SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. elab
Почему я бросил попытки написать price бота
- 30 мая 2015, 13:28
- |
Я кнчно как очень амбициозный и умный человек всегда хотел написать если не грааль, то вполне устойчивый робот.
Сказать, что ничего не удавалось нельзя. Делал, удавалось. Под рынки, которые были в свое время: www.TrendMedium.com (моя особая гордость — волновой трейлинг. Читать тут: www.trendmedium.com/download/SurfingYourPositionsWithWaveStops.pdf), Forex Growth Bot — проект отработавший 2.5 года. Т.е. системы создавались, работали и ...
Как человек с математическим складом ума (все таки прикладную математику закончил), постоянно развивающий свои системы, я в конечном итоге пришел к классификации признаков и их анализу. Получая отличные результаты на истории я кнчно был обескуражен тем, что forward тест как правило был безубыточный. В поисках ответа я просмотрел характеристики классификаторов на истории. И нашел ответ на свой вопрос — классификаторы не устойчивы на истории. Т.е. некая целевая функция от классификатора не выдает устойчивый результат. Кто не понял о чем я говорю тот рисует картинки с рогами на графиках и тд. Непрекрытый сарказм, да )))
Поэтому subj
Поэтому — бросайте рисовать идиотские картинки, делать прогнозы и умничать. Это все тупость и потеря времени.
У кого есть мозги — ищете неэффективности. Такие дела. Всем удач.
Сказать, что ничего не удавалось нельзя. Делал, удавалось. Под рынки, которые были в свое время: www.TrendMedium.com (моя особая гордость — волновой трейлинг. Читать тут: www.trendmedium.com/download/SurfingYourPositionsWithWaveStops.pdf), Forex Growth Bot — проект отработавший 2.5 года. Т.е. системы создавались, работали и ...
Как человек с математическим складом ума (все таки прикладную математику закончил), постоянно развивающий свои системы, я в конечном итоге пришел к классификации признаков и их анализу. Получая отличные результаты на истории я кнчно был обескуражен тем, что forward тест как правило был безубыточный. В поисках ответа я просмотрел характеристики классификаторов на истории. И нашел ответ на свой вопрос — классификаторы не устойчивы на истории. Т.е. некая целевая функция от классификатора не выдает устойчивый результат. Кто не понял о чем я говорю тот рисует картинки с рогами на графиках и тд. Непрекрытый сарказм, да )))
Поэтому subj
Поэтому — бросайте рисовать идиотские картинки, делать прогнозы и умничать. Это все тупость и потеря времени.
У кого есть мозги — ищете неэффективности. Такие дела. Всем удач.
теги блога ELab
- btc
- CME
- DIA
- DMA
- Dow Jones
- ES
- ES E-mini
- eurusd
- FIX
- Forex
- FPGA
- Futures
- HFT
- MDP 3.0
- MetaStock
- Metatrader
- MT4
- nasdaq
- randomforest
- Rithmic
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- social network
- SPY
- web
- акции
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- криптовалюта
- ММВБ
- рынок акций
- Торговая система
- торговые алгоритмы
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговый робот
- трейдинг
- Форекс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- юмор
Последний бот, правда, еще не сломался, но… www.myfxbook.com/members/fxmonetizer/fx-monetizer-real-account/870185 — это вопрос времени.
PS. Можете просмотреть мои записи в блоге — сразу станет ясно где я лично их пытаюсь найти
Как я и говорил — price модель это принципиально путь в никуда. С течением времени сильно изменяются характеристики классификаторов. Даже если они нормированны и тд.
1. Какова ваша меркантильная цель при наисании поста?
2. Какой среднемесячный доход с торговли в %%?
3. Почему не зарабатываете молча?
1. Поделиться опытом. Дать менее опытным алго трейдерам верный ориентир.
2. От 25% до 1000%
3. Отсылка к пункту 1
1. А разве выгодно делиться с рыночным мясом алгоритмами и стратегиями? В чем меркантилизм-то?
2. Среднемесячный доход — это не диапазон, а одна цифра за все время торгового опыта по означенному алгоритму. Он вычисляется так:
(эквити на 28-е число месяца + выводы этого же месяца — вводы этого же месяца) / количество месяцев
Но если ниже 25% в месяц не бывало, то результат хорош в любом случае и мне было бы интересно посотрудничать.
Мой среднемесячный результат около 10% при работе очень маленькими депо на форексе. Торговля смешанная — интрадей и среднесрок.
1. я не делюсь рабочими стратегиями
2. ок
я не ищу партнеров — все проекты активны уже и самодостаточны.
удачи вам!
СМЕ это биржа, спотовый рынок это ECN. Со всеми вытекающими. Нужно искать доступ к провайдеру ликвидности и делать торговые системы с довольно большим по меркам hft средним временем в позиции. Сейчас готовлю к запуску через Integral систему со средним времени в позиции около 20 секунд. Надеюсь, что смогу на этом заработать.