Блог им. YURY_PROFIT

Какие есть варианты сочетания торговли фьючерсом и опционом на один и тот же инструмент?

Уважаемые коллеги!

Подскажите, пожалуйста, где можно прочитать про торговые системы, где  торгуется фьючерс с одновременным хеджированием через опцион по тому же инструменту ? 
★4
8 комментариев
При хеджировании фьючерсов опционами, хеджироваться нужно по дельте. А это означает динамическое хеджирование.
Например, при покупке фьючерса нужно купить ~два ATM пут-опциона, т.к. у ATM опционов дельта около 0,5. Но если цена будет падать, то дельта начнёт расти приближаясь к 1 для опционов глубоко в деньгах, а если цена будет расти, то дельта будет падать. То есть при изменении цены нужно будет продавать/докупать опционы. С учётом премии и комиссии может оказаться, что хеджирование идёт в убыток.
avatar
Bleeding Edge
Кирилл, простая покупка фьючерса + покупка пута (или обратная комбинация) не сработает. Т.к. при падении цены убыток от фьючерса будет превышать прибыль от опциона, что в итоге может привести к маржин коллу.
avatar
Bleeding Edge
+1
Кирилл,
тема очень интересная.

Задачи у меня такие.

Задача 1:
Хочу собрать конструкцию 15го числа, которая даст профит независимо от направления. Хочу держать ее до экспирации. Хочу чтобы она либо дала профит, либо полный безубыток(потери — строго 0 рублей).
Вопросы?
1. Что покупать?
2. Что делать пока не пошло движение?
3. Что делать если движение пошло, но потом цена вернулась на исходную позицию?

Задача 2:
Хочу собрать конструкцию, которая будет давать небольшой, но стабильный профит. Эквити строго 45 градусов независимо от характера рынка.
Вопросы:
1. Что покупать? Что продавать?
2. Как управлять позицией?

avatar
Redline
Очень хорошая торговая стратегия у Ильи Коровина — как раз про это. Моё субъективное мнение — вообще единственная рабочая стратегия, поищите его вебинары в сети, оч интересно
avatar
Ilyana
Ilyana,
не все там радужно если аккуратно все протестить на истории.
avatar
Redline

полезные записи за 24 часа

★18 13 Деньги из воздуха: как бесплатно торговать с плечом у брокеров
★11 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
★10 158 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
★8 127 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
★7 23 🗿 ИНФЛЯЦИЯ – вышла за пределы всех прогнозов. Осталось 4 дня до повышения ключевой ставки! 23% или всё-таки ЦБ готовит сюрприз?
★7 7 Где дивиденды, Мосбиржа? История, доходность, дивидендная политика и перспективы Московской биржи
★5 6 👶Портфель внучков от Кот.Финанс (⛄️декабрь)
★5 10 Миф: деньги с вкладов перетекут на рынок недвижимости
★4 49 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
★4 30 Чего приуныли? Кризис искусственный!
+232 158 Кровавая баня на рынке продолжается, насчитал 21 исторический минимум по акциям
+190 5 И все же главное это правильно все объяснить
+171 127 Бизнесмен: вы прошли цикл роста, и, конец, для многих ужасный, я вижу в 2025 году
+153 33 Ситуация на текущий момент
+151 34 Мое производство приносило 36 млн в год, пережило ковид, блокировку от Вайлдберриз и уход инстаграм*, но сегодня я все же вынужден остановиться
+136 33 Крах акций не за горами: как правильно нужно было инвестирвоать
+126 17 Новые санкции ЕС обрушили рынок🔥Акции и инвестиции
+110 49 Коротко о настроениях в команде Mozgovik в связи с очередным минимум по IMOEX. Ожидания по ставке.
+107 91 Вывел деньги
+101 23 Самые удачные шорты 2024 года🤝

самые обсуждаемые сегодня

144к В России кризис
69к Азия. Вторник.
31к Эксперты которых вы заслужили - Тимофей Мартынов
33к Ситуация на текущий момент
28к Индекс МБ сегодня
14к Ничего не напоминает? Классика же👍
14к -32% от хая по индексу....Где-то тут и есть дно
5к 3 дивидендные акции, в которые я планирую начать инвестировать в 2025г
5к Доля Китая в мировом производстве автомобилей выросла с 1% до 39% за 20 лет
5к Трамп. Главное из заявления.

теги блога Юрий Брест

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн