Блог им. gift

Отвечу на вопросы по Wealth Lab 4 (тестирование, торговля в реале, робот)

Тестирую стратегии в Wealth Lab 4 и из под него же торгую в реальном времени (робот). 

Накопился опыт, готов поделиться.  

Задавайте вопросы с удовольствием отвечу.
★11
57 комментариев
Просьба написать FAQ для тупых гуманитариев как тестировать систему, например условно «торговля по тренду при пересечение средних». Такой реальный алгоритм — скачиваем такую-то прогу, скачиваем данные по индексам тут, ставим флажок тут и тут, и т.д. Это было бы круто!
avatar
klon
klon, в интернете полно погуглите. Да да же на youtube видео-уроки есть, вот сходу нашел www.youtube.com/results?search_query=wealth+lab&oq=wealth+lab&aq=f&aqi=g2&aql=&gs_sm=e&gs_upl=2481l7374l0l7622l12l12l2l2l2l0l272l1474l0.6.2l8l0
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, А, Вы не можете по визуальному редактору несколько стратегий рассказать, для изучения. Просто не все программисты. Для начинания с ним работать без опыта, пошагово.
avatar
Shara
хочу научиться писать робота, что посоветуете почитать или вообще с чего начать?
avatar
jo
jolly11, если именно писать хотите, то лучше начать с азов программирования. А так полно конструкторов, которыми можно торговать, например TS-Lab, там и писать ничего не надо.
avatar
Александр Дрозд
как борешься с гэпами на открытии, когда свечка есть, а в реальности цена за секунду улетела и лимитник полюбому бы неисполнился бы?
avatar
ves2010
ves2010, выставляется заявка по цене и стоп-цене. Одна цена по которой система должна купить, вторая — цена по которой совершить сделку, если первая не сработала. Если нет, то ручками.

Но честно говоря, данная проблема по моей стратегии возникает крайне редко(2-3 раза в год), бороться не приходится. Так как всего по ней совершается не более 80 сделок в год, стопы далеко, таймфрейм дневной. Это тоже своего рода метод.
avatar
Александр Дрозд
1.По каким критериям отключаете робота и когда обратно включаете.
2.На каком периоде проводите тесты систем и используете ли форвардный анализ.
avatar
Apollo13
Apollo13, никогда не отключаю, зачем? Я считаю, что любое вмешивание в систему уже есть торговля не по системе. Я закладываю в систему допускаемую к торговле жесткие требования, поэтому повода для отключения не вижу. Вероятность есть, но она очень мала.

Приведу пример — я допускаю в своей торговле просадки не более 30%, тестируя систему я отберу для реальной торговле только ту, которая покажет на любом тестовом периоде просадку не более 10-12%. Только после этого система без плечей (подчеркиваю) будет допушена. Куда девать остальные 30-10% = 20%? А это запас. 10% (двойной запас), что система будет работать не так как во время тестов и еще 10% на крайний случай, очень крайний случай.

