Алгоритмическая торговля может приносить деньги

Дар Ветер,

Надо различать робототорговлю и алгоритмическую торговлю.

Алгоритмическая торговля — это торговля на основании четких правил «если..., то...», эффективность которых может быть оттестирована на истории.

Какие правила эффективнее и в каких областях — это покажут тесты и только тесты и отказываться не стоит ни от чего.

А роботизация торговли — это не только вопрос эффективности, но и вопрос удобства работы.

И далеко не факт, что торговля без четких и строго исполняемых правил «если..., то...» будет эффективнее. По крайней мере проверить это невозможно.

А. Г., спорить о терминологии не буду называют и так и так, то что вы называете алгоритмической я называю систематической.

Дар Ветер,

Можно и так назвать, дело не в термине, а определении. Любая систематическая торговля (в Вашей терминологии) может быть роботизирована просто по ее определению. И чем она будет хуже в роботизированном виде, по сравнению с нероботизированном?

Капитан Сильвер, ну Секрет наверное тоже не сразу ко всему пришел)

Капитан Сильвер, кстати чего-то запропал он, отдыхает может

SciFi, Да дело даже не в них, а в случайности результата. Попробуй его же прогнать на других инструментах, убедишься в этом.

SciFi, смотри кореляционные связи между инструментами на коротком промежутке времени, ломаешь брокера на более низкие комиссионные, дальше хостишь сервак на бирже. И в бой.
Современные рабочие МТС, это борьба скоростей завязанных на кореляцию или ковариацию

SciFi, торговали раньше, когда скорости позволяли делать это руками.
Сейчас хрен угонишься за роботами написанными на каком ни будь ассемблере и залитыми напрямую в китайскую микросхему.
Ищи здесь чела с ником SEKRET, он все знает и умеет, но не думаю что расскажет.

SciFi, да тут человек недавно рассказывал как ловит раздвижки в опционах разных страйков и делает это руками.
Пока наверно тоже работает. Но думаю и это скоро алгоритмизируют и он просто не будет успевать.
А говно типа машек, встроеного языка в квик… не теряй время, его не вернешь.
ЗЫ с брокером можно и нужно договариваться на анлим. Платя ему фиксированную сумму в месяц(мы тысяч 15 платили лет 7 назад, то есть подьемно)

SciFi, капитал сильвер прав и не прав одновременно. Торговая стратегия должна быть масимально простая, а это значит содержать в себе как можно меньшие операционные риски. Частному трейдеру абсолютно бессмысленно заниматься HFT и инфраструктурой, по следующим причинам:

1. конкурировать надо в не скоростях, а в качестве принятия решения — это единственная область, где у Вас может быть преимущество

2. зарабатывает деньги система управления капиталом поверх стратегии с положительным мат.ожиданием, и сама стратегия не так уж и важна

3. стратегии требующие высоких скоростей, как правило не масштабируемы (чувствительны к ликвидности, быстро перестают работать, сильно зависят от комиссии брокера) — бессмысленно инвестировать деньги и время в скоропортящийся и ненадежный товар. Вы же все таки хотите сделать себе источник пассивного дохода на долгое время вперед, а не на пару месяцев. Нужно четко дать себе ответ на вопрос — что важнее, заработок или перманентный процесс исследования и программирования.

4. Когда у Вас появятся деньги, Вы увидите новые горизонты и захотите заняться спекуляциями на физическом рынке (недвижимость, реальные проекты) — это потребует знаний в области налогов и бухгалтерии и получить их гораздо более перспективнее, чем оптимизировать работу с сокетами на C++.

В общем, старайтесь не терять фокус, есть много интересных областей, вокруг спекуляций и инвестиций, но все же раз пришли на рынок — нужна устойчивая система (а чем проще система, тем она устойчивее).

Капитан Сильвер, не слышал, что бы писали на ассемлере, и заливали на китайские микросхемы. Слышал, что пишут на верилоге и вшдл и заливают на что-то вроде www.altera.com/products/fpga/stratix-series.html

Lafert, да для меня это одно и тоже)))

dude, в покер играют профи типа Фила Айви и Даниэля Нигреану. И что, теперь в покер не играть? Свою копеечку можно урвать при должном старании. Надо просто найти оживлённое место, где шансы того, что вас разденут боты Ильинского-Олейника, не так уж высоки.

Enfernuz, толпа умных дядек за большие бабосы трудится day&night чтобы все рыночные неэффективности использовать. у них бесконечный стек денех, инфраструктура DMA-ху*емэй, они хантят bright minds по всему миру. сами оцените шансы self-made алготрейдера?

Enfernuz, с покером там другое. Там есть отдельные «песочницы» для тех, кто играет на центы, доллары, сотни долларов, сотни тысяч долларов и так далее. На бирже рубятся все со всеми одновременно.

dude, да все проще.
Просто вопрос кто быстрее.
Я хоть щас могу дать алгоритм но никто на смартлабе не сможет его организовать из за инфраструктуры. А ильинский это большие деньги, им чтоб в позу зайти не один час наверняка нужен. Хоть и кванты.

Voldemar1086, и пусть даст тебе Бог на это ещё парочку жизней, если первую зря потратишь)))

vladkot, этот чел www.lektorium.tv/speaker/3058

PS много слышал о лекциях Ильинского, и даже, что трейдеры собирались где-то для их коллективного обсуждения, но к своему стыду, сам не слушал)

юрий савин,

В России (да и в Европе) на опционах спреды огромные, особенно для сайза пару сотен контрактов на одном страйке.

А. Г., Так вроде Фадеева Мария и др. по рынку любой объем дают или им пара 100 не интересны?