Талеб и теханализ // Капитана Америку еще не приглашали?

Талеба и черного лебедя любят цитировать васи — не только не обучавшиеся политэкономии, но еще и пропустившие математику в институте. Толстый хвост VaR и закон больших чисел, е-мать, еще та наука. Учебник по эконометрии откроете — с ума сойдете (4-й курс вуза). Знаком в интернете с полдесятком российских рисковиков которые применяют формулы для анализа ненормальных распределений, такие что Талеб хрен когда поймет. Когда-то один пижон (пиарщик, что характерно) утверждал что заработок банка на 95% это РКО, вот он впервые удивил уважением Талеба. Но ведь это дичайшая нелепость, комикс с картинками вместо чертежа ракеты… наверно вся суть Сколково в этой встрече. Неужели невежество так глубоко проникло на верха? Понятно, что не нужно учиться в вузе что бы сходить на вахту на три месяца. Но ведь богатым дают дорогое образование? Или точнее оплачивают посещение, все таки?

Кстати, а вы же в курсе что Дональд Трамп это Дональд Козырная масть, так переводится его фамилия. Тоже в неком роде нанятый актер, с фамилией как Шарий для «расшарить», для публикаций в СМИ и прочего. Баффет это в переводе как Удар, Пробой. Тоже типа на публику. Блумберг про реструктуризацию долга Украиной подхватил нелепый вброс, который сам же наш кабмин, спокойно опровергал у себя на сайте (что не мешало вслух говорить противоположное),… все газеты в России репостят Блумберг без проверки.

Что же вы как ослы печальные, ведетесь на слово из телевизора или сказанное прокачанным медиа-горлом… Или это инфантильная (а значит мощнейшая) потребность услышать сказку на ночь, получить систему координат, в которой жизнь будет понятной? Стыдоба, куда вам нах Империю еще, зад бы подтирать не разучились без телевизионных советов. Ну и украинцы примерно такие, что мне как украинцу действительно не безразлично. 

Выдержка кратко про то, почему Талеб априори передергивает:

«4. Нормальное распределение (Гаусса) не отображает реальной жизненной ситуации (реальной волатильности событий). Возникают явления, которые оценивались как маловероятные, причем по таким форс-мажорным явлениям часто значительные убытки (t-Стьюдент, «толстые хвосты»). Не нормальное распределение – теоретически позволит точнее анализировать события. Но математически это намного сложнее. Как с точки зрения моделирования ситуации (какие математические формулы применять), так и с точки зрения валидности расчетов (как точно применить формулы). 
5. Отклонения распределения от прогнозируемой области достаточно велики, не точны. Аргументирую детальнее. Сравню валидность корреляционно-регрессионного анализа (например, по В. Р. Бараз, УГТУ-УПИ, 2005), или значимость корреляции – α. Значение допускается в рамках 1-5%%. Тогда как стандартные отклонения в статистическом анализе нормального распределения 10-25%%. Корректируются такие отклонения в практике управления ликвидностью соответствующими множителями (σ; отклонилось больше, сигма переустановили с 1,5 до 5). Данные понятия несколько из различных отраслей математики, но суть следующая – в статистике (модель VaR, которая применяется в банках) априори допускаются значительно более не точные результаты, чем при анализе прямой зависимости между какими-то признаками в эконометрике.» 

Вот и получается, что по моделям основанным на VaR (простая экстраполяция прошлого в будущее, еще и сильно примерная математически) постоянно получаются «драконы с раскрытой пастью», когда прогноз события охватывает почти все допустимые значения. Сам тех анализ по этой причине не может предсказать никакого будущего, он может лишь показать как примерно ведут себя события, когда-то более примерно если набор факторов системы явления совпал или даже противоположно. Потому 99% сливают. Потому роботы требуют постоянной валиации и работают успешно лишь на публику, роботрейдеры не богачи.

Когда-то анализировал прогноз событий в спорте (ставки на биржу и спорт начинались в одной конторе). Вот там сразу же опытные буккмеккеры скажут, что никак не угадаешь результат матча если будешь просто считать % побед, вероятность, и прочее. Нужно понимать систему события «матч», какие факторы главные, что задает вектор, какие факторы могут выстрелить делая событие непрогнозируемым и так далее. Лично знаю дядьку который выиграл квартиру поставив на Спартак в ноябре в Москве против вроде испанского гранда (не помню уже, лет 15 прошло) — лишь по одному тезису  «Спартак чемпион среди грязи» так и вышло, дядька угадал. Буккмекерство вообще хороший инструмент для тренировки анализа событий и прогноза поведения систем. 

Писал парочку статей на эту тему, не Талеб, в процессе придется думать:
Алгоритм аналитических решений (имеется ввиду не скопированных, а выведенных самостоятельно) 
Методика системного анализа (на портале психологов, там же есть и черновик статьи выше; или на жж, дополненная по отзывам читателей).
Ссылка на диссертацию Коротина Володи (картинка в топике, ссылка на все документы по диссертации), если уж статистика вам «нравится», то лучше читать такое чем Талеба. Российский автор, не араб, и не буржуй. 

«В диссертационной работе рассмотрена задача моделирования финансово-экономической деятельности российской нефтяной компании в условиях неопределенностей  цен на нефть и курса национальной валюты. Предложен алгоритм непараметрической аппроксимации курса рубля в зависимости от стоимости нефти Brent и изучены некоторые свойства полученных решений. В работе впервые рассмотрен и формализован класс задач по оптимизации валютной структуры долга заемщика в условиях макроэкономических кризисов. Разработаны алгоритмы для получения гарантирующих (по вероятности) решений в новом классе задач оптимизации в зависимости от горизонта планирования и уровня риска с использованием алгоритма квантильной оптимизации. Создан комплекс программ, моделирующий финансово-экономическую деятельность нефтяной компании в условиях неопределенностей и моделирующий изменение структуры долга в  разные моменты времени.На созданном комплексе программ получены численные решения, минимизирующие вероятности разорения  нефтяной компании в случае 1 и несколько точек принятия решения по смене структуры кредитного портфеля» 

Веселее парни, думайте своей башкой, будете интереснее.