Провожу тестирование на всем периоде, который позволяет история для того или иного инструмента. Тестирование проводится как от начала до конца так и отдельно по каждому году.
avatar
Александр Дрозд
как происходит отправка приказов в терминал и соответсвенно контроль их исаолнения?
avatar
Teddy
Teddy, зависит от адаптера между WL и квиком. Это не опция WL. Адаптер можно перекраивать по желанию. В тоже время обратная связь с WL есть, на уровне исполнена/не исполнена.
avatar
Александр Дрозд
Daks, да есть у Цериха видел, там можно даже и напрямую к шлюзу.
avatar
Александр Дрозд
Александр, можно ли считать, что если ставится заявка по рынку, то в долгосроке проскальзывание будет распределяться 50/50 в минус и в плюс? Или 40/60 и т.д. Тестировал этот вопрос?
avatar
CamarillaDaily
CamarillaDaily, по моим наблюдениям приемущественно в минус.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, Наблюдения — это хорошо. Сделай в WLD. Тупо покупка или продажа на конце свечи. Ты же по тикам можешь протестировать? Пока язык освою время пройдет. Сейчас надо))))
avatar
CamarillaDaily
Александр, скачал, установил TS-Lab. Как подключиться? Мой брокер Финам, тт — Квик.
avatar
Kuznez
Kuznez, т.е. мой брокер КИТ ФИНАНС, а финам я выбрал из возможных вариантов у них.
avatar
Kuznez
Kuznez, по TS-лабу это лучше к финаму у них по нему полная поддержка. Тут вопросы по Wealth Lab. Извините уж )
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, ну вы просто его упомянули. ладно, это был минутный порыв, лень разбираться, по крайней мере сегодня))
avatar
Kuznez
Как 4ка справляется с тиками? :)
avatar
wavelet
wavelet, не работает в реале, в тесте нормально. 5-ка, 6-ка работает.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, имеется ли функция восстановление связи
при обрыве интернет соединение?
avatar
---
MrFonzi, само восстанавливается. Другое дело как у вас организовано выставление заявок на случай если отключение будет длительное. Вообще конечно не серьезно ставить робота на одну линию. Выход — сервер на хостинге или, например, автоматически подключаемая 3G-линия, при обрыве основной линии. Т.е. в идеале сделать робота так, чтобы если систему отключить от внешнего мира (электричество, интернет) она работала хотя бы час. Такие риски всегда есть и вероятность велика.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, спасибо, а есть минимальные требования к каналу связи??? хороший топик, кстати вы только сеня отвечайте на вопросы? или можно задавать по мере поступления!!! в другие дни. на данный момент у меня куча вопросов по виртуал. серверам и хостерам!, что посоветуйте!
avatar
---
MrFonzi, особые требования к каналам связи у особых стратегий. У вас такие? Ну т.е. если вы собираетесь заниматься арбитражем сверхскоростным, то да, канал важен, но тогда и про велзлаб забудьте он для этого не подойдет.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, я имел ввиду wealth lab! у меня тф 30м., у меня нинзя постоянно зависает, так как мой канал Не дотягивает до 700кб/c, даже тс лаб зависает, поэтому и спрашиваю про speed для WL
avatar
---
MrFonzi, это несерьезно. Помимо этого не системных рисков много очень.
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, я это понимаю, значить надо виртуалку= я двигаюсь а правильном направлении, сенкс
avatar
---
Daks, )
avatar
Александр Дрозд
Daks, а что значит нет нормальных? На финаме и беру.
avatar
Александр Дрозд
Daks, может. Я ниже 15-минуток не опускался. Торгую дневки, часовики.
avatar
Александр Дрозд
Daks, в велзе управлять шатной оптимизацией нельзя, но формировать все тестовые данные из кода никто не мешает и выводить отчеты через debug messages. Какая задача у вас стоит?
avatar
Александр Дрозд
Daks, может и так, я использую USB 3G модем от операторов связи, так вот, у меня скорость не стабильная, то 128кб/c, то 1мб/c( в хорошую погоду), через 5 м. будет другое значение, выделенки нету
avatar
---
расскажите пожалуйста, как можно задать количество акций для покупки? делаю подряд 3 BuyAtMarket (и в цикле пробовал), но в сделках всегда 1 только отображается
avatar
fau
fau, а зачем трираза подряд, просто сделайте setsharesize(3)
avatar
Александр Дрозд
Daks, попробуйте это — SetOptimizeValue, в хелпах есть описание
avatar
Александр Дрозд
Александр, добрый день!
Надеюсь увидите этот пост.
Вопрос возник следующий: можно ли в WLD4 задать время внутри дня, когда можно открывать позиции, а когда нельзя!? скажем меня интересует на истории fRTS посмотреть эффективность, но только во время дневной сессии.
Спасибо за ответ!
avatar
vvu
vvu, не очень понял вопрос, если честно. Вы имеете в виду вечернюю ссессию? Смотрите сколько угодно. В исторических данных она есть. Или быть может вы имеете в виду оператор который возвращает время бара — gettime(bar)?
avatar
Александр Дрозд
нет-нет… Александр, у нас сессия длится с 10 до 18.45, а в 19.00 начинается вечерняя. Данные у меня есть за год, в часовом формате, внутридневной период с 10.00 до 23.45.
Я хочу соориентировать программу выбирать внутри дня, к примеру, период с 10,30 до 18,30, все остальное игнорировать.
Можно ли это как-то задать в коде алгоритма?!
avatar
vvu
vvu, испльзуйте оператор gettime(bar), например если часовой таймфрейм:

if (gettime(bar) > 1000) and (gettime(bar) < 1900) then BuyAtStop(bar+1, ....);
avatar
Александр Дрозд
Александр Дрозд, я только осваиваю велтлаб и не силен в програмировании, можешь подсказать как это в готовый код вписать- if (gettime(bar) > 1000) and (gettime(bar) < 1900) then BuyAtStop(bar+1, ....);
avatar
Алексей (Bacardi)
Спасибо! Отлично работает!

Александр, скажите, Вам удалось настроить экспорт сигналов в Квик из Велс Лаб?
avatar
vvu
vvu, www.google.ru/webhp?sourceid=chrome-instant&ix=hea&ie=UTF-8&ion=1#sclient=psy-ab&hl=ru&newwindow=1&site=webhp&source=hp&q=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20wealth%20lab&pbx=1&oq=&aq=&aqi=&aql=&gs_sm=&gs_upl=&fp=95d67b59a89544ff&ion=1&ion=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=95d67b59a89544ff&biw=1366&bih=667&ion=1
avatar
Александр Дрозд
vvu, можешь сказать как вписал gettime(bar).
avatar
Алексей (Bacardi)
+1
Bacardi,
if (gettime(bar) > 1030) and (gettime(bar) < 1830) then
avatar
vvu
vvu, эту строчку просто добавить в существующий код, или надо полностью код писать?
avatar
Алексей (Bacardi)
vvu, мог бы сделать пост со скриншотом этой части кода, как и куда вписывать? а то я не программировании не очень, и велт лаб освоил парудней назад.
avatar
Алексей (Bacardi)
Как протестировать торговую стратегия с помощью блок схем не только в лонг, а и в шорт?
avatar
Jetfad
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста почему такие результаты тестирования  smart-lab.ru/blog/404089.php
avatar
Abgar Sargsyan

полезные записи за 24 часа

★9 13 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★7 2 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★6 23 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★6 29 Самое красивое место на Земле!
★5 144 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
★5 115 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★4 68 10 лямов можно не возвращать
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★3 98 ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
+162 29 Самое красивое место на Земле!
+145 65 Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
+127 34 В поисках инфляции в 4%
+105 115 Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
+100 144 Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
+81 13 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 13 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+63 23 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+62 30 Следующим президентом США станет Илон Маск
+61 15 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...

самые обсуждаемые сегодня

144к Эскалация насилия - лучшее средство от импотенции
115к Конвертировать ли сейчас в валюту последнее?
98к ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
65к Тимофей и Вася - два спекуля полностью в акциях
47к ММВБ > 2 500? Четвёртая Попыточка за Новою Метлой? Доживём до Вторника? Часть 1/2.
35к Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
34к Ну что тебе сказать про Сахалин...
31к СБер /LQDT . Всё никак.
39к Гараж за 100000 рублей
31к Я в шортах, но..

теги блога Александр Дрозд

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн