исторические данные с микросекундами Ri и Si, где взять?
Помогите найте исторические данные с микросекундами и направлением сделки по Ri и Si, более чем за один торговый день))
Может есть у кого база данных или как-то скачивается Hydr'ой. Алготрейдеры и все все все, кто как решал эту проблему?
p.s. в Финаме и подобных без микросекунд и направления сделки
Был раньше и в IT Invest, но они прикрыли публичный доступ.
P.S.: Мы, г'усские, своих не бросаем! :)
документ, который Вам запрещает данные раздавать не назову, но думаю, что они там не обрадуются
Архивные данные, о которых идет речь, собраны самостоятельно из потоков реального времени. Если распространение подобной информации ограничено положениями биржи, получается, что Церих и It-Invest нарушают (нарушали) эти положения, публикуя архивы QScalp.
платной является реалтайм дата, как я понял.
Т.е., например, если транслировать данные из терминала брокера на какой-то свой сайт(NeRuticker.com), то это незаконно. А все остальное можно.
А чем это отличается от того, что дает Финам?
гидра выгружает но почему-то милисекунды убирает, хотя вроде у кого-то получилось выгрузить с милисекундами через гидру.
Но в данных с фтп биржи есть проблема с наличием в общем потоке сделок по календарным спредам, их нужно потом как-то фильтровать.
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/ticks.png
вот так частенько графики выглядят, сверху минутки финама, снизу минутки построенные из тиков с фтп биржи
Тут stocksharp.com/forum/yaf_postst4341_S--DATA---Niet-millisiekund-u-sdielok.aspx тема поднималась, но мне не помогло.
1. Насколько я помню, в папке с гидрой есть текстовые файлы с форматами экспорта. Там можно миллисекунды прописать для даты/времени.
2. Если в гидре сохранять данные в текстовые файлы, то можно брать данные с миллисекундами прямо из этих файлов. Но при этом размер базы и нагрузка на диск серьезно вырастут.
2. да, наверное там можно, на худой конец
code;contract;price;amount;dat_time;trade_id;Nosystem
GZH7;GAZR-3.07;28277.00000;1;2007-02-15 10:30:01.450;11049623;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;6;2007-02-15 10:30:01.687;11049624;0
RIH7;RTS-3.07;190055.00000;2;2007-02-15 10:30:02.170;11049625;0
вот последний 0 это системные сделки
если там стоит 1 то это внесистемная сделка, игнорируйте
К графику что я приводил выше вот принт таблицы сделок скаченных с фтп и выделены сделки по спреду и метка у них 0.
dl.dropboxusercontent.com/u/8840468/deals.png
Более того, переписывался с биржей.
Вопрос: Скажите как отсортировать сделки по спреду из общего потока котировок по инструменту?
Ответ: В скачаном Вами файле никак.
сейчас с тиками не работаю, качаю минутки с финама