Блог им. Serega

Строим свои кривые волатильности на опционы Si

Volatility Editor. Как построить свои кривые волатильности в Option-lab для котирования и оценки PnL.
На примере серии опционов на фьючерс доллар рубль Si



Как реально работают роботы ММ опционов по заданной кривой волатильности покажу в следующем ролике
Если интересно — ставим плюс!
Спасибо 
★11
11 комментариев
не плохо было бы, чтобы была возможность задавать кривую ценами опционов изначально, «привязывать» цены к текущей воле и потом «тащить» цены (пересчитывать) за волой (если вола меняется) и за временем до экспиры.
avatar
vitsantal
vitsantal, изначально кривую вписываем в рынок, жмем кнопку Auto update и кривая автоматом пересчитывается заданный период времени, сравниваем с заданной на сервере кривой MMvolatility по которой осуществляется реальное котирование, если нужно меняем параметры кривой, жмем кнопку Set all и Save, на сервере сохряняются значения новой кривой MM, переставляются все ордера
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, это все понятно, принципиальный момент — изначально брать цену опциона, а не посчитанную по ней волатильность
avatar
vitsantal
vitsantal, зачем? для оценки опциона волатильность первична
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, вот не буду с тобой спорить, просто не соглашусь… )))
avatar
vitsantal
vitsantal, просто поверь) когда котируешь несколько опционных серий по 10-12 страйков и управляешь только кривыми волатильности, только короткие края руками задаешь волу
avatar
Елисеев Сергей
В чем смысл маркетить по одной кривой, а PnL считать по другой?
avatar
bstone
bstone, если смысла нет, оцениваем PnL по той же кривой, мы используем разные
avatar
Елисеев Сергей
Елисеев Сергей, это было очевидно, поэтому и возник вопрос о том, какой смысл вкладывается в оценку по другой кривой.
avatar
bstone
+1
bstone, разными кривыми решаем разные задачки.
Задача кривой MMvolatility: выполнять обязательства по договору ММ и вегу собственных позиций
Задача кривой Posvolatility — правильно оценивать собственную позицию в первую очередь по дельте исходя из реализуемой волатильности БА для оптимального хеджа.
avatar
Елисеев Сергей
Сергей, спасибо за видео! Жду следующее, как работают роботы.
Вопрос не по теме — запись конфы 12 ноября будет?
avatar
Егор Тимофеевич

полезные записи за 24 часа

★12 7 Новая неэффективность при дивидендном арбитраже
★9 20 Пассивный доход моего портфеля превысил 52 000 рублей в месяц — новый рекорд
★7 20 Мой Рюкзак #48: Ставки сделаны, ставок больше нет или в дешевых активах с расчетом на гравитацию ставки в будущем
★7 15 Составил себе список ТОП-10 дивидендных акций для покупки прямо сейчас
★5 1 ​​МТС Банк - скрытый потенциал для долгосрочного роста
★5 1 Раздел пахотной земли 404
★5 238 Ситуация на текущий момент
★5 1 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 35-й.
★4 12 ⭐️Системная проблема Системы👻
★4 173 Потерял -30% на Транснефти
+302 238 Ситуация на текущий момент
+215 173 Потерял -30% на Транснефти
+125 55 Ну у нас теперь Мосбиржа и рисует
+114 118 Азия. Пятница.
+95 7 🎉 Годовщина на Смартлабе
+89 29 Тимофей Мартынов как Fucking Legend
+82 220 Метод Геллы. Ползем. (GOLD)
+78 42 Caмый нaдeжный индикaтop бoльшoй вoйны
+75 0 LQDT Алибабаевич
+74 89 ЦБ обесценил рубль на 30% за 3 месяца

самые обсуждаемые сегодня

28к Все обещали яичный кризис России, а он начался в США.
13к Про доллар-рубль
6к Страны НАТО проведут экстренные переговоры на следующей неделе после гиперзвукового ракетного удара России
5к Европейская комиссия понизила свой прогноз по валовому внутреннему продукту Европейского союза
4к Трамп планирует выпустить 50-летние казначейские облигации, конвертируемые в золото 4 июля 2026 года.
1к Ну когда уже дно Тимофеево?
1к Полюс растет против рынка, почему?

теги блога Елисеев Сергей

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн