Вчера Ри сделал -3%, но вола при этом тоже упала!

Александр (GUNFU), если хочется верить в кукла — пожалуйста. Но все же думаю — дело в упомянутом эффекте.

Биржа транслирует IV, которую подсчитывает с использованием линейного времени. Т.е. в пятницу вечером она брала цену опциона, и переводила ее в IV, считая будто до экспы осталось 10 дней. Но если придерживаться подхода с нелинейным временем, то правильнее было бы считать, что до экспы осталось меньше чем 10 дней. И рассчитанное по такому подходу IV будет больше, чем биржевое. Т.е. сейчас упало «неправильное» биржевое IV, а «правильное» вполне возможно, что и выросло.

Александр (GUNFU), посмотрите RTS-12.14. В пятницу 12.12.2014 в 13:00 фьюч был 81300. На закрытии в 23:50 уже 78520. Т.е. падение было более 3%. А IV (на центре биржевой улыбки) упало с 44% (13:00) до 33% (23:50).

Александр (GUNFU), хз экспира всё-таки Думаю кукл ы итоге зарядит на 87500