Информация
Блог им. Tasce
Скальперы, застрелите меня!
- 31 марта 2015, 17:58
- |
Панацея от слива депозита была создана в июле 2009 года и с тех пор неоднократно публиковалась. В том числе и на Смарт-лабе в октябре 2011 года.
Рецепты, претендующие на роль панацеи, я проверяю в своей биржевой модели. Такие рецепты надо читать ежедневно перед сном, обдумывать и тестировать всеми доступными способами. Вот, например, есть у меня такой персонаж Робот «Монетка». Он исходит из того же предположения, что и я: «Рынок непредсказуем». Но я обложил себя всевозможными ограничениями, а он совершает максимальное количество сделок без каких бы то ни было ограничений. Результат – он замыкает список биржевых трейдеров с максимальным убытком:
Панацея, о которой я веду речь, – это условие пари, в котором мужику предлагали заплатить, если он сможет слить свой торговый депозит. Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок. Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит. Вот анализ этой истории на Смарт-лабе:
А вот ссылка на оригинал
Обратите внимание: ограничение на количество сделок не позволило слить депозит при всем желании на это трейдера. А теперь посмотрите на верхнюю картинку. После рейтинга трейдеров идет блок статистики, посвященный биржевой индустрии. Мне одному кажется, что индустрия заинтересована в том, чтобы трейдеры совершали максимальное количество сделок?
Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.
Зто — не паранойя )))) Это – управление рисками от Школоты #36
Дописывю пост после закрытия сделок.
В Sr мне дали зайти в диапазоне в лонг. До цели не дошли — вышел перед вечерним клирингом. Потом увидел, что цена все же сходила, куда предполагалось:
А в Si получил стоп, позже перезашел, а перед вечерним клирингом вышел ни с чем :-(
Результат в пределах нормы:
Я не слился. Не смотря на сегодняшний убыток, я в плюсе. Психологически быть в плюсе — легче, чем чередовать эйфорию от крупного выигрыша и опустошение после крупной потери.
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
PS: Сделок всего было три ;-)
теги блога Илья Нуруллин
- анализ
- аналитика
- бизнес
- диверсификация риска
- ЕГЭ
- лудомания
- опрос
- первое апреля
- предсказуем ли рынок
- система
- смартлаб конкурс
- теханализ
- технический анализ
- торговая система
- третьего не дано
- управление рисками
- управление рисками в трейдинге
- философия трейдинга
- школота
Аргумент, которые следуют из эксперимента «Пари с Лукичем»: ограничение сделок на позволило слить депо.
Аргумент, который следует из моей биржевой модели: робот без ограничения сделок замыкает рейтинг доходности.
А какие аргументы имеете в виду вы?
Иными словами 2 месяца при заданных ограничениях слишком малый срок. Был бы срок, скажем пол-года, депо слилося бы...
По той же самой причине инвесторы считают себя круче спекулянтов — таки да, у них меньшее количество сделок и сливать свое депо они будут гораздо медленнее. Но это вовсе не значит что не будут :)
Ограничение на количество сделок должно быть разумно обоснованно, и единственное разумное обоснование, ИМХО, это наличие/отсутсвие системных сигналов. А сколько их будет за рабочую сессию — абсолютно не важно. у кого-то один у кого-то 20, а кто-то весь день просидит в кэше...
P.S. Твой робот-монетка вообще что-ли от балды ставится?
У меня вход — тоже близок к случайному. Но у моей «монетки» — случайный вход и никакого манименеджмента (все одним лотом) и никакого управления рисками :)
чтобы снизить риски от торговли, не нужно торговать
Получилась реклама презервативов )))))
;-)
>Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок. Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит
>Обратите внимание: ограничение на количество сделок не позволило слить депозит при всем желании на это трейдера.
>Скальперы, застрелите меня, но сам ваш стиль торговли максимально противоречит задаче сокращения рисков.
З.ы. Скальпер открывает одну, реже две-три сделки в день.
З.ы.ы. Трейдер зарабатывает за счет пропуска сделок. ©Почка