SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. A_S
Сбор за неэффективные транзакции, Ошибки расчёта.
- 23 июня 2015, 13:37
- |
ФОРТС, счет с которого ведётся высокочастчастотная алгоритмическая торговля, так вот с начала этого месяца в отчете начали появляться сборы за неэффективные транзакции. Поскольку в алгоритме ничего не менял, начал разбираться что к чему.
Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле
. Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1.
Пример: У вас 20000 транзакций 50 сделок c фьючерсными контрактами где бал =40 и 100р. сбор, тогда формула будет такой 0.1x(20000-( 50x ( 100 x 40 ))) В данном случае сбора не будет тк 2000<( 50x ( 100 x 40 ))=200000.
Отсюда следует что штраф должен быть только при маленьком сборе и не большом количестве сделок.
А теперь реальные цифры:
19118 транзакций 140 сделок 147,5 сбор = 1452,13 комиссии
5032 транзакций 66 сделок 128 сбор = 266,09 комиссии
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии
16804 транзакций 93 сделки 198,5 сбор = 0 комиссии
22348 транзакций 189 сделок 279 сбор = 0 комиссии
20366 транзакций 91 сделка 163,5 сбор = 0 комиссии
16248 транзакций 62 сделки 110 сбор = 1273,38 комиссии
Лично я логики в данных расчетах не нашел и по этому обратился к своему брокеру за разьяснением, а также попросил отчеты по транзакциям, прошло больше недели и только вчера мне ответили что данную комиссию рассчитывает биржа а они только списывают и что они обратились на Мос. Биржу и ждут ответа (Лично мне всегда отвечали в течении суток).
Тут не знаю на кого грешить, брокера или биржу, время ожидания удручает, работать не зная по какой формуле считать, тоже невозможно, надеюсь что какой-то сбой или ошибка, т.к. раньше этого не было, а так получается натуральное воровство, списывают деньги по облачной формуле каждый раз разную сумму, на запрос отчеты не предоставляют! Как это называть?
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с данной проблемой, и какие могут быть решения?
Заранее благодарен за отзывчивость!
Первое что заметил, это то что с начала этого месяца Мос. Биржа изменила балы для опционов, вместо 60 теперь дают 0, в остальном ничего не изменилось. Формула расчёта http://fs.moex.com/files/4266 п.10 и параметры http://fs.moex.com/files/5329 .
Обратился к Мос бирже с просьбой разъяснить более подробно методику расчёта по формуле
. Официальный ответ был такой: Нужно от количества транзакций (тк. бал за 1тр. = 1) отнимать сумму сбора умноженную на бал сделки умноженные на кол-во сделок и все это умножать на 0.1. Пример: У вас 20000 транзакций 50 сделок c фьючерсными контрактами где бал =40 и 100р. сбор, тогда формула будет такой 0.1x(20000-( 50x ( 100 x 40 ))) В данном случае сбора не будет тк 2000<( 50x ( 100 x 40 ))=200000.
Отсюда следует что штраф должен быть только при маленьком сборе и не большом количестве сделок.
А теперь реальные цифры:
19118 транзакций 140 сделок 147,5 сбор = 1452,13 комиссии
5032 транзакций 66 сделок 128 сбор = 266,09 комиссии
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии
16804 транзакций 93 сделки 198,5 сбор = 0 комиссии
22348 транзакций 189 сделок 279 сбор = 0 комиссии
20366 транзакций 91 сделка 163,5 сбор = 0 комиссии
16248 транзакций 62 сделки 110 сбор = 1273,38 комиссии
Лично я логики в данных расчетах не нашел и по этому обратился к своему брокеру за разьяснением, а также попросил отчеты по транзакциям, прошло больше недели и только вчера мне ответили что данную комиссию рассчитывает биржа а они только списывают и что они обратились на Мос. Биржу и ждут ответа (Лично мне всегда отвечали в течении суток).
Тут не знаю на кого грешить, брокера или биржу, время ожидания удручает, работать не зная по какой формуле считать, тоже невозможно, надеюсь что какой-то сбой или ошибка, т.к. раньше этого не было, а так получается натуральное воровство, списывают деньги по облачной формуле каждый раз разную сумму, на запрос отчеты не предоставляют! Как это называть?
Сталкивался ли кто-нибудь из вас с данной проблемой, и какие могут быть решения?
Заранее благодарен за отзывчивость!
