И 195 на апрель это очень близко. Я бы продавал 210 CALL и 160 PUT. Причем можно не в равных пропорция, тут надо исходить и собственного анализа и продавать больше опционов в той стороне куда рынок не пойдет.
В книге описана идея. И как обычно напрямую она к нашему рынку не применима. У нас нет диверсификации. Поэтому что бы получить что-то ощутимое приходиться вертеться на индексе и позу регулировать.
Да это точно, деверсификации нет. На фортсе с опционами имеет смысл возиться только на фьючерс на индекс ртс. А на других рынках евро-доллар, золото и т.д. по обычным торговым системам торговать.
Мы опционы ролировали, ролировали, ролировали да так и не выролировали.
Кто произнесет, тот молодец.