55 %. Грааль или мало???

ruscash, прибылно 55% этого мало, надо чтобы лосс был не больше профита еще

Kaiman, только на 55% прибыльных сделок нельзя, нужно еще учитывать лосс профит

Kaiman, и какое оно отношение?

Kaiman, в среднем меньше 1?

Kaiman, по цифрам мнение простое, прибыль к убытку должны быть не менее 1к3 (стоп к тейку), и запас бабла чтобы научиться торговать и чувствовать рынок.
Из такого баланса у тебя выйдет положительное матожидание и чем больше соотношение — тем круче.

Сам посуди -100 -100 -100 +300 — три убыточных, 1 прибыльная = ты в нуле. То есть для выхода в прибыль тебе нужно всего более 25 процентов прибыльных сделок.

Просто советую забить на роботов, если, конечно ты не супер пупер технарь.:))) сэкономишь время

Kaiman, выложи остальную статистику. Помимо эквити, у тебя должны быть показатели работы системы. их нужно смотреть.

Franky M.D., подтверждение достоверности такого перевеса потребует очень много сделок, и времени в случае средних таймфреймов. Т.е. вроде и Грааль но на бумаге.

Kaiman, на реале проверялся тоже за 15 лет? :)

Kaiman, тестировал только на валюте в кухонных условиях?
Рискну предложить выйти с этой вундервафлей на дикий фондовый рынок и посмотреть, насколько в реале всё будет так же прекрасно. 99.9% что не взлетит.

Kaiman, скажи на чем основана система и я скажу рабочая она или нет)

Kaiman, я пока демотрейдер)

Kaiman, я обращал внимание на эту неэффективность и этот вопрос, если несёт существенное влияние на результат, то просто вход в сдеелку делится на 1-2-3… части и получается средняя как от хорошего так и плохого входа и экстремальное влияние сквизов на вход/выходе нивелируется.

Для большей уверенности возьми с десяток входов и выходов и вручную посмотри что реально произошло с ценой и как себя вела система. Так сам лучше поймешь своё детище.

У меня с десяток систем для разных рынков, среди них половина не даёт даже 40% прибыльных сделок, но они зарабатывают на том что ловят тренд равный иногда 50 размерам стопов!

Так что не слушай тех кто хает твою систему, это больше от зависти они так. И у всех головы работают по разному.
Попробуй спросить их как вложить 5 000 000 в рынок — получишь 1000 разных ответов.

Kaiman, белый шум? что в основе?

Kaiman, любая найденная неэффективность ценится высоко. именно поэтому не задаю больше вопросов об алгоритме.
из топика сложилось мнение, что у вас аналог монетки — генератор случайных чисел на основе белого шума. хотя по большому счету эта случайность является псевдо-, т.к. имеет период, хотя и не маленький.
А неэффективность, это уже не монетка))).
удачи!)

Kaiman, стоп и профит не важно — важно знать среднее значение, ожидание, т.н. expectancy, то есть средний профит минус средний лосс помножить на их вероятность. например 400х0.55 — 400х0.45 = 40, то есть 4 пипса, при спреде 1.8 и возможном проскальзывании в 1-2 пипса и на неожиданных новостях влегкую и 10-20 вы сами понимаете что результаты просто ниочем. Нужно чтобы ожидаемый результат сделки был в сравнении со спредом и проскальзыванием хотя бы в пять раз больше. Это просто из опыта.

Kaiman, ну какая разница что я думаю, важны цифры. По моему опыту такая кривая доходности бывает лишь на системах берущих очень маленькие тейки и стопы, торгующих микронеэффективности. На форексе это все на милости брокера и настроект плагинов мт4. Реальная кривая будет иметь признаки сезоналити.

Kaiman, будет похожа на график цены, с трендами, откатами и тд.

Kaiman, последняя 1/6 часть графика висит во флете… Это на самом деле большой вопрос, лучше всего будет ознакомиться с курсом по машинному обучению, чтобы понимать, что такое regularization, optimization, (over/under)fitting, error surface, data snooping и т.д… простого ответа здесь не будет. Покопайтесь у меня в комментариях, не так давно давал ссылку на хороший курс (бесплатный). Но будьте готовы после прохождения этого курса вы никогда не сможете смотреть на рынок как сейчас

Kaiman, не это. вот: www.youtube.com/playlist?list=PLD63A284B7615313A
но то тоже почитайте :)