теги блога SAI
- Brent
- cgate
- HFT
- moex
- plaza 2
- ri
- Si
- алгоритмическая торговля
- алготрейдинг
- БКС
- брент
- БРИКС
- брокеры
- вопрос
- ВТБ
- заблуждения
- Интервенции ЦБ
- иран
- Киосаки
- комиссии
- комиссии биржи
- Крым
- Ливермор
- майдан
- Макс Гюнтер
- мобильный пост
- мосбиржа рулит
- нейромир
- Нефть
- опек+
- оффтоп
- Путин
- ралли
- рецензия на книгу
- рубль
- Рынок
- санкции
- сбербанк
- Сбой на бирже
- Сбой на бирже фортс
- сбой на бирже
- сбор за неэффективные транзакции
- свет
- Счет в зарубежном банке
- торговые роботы
- торговые системы
- транзак конектор
- трейдинг
- Финам
- Чуркин
- Элдер
- энергомост
Была подобная ситуация.
До апреля набор алгоритмов рубил без всяких штрафов, а с апреля через день начали удерживать за неэффективность, ну там до 2000 рублей.
Писать я никуда не стал, так как знал что брокер отошлет на биржу — а бирже вообще класть на частника.
Решил проблему сначала ручной пипсовкой на вечерке, а потом сделал небольшого простенького пипсовщика-спредера на ликвидных фьючах, в среднем на малой волатильности набивают лишнюю сотню-полторы чистых сделок, с учетом комиссии в среднем сто рублей в день теряю, но зато без сюрпризов!
Что за сбор такой в формуле? Полагаю что в формулу надо вставлять комиссию за совершенную сделку. Таким образом получим 50 сделок * 40 баллов за сделку * 1 руб. комиссии (условно для Ри внутри дня) = 2000
соответственно 0,1*(20000-2000)=1800
при этом если например гонять 10 контрактов, то соответственно комиссия будет не 1руб., а 10 руб. Тогда все меняется. 50*40*10=20000
0,1*(20000-20000)=0
По сути одна сделка с одним рублем комиссии должна давать 40 бесплатных транзакций. Не так уж и много. Соответственно если делать 10 сделок да еще по 10 контрактов, получаем действительно 4000 бесплатных транзакций. Но при этом ведь и комиса платится 100 руб., так что все разумно.
Так и есть одна сделка с одним рублем комиссии должна давать 40 бесплатных транзакций, а следуя из вашего примера, 10сделок по РТС 10лотов внутри дня будет 100 рублей комиссии (тк сбор по РТС за скальперскую сделку 1р) тогда вы получаете 40 000 бесплатных транзакций.
А лучше вообще бы не было этого сбора, тем более что брокер о нем ни где ни когда о нем не упоминает, и даже отчетов по нему не предоставляет, что противозаконно, а потом сиди и гадай как они его считают.
19118 транзакций 140 сделок 147,5 сбор = 1452,13 комиссии
5032 транзакций 66 сделок 128 сбор = 266,09 комиссии
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии
что означают цифры — 147,5 сбор, 128 сбор, 134 сбор? это уплаченная комиссия? если да, то что-то не так списывается, может вы неправильно транзакции считаете?
В формуле с сайта стоит знак сигмы, я и обратился к Мос Бирже с вопросом, «нужно клиринговый сбор умножать на бал за тип сделок или суммировать балы за все сделки?» Ведь если за 1 сделку 40 балов то за 2 уже 80, и получил вышеуказанный ответ.
Ну а если считать так как вы написали, то вероятно и у меня возникать проблем не будет, сбор у меня тоже в отчете есть, списывают на следующее утро, а вот где получить отчет именно по транзакциям, подробный?
12115 транзакций 66 сделок 134 сбор = 0 комиссии
по моей логике, если уплаченная комиссия 134р, а транзакций вы сделали 12115, то с вас должны удержать сбор 675,5р, если ничего не удержали, то это странно. По транзакциям только самому считать.
соответственно 10 сделок 10 контрактами — это 100 руб комиссии и 4000 транзакций
Cash все верно написал.
1 руб комиссии дает 40 транзакций в стандартных инструментах (там где балл равен 40)
Если бы это был фьючерс на Си, там комис 0,5 руб., соответственно одна сделка одним контрактом дает 20 бесплатных транзакций. По сути неважно сколько сделок, вопрос сколько уплачено комисии.