BenjaminFranklin, + 1
Стас, а как hv по si считаете?
У меня выходит в диапазоне от 23 до 35 при разных способах подсчета.
Как посчитать так, чтобы вышло 35+ — совершенно непонятно!
avatar
Trader M12
2015-08-28 15:22:02ОтветитьСсылкаУдалить
+ 1
Trader M12, там гепы скорее всего попадают между сессиями
avatar
Макеев Евгений
2015-08-28 15:25:18ОтветитьСсылкаПапаУдалить
+ 2
Trader M12, 23 это наверное что то довольно «длинное»
А считаю по разному. Если короткую то так:
Нижняя оценка — окно сутки, закрытия минуток, ночь заполняется линейной интерполяцией.
Верхняя — стоимость варсвопа
Ну и есть оценки с учетом нелинейности времени (все таки пятница нынче)
Это просто из прошлого топика копирнул)
Неприлично поднимать волу при росте Ри и падении Си. Мне кажется, никто не понимет текущих движений. Рынок -15% вниз, потом еще больше вверх. И все это за 2 недели
да нормально это, HV растет т.к. это история, а у нас был скачек по воле неделю назад. А IV сейчас падает на росте, тоже норм. Да и вола по опционам в пределах нормы = был скачек по воле когда сильно вверх пошли в конце дня и в начале вечерки, а так вола по страйкам держится в пределах ±1% с 26го числа… Что не так?
vitsantal, да по мне все так, просто удивляюсь что находятся желающие оплачивать банкет. HV только не «в истории» растет, а прямо сейчас, каждый день. Поэтому и странной картина кажется.
А я вот смотрел-смотрел, а потом взял и ближе к обеду прикупил 67/68 (пут/кол соотв). Покрылся чуть рано — в 8 вечера — но, в принципе, пошло неплохо))))
Стас, а как hv по si считаете?
У меня выходит в диапазоне от 23 до 35 при разных способах подсчета.
Как посчитать так, чтобы вышло 35+ — совершенно непонятно!
avatar
Trader M12
2015-08-28 15:22:02ОтветитьСсылкаУдалить
+ 1
Trader M12, там гепы скорее всего попадают между сессиями
avatar
Макеев Евгений
2015-08-28 15:25:18ОтветитьСсылкаПапаУдалить
+ 2
Trader M12, 23 это наверное что то довольно «длинное»
А считаю по разному. Если короткую то так:
Нижняя оценка — окно сутки, закрытия минуток, ночь заполняется линейной интерполяцией.
Верхняя — стоимость варсвопа
Ну и есть оценки с учетом нелинейности времени (все таки пятница нынче)
Это просто из прошлого топика копирнул)
стрит стоит в лонг по рублю
надо осторожно
ЦентрА, кстати, порослИ сегодня с 24-25 до 25-26%%