Миф о вреде большого кредитного плеча

sasha njrfhxer, так и есть. Поэтому все стремятся получать максимально возможные плечи.

sasha njrfhxer, ну да, но всё же большое кредитное плечо обостряет эту болезнь — лудоманию

sasha njrfhxer, я даже больше скажу. Чем больше дают плечо, тем лучше.
1) Хеджеры молятся на большие плечи. Вы представляете себе как сложно из бизнеса вывести из оборота деньги под залог приличного хеджа?
2) Арбитраж и календарные спрэда, опционные конструкции и т.д. и т.п. Всё это живёт только на больших плечах.
3) Для самых маленьких (на кухне) плечо высвобождает средства для покрытия позиции. Я не доверяю кухне, зачем мне туда кидать дофига денег? На кухню можно отправить $100, открыть самый малый лот, иметь в залоге всего 3-5 баксов, остальное на покрытие рыночных движений. Так можно получать 300% годовых (год-два). Всё! Вот вам и польза от плеча 1:200-500.

Это очевидные вещи. Чё тут спорить. Другое дело, что все хотят сразу мульён с одной сделки. Максимум со 100 сделок =)

sasha njrfhxer, не управлять а играть 100000

sasha njrfhxer, Если вы искренне в это верите, то ваши деньги точно в скором времени окажутся у брокера.
И это не кукл или злой умысел, вы сами ему их отдадите.

sasha njrfhxer, эта тема уже столько раз обсуждалась что даже тратить время не охота. думаете все дураки а вы дартаньян?)) определение плеча хотя бы гляньте.

sasha njrfhxer, при прибыльной стратегии и неправильном плече можно слить счёт. это математически доказано.

sasha njrfhxer,

smart-lab.ru/blog/78165.php

sasha njrfhxer, кроме соотношения сделок нужно учитывать и лебедей.стоп может не сработать и при большом плече форс-мажор убьёт депозит.ориентировочно потеря 2х фигур(при гэпе например) не должна съедать больше 10% депо(имхо).и не лезть туда, куда собака нос не суёт(швейцарский франк перед решением и резка плеч на нём всех ответственных кухонь).как-то так.

sasha njrfhxer, размер плеча должен быть обоснованным.

вот какое плечо вы собираетесь использовать если у вас 80% прибыльных сделок а главное почему?

sasha njrfhxer, ну правильно, это вы уже на картинку посмотрели. только это же надо конкретную цифру посчитать, но уверяю там даже 100 плеча близко не будет.

но по факту как тут уже кто-то написал вероятность черных лебедей никто не знает, так что лучше торговать без плечей вообще.

Mr. Bean, не согласен! Правильно-неправильно — это кто сказал?

На фьючерсном рынке принято так:
Понятие ГО (в России) или margin (у буржуинов) — это залог под позицию.
Понятие плечо — это номинальная стоимость контрактов * кол-во контрактов в позициях / депозит.
А у форексников принято считать 1:100 или 1:500 на залог и это как раз называется плечом.
На долговом рынке ваще не так, на акциях тоже свои понятия (особенно в пропах).
Так что определение термина зависит от «среды» применения.

Fry (Антон), тут речь про форекс шла (по крайней мере я так думал когда отвечал).

плечо — это соотношение заёмного и собственного капитала в том или ином виде. я про суть, а не про точное определение из учебника.

Mr. Bean, с этим согласен.

sasha njrfhxer, сразу видно, что до профи тебе, как до луны пешком. И пишешь о том, чего не знаешь. В приведенном примере где плечо? Его нет. Сащ накатаю свой пост про плечи…

vhub, я не сказал что это размер позиции. а неправы вы. вообще плечо это отношение размера позиции к залогу.

RomanAndreev, совершенно поддерживаю, эти «закидоны форексников про плечи» ппц маразм, суть плеча это возможность открывать позицию на сумму превышающую средства на твоем депо, в два раза выше твоего депо 2е плечо… и тд., все что ниже твоего депо это торговля на свои…

SAVRA, Добавлю еще… Александр...
Если у вас, например, на двух счетах по 10000$
Неважно, если вы открыли позицию на счете с плечем 1:500 на сумму 18000$, или
на счете с плечем 1:100 тоже на сумму 18000$, цифры плеч ничего не значат...
А имеем то, что вы открыли позиции по обоим счетам со вторым плечем, и все, «что тут еще плечами меряться»...
Пример образный конечно.
Вся лишь разница что «запас маневра разный», но и риск слить депо «моментально» тоже, соответственно...

sasha njrfhxer, если один лот равен 100000 долларов — то да, используете. НО в этом случае сквиз в 1% обнулит Ваше депо и рассуждать об одинаковых с бесплечевыми позициями рисках уже не придется.

sasha njrfhxer, профит фактор, и матожидание — величины красивые но ни о чем. При выборе плеча надо руководствоваться лишь максимальной величиной просадки по счету с учетом размера стопов и проскальзывания

RomanAndreev, Согласен. Мало того. Важна не максимальная просадка на истории, а максимально допустимая просадка, после которой смысла продолжать вообще нет.