Блог им. andy7065

Фортс взаимосвязь.

Господа, подскажите, как влияет на стоимость RI измененение цены SI.
Какую-нибудь формулку, с грубой оценкой.

Или так на вскидку скажите, кто торгует. Если Si вырос на 1000 пунктов, на сколько Ri упадет?
★1
19 комментариев
Добавьте сюда еще ММВБ до кучи.
avatar
Глыба Денег
Регрессию построй)
avatar
Марина
Можно даже в Excel'е)
avatar
Марина
Иногда они вместе растут или падают, тут неугадаешь
avatar
Аккаунт Удален
всегда с интересом смотрю профиль и стаж торговли, когда вижу подобные вопросы
avatar
Press
Press, ну мало ли человек акции все время торговал. Меня вот спроси про опционы я тоже не отвечу.
avatar
Аккаунт Удален
Press, опыт и стаж торговли, кстати, не показатель)
avatar
Марина
Press, может он 7 лет форекс торговал, и только вчера на фортс перешел
avatar
Аккаунт Удален
Ну ппц. Объяснение простое — рассматриваю вариант хеджа купленной сихи, опционами на Ri-ху, т.к. опционы сишные неликвидные и дорогие.
Рассматриваю как вариант. Риху не торговал никогда, потому и спрашиваю.
Подозреваю, что затея так себе, потому решил спросить.
Кто-нибудь так делал ?
зы. Подразумевается, что стоки стоят. И изменения индексов чисто курсовые.
avatar
Andy7065
Andy7065, ну так постройте в терминале два инструмента и посмотрите, или выгрузите в сторонний софт и посчитайте коэф корреляции
avatar
Press
Press, А поцеловать? :)
В смысле пообщаться, услышать мнения...
Может кто арбитражит — умные мысли послушать, как правильно зависимость от Мисекса убрать ..
может кто-то пробовал, сразу скажет- понту нет.

avatar
Andy7065
Andy7065, тебе надо построить двухфакторную регрессию, на основе micex и usd/rub. Как строить регрессии, можно найти в интернете легко.
avatar
Марина
+1
Press, вообще то бету надо считать)
avatar
Марина
Макс, Что за бета? Арбитражем не занимался, но периодически желание возникает. Как из практики имеет смысл Si/Ri арбитражить?
avatar
Andy7065
Andy7065, бета измеряет меру чувствительности одного к изменению другого. По поводу арбитража, вручную, сидя дома, врятли получится)
avatar
Марина
Press, Да что-то захотелось пообщаться. Иногда под простые вопросы, интересные мысли проскакивают :)
avatar
Andy7065


cloud.mail.ru/public/89Qi/QtcZiR2Ju

На мой взгляд, есть весомая вероятность дойти до нижней границы канала. 1-я фиба в данной ситуации запросто может не удержать.
avatar
Andy7065

полезные записи за 24 часа

★25 83 😈Злые капиталисты накручивают цены!
★12 44 Составил подписчику дивидендный портфель стоимостью 1.5 млн рублей
★12 5 Топ-10 валютных облигаций с наибольшей доходностью от РБК Инвестиций
★12 25 Мой первый и неудачный опыт поиска торговой стратегии для Московской биржи
★7 6 🌾 ФосАгро: Дивиденды на грани здравого смысла. Пытаемся выжить за счёт долгов.. А как иначе?
★4 233 Очень тревожные новости.....
★4 42 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
★4 6 ​​Ситуация на бирже и немного теханализа
★4 9 Экспоненциальный рост дивидендов
★4 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+263 83 😈Злые капиталисты накручивают цены!
+200 176 Ситуация на текущий момент
+196 32 Что делал в выходные?
+124 233 Очень тревожные новости.....
+119 42 Черный налоговый лебедь пришел к Транснефти и хочет взять 40% налога на прибыль: кто следующий?
+107 95 Азия. Понедельник.
+97 67 Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
+94 49 Почему вы не можете заработать на рынке
+91 9 Дальнобойные ракеты ATACMS нанесли удар по IMOEX🔥Акции и инвестиции
+71 9 Совкомбанк МСФО 3 кв. 2024 г. - лучший банк под разворот ставки, но есть нюансы

самые обсуждаемые сегодня

176к Ситуация на текущий момент
110к Метод Геллы. Бегом. (Gella)
95к Азия. Понедельник.
83к 😈Злые капиталисты накручивают цены!
67к Новый нежданчик от правительства: налог для Транснефти -40% вместо -25%
56к ⚡БКС допускает заморозку вкладов
50к А в случае использования ТЯО , крипта как себя поведёт?
49к Почему вы не можете заработать на рынке
47к Что ответит олигарх Дмитрий инвестору, который захочет все продать и положить деньги на депозит под 24,4% годовых?
46к Заморозка банковских вкладов в 2025 году - насколько реально?

теги блога Andy7065

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн