей системы: есть сигнал — входите в рынок, нету сигнала — держитесь вне. Страх, желания, азарт и другие чувства — не должны оказывать влияния на ваш торговый процесс.

Выбрать готовую ТС и с успехом её использовать у вас вряд ли получиться, ибо систему надо разрабатывать самому — чтоб полностью понимать, как она работает. На первых же порах, следует чётко определиться, какую именно ТС вы будете для себя разрабатывать. Это — уже исключительно на любителя. Как на мой вкус, то начинать проще всего с трендовых систем, но подчёркиваю — это не принципиально. Самое главное в разработке системы — определить, на каком участке рынка вы собираетесь с ней работать, и соответственно — подбирать инструменты для анализа именно этого участка.

К примеру, если вы взялись за разработку трендовой ТС, то вам понадобятся инструменты для определения начала тренда, его силы и возможной продолжительности, а также — инструмент, который будет указывать на завершение (перелом) тренда. Это основные инструменты, с их помощью вы сможете выявить свою рабочую зону, в данном случае — тренд, определить его направление и цели, а соответственно — рассчитать свою точку выхода, и держаться в рынке до тех пор, пока не появятся сигналы к развороту. Кроме того, каждый тренд сопровождается коррекциями, а значит — у вас должен быть инструмент, который будет их определять, и отличать от перелома тренда. Коррекции — это хорошая возможность для входа в рынок, эта возможность также должна обозначаться сигналом. Но чем хороши трендовые системы, из-за чего я и рекомендую их для начала работы, так это тем, что в них не столь важен вход, сколько выход. То есть, войти вы можете практически в любой точке тренда (ну, только в сопутствующем тренду направлении, ясное дело), главное же в них — определить, когда тренд иссякнет, чтобы вовремя из него уйти.

Инструменты для торговой системы можно использовать какие угодно. Кто-то следит за трендом с помощью мувингов; кто-то рисует канал и работает от его границ; кто-то определяет тренд визуально, а его силу измеряет по пробою поддержек/сопротивлений. Вы можете использовать любой из этих инструментов, главное — чтобы он был для вас удобным и понятным. Вы также можете их комбинировать или использовать несколько инструментов одновременно. То же самое касается и сигналов. Служить сигналом может что угодно — пересечение мувингов, выход индикатора в определённую зону, пробой канала или отклонение цены от определённого уровня, и многое другое. Тут важно только чтоб вы чётко видели эти сигналы и понимали, что каждый из них обозначает. Вот именно для этого и требуется набор систематизированных правил, с помощью которых вы сможете читать показатели своих инструментов.

Подбирать инструменты для своей ТС вы можете как самостоятельно, так и воспользовавшись советом других трейдеров — это не принципиально. Но устанавливать их настройки, искать сигналы и определять правила работы — вам всё равно придётся самому. Задача эта — не из лёгких, она по сути и составляет львиную долю построения ТС. Чтобы с ней легче было справиться — потребуется специальный алгоритмический подход.

Большинство начинающих трейдеров совершают типичную ошибку — применяют к графику различные индикаторы, и пытаются рассмотреть какие-либо закономерности в их показателях на разных участках этого графика. Такой подход — изначально неверный, ибо в нём перепутаны причины и следствия, а значит — может потребоваться бесконечное количество времени, прежде чем вы найдёте то, что вам подойдёт. Подбирать же следует не сигналы по индикатору, а именно индикатор по сигналам. Сейчас объясню подробнее, и станет понятно.

Прежде всего, как уже говорилось выше, вам нужно выбрать на рынке зоны, в которых вы планируете работать. Затем — провести детальный разбор таких зон, то есть — определить их начало и завершение, установить места, в которых лучше всего совершить вход, и где следует выходить с рынка, обозначить всевозможные откаты и коррекции в этих зонах. Грубо говоря, вы определяете все точки, на которые должен впоследствии указывать ваш инструмент — устанавливаете для него задачи. И уже установив эти задачи, смотрите, какой инструмент им будет удовлетворять, ну и подстраиваете его соответственно. То есть, применяя к графику тот или иной индикатор, вы уже заранее должны знать, чего именно от него хотите.

К примеру: Вот идёт тренд, вот случился его перелом, ваша задача — подобрать инструмент, который явным образом укажет на этот перелом. Вот началась коррекция, вот она закончилась, ваша задача — подобрать инструмент, который укажет на её начало и конец. При этом трендовый инструмент во время коррекции на перелом указывать не должен. Ну, и так далее.

Понятно, что все тренды — разные, по силе, по продолжительности, по наклону. И если на одном тренде ваши инструменты будут показывать точные сигналы, то на другом — они могут быть смазаны или не проявятся вообще. Поэтому инструменты нужно настраивать. Это тоже придётся делать вам. Ясное дело — идеальный инструмент создать невозможно, равно как и подобрать универсальные настройки для него. Чем большая универсальность, тем меньшая точность — это надо понимать. Возможно, будет лучше — поделить тренды на несколько категорий, и подобрать под каждую из них свой инструмент. Всё это делается на истории, а затем — тестируется и подстраивается в реальном времени на демо-счёте. Задача сложная, и отнимает много времени и сил, но при использовании правильного подхода — вполне реализуема.

В общем, такие дела. Заметка написана для новичков, которые, как предполагается, уже имеют некоторые знания, и подошли вплотную к началу работы. Или для тех, кто уже пробовал свои силы в рынке, но потерпел неудачу. Если что-то из написанного вам не понятно, или вы не знаете, как это реализовать, то в рынок вам ещё рано, и имеет смысл заглянуть в топик Трейдинг: Об учении и обучении