Блог им. AGorchakov

Дежа-вю на ЛЧИ

    • 16 декабря 2015, 15:38
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
В своем топике, вызвавшем много споров, я написал:

Итак, факт первый

В 2006-2012 из первых четырех мест по доходу в %, как минимум два участника были от одного брокера (в разные годы возможно от разных).

А что дальше?

Открываем 2013-й («Все номинации»->Сортировать по:доходу в %)


«Орел»

2014-й 

Ой, «решка» 

2015-й

Опять «Орел»

Красиво идем: Из 10 «испытаний» 9 «орлов» 

  • Ключевые слова:
  • лчи
32 комментария
в чем прикол? у нас приличных брокеров по пальцам одной руки…
avatar
eagledwarf, аа понял, Вы считаете неверно. Так сказать вносите лишнюю сущность с этими дробинами.

Проще надо быть: 6 брокеров, клиенты условно одинаковые. Какова вероятность занять любые 2 из четырех мест (для брокера, а не для клиента) 2/4*1/6 то бишь 2/24 или 1/12.

событие «клиент победитель» принадлежит брокеру равновероятное для всех брокеров. Все события независимые поэтому нужно просто перемножить шанс попасть в 2 из 4 на вариации брокеров...

Но! 1/6 это шанс одного конкретного брокера. Их шесть. Значит шансы на то что любой из них попадет в 2/4 равны 6из6 и итоговая вероятность УПС!!! 2/4 УПС!!! 1/2!!!

Так что 9 из 10 вполне укладываются в рамки нормального распределения вероятностей :))) если учесть что в каждом ЛЧИ брокеры победители разные.

Вот если бы он всегда был бы один и тот же, вот тогда стоило бы задуматься, а так… мимо кассы как говорится, нефиг тут на мосбиржу клепать :)))
avatar
eagledwarf, 

Клиенты как раз разные: среди тех, кто чаще торгует, больше вероятность оказаться наверху при небольшом капитале.
avatar
А. Г., Мы же говорим о разных но КРУПНЫХ брокерах. Значит у них у всех есть скальперы или HFTшники. Так что в этом смысле брокеры равноправны. Нет вроде такого чтобы были брокеры ориентированные на инвесторов и на скальперов. У всех есть тарифы и тем и тем…
avatar
eagledwarf, и к разговору об откатах, готов спорить (чисто из спортивного интереса) что после серии8ч 1б 1ч  будет преобладание Б — то есть годов когда в 4 номинации один и тот же брокер не попадает. На протяжении 10 последующих лет
То есть будет либо 5ч/5б в худшем случае, а в лучшем я покажу Вам язык :P)
avatar
eagledwarf, а поучиться считать вероятности Вам не доводилось?
avatar
SergeyJu, ну тафайте тафайте, поучите меня комбинаторике, прохфессор ;)
avatar
eagledwarf, мне Ваши детские ошибки в комбинаторике не интересны. 
Да, и не употребляйте термин «нормальное распределение» не по назначению.
avatar
SergeyJu, ой, а чегой-то мы такие надутые? не интересны ошибки — идите мимо… Интересны ошибки? — влезли, указали? — будьте добры объясниться что имели ввиду. а иначе ПНХ и до свидания. Я терпелив, но не до бесконечности.

Докажите что я не прав, без демагогии как вы любите, а на цифрах и примерах, тогда мне есть о чем с вами поговорить. А ЛЯ-ЛЯ ваше мне, честно сказать уже поднадоело. Я этим деньги зарабатываю. И вам доказывать свою правоту не вижу смысла
avatar
eagledwarf, попросите у А.Г., он любит преподавать.
А я не имею нужды тратить время на тех, кому собственное решение лень проверить!
avatar
SergeyJu, Всего доброго, дорогой товарисч, давно у мя рука тянулась отправить вас в ЧС.
avatar
eagledwarf, 

Если брать равновероятную модель по брокерам, то вероятность того, что из 4 мест 2 и более окажутся у одного брокера 13/18. Вероятность выпадения 1 «решки» на 10 «испытаниях» 10*(13/18)9*(5/18) или 0.148502965. В моей модели с тем, что клиенты у одного брокера имеют убыващие шансы, но одинаково убывающие для разных брокеров она гораздо меньше.
avatar
мож я чего туплю… для каждого последующего ЛЧИ, Вы, образно говоря, бросаете кубик (шесть граней = шесть брокеров) и ждете что за 4 броска у вас выпадет дважды одинаковое число ЛЮБОЕ… главное чтоб дважды.
Если это случается Вы условно зовете это орлом, а если нет — решкой. но это не корректно...

с формулой Бернулли посчитаю или тупо табличку накидаю. ушел считать :))

avatar
eagledwarf, 

Правильно. Давайте считать, что все 4 цифры разные. На первом испытании нам безразлично какая цифра, на втором должна быть 5 из 6, на третьем 4 из 6, на четвертом 3 из 6. Итого для одного ЛЧИ при независимости мест, чтобы все 4 места были у разных брокеров надо взять произведение и получим 5/18. Обратная вероятность 13/18. А дальше бином Ньютона для 10 испытаний.
avatar
А. Г., не совсем но близко… бином считать тяжелее… есть более рациональное решение ;)

Так как нам не важно первое и второе или третье и четвертое или любые другие комбинации займет условный брокер. то можно брать формулу Бернулли для подсчета попадания 2из4. При вероятности попасть в любое место 1/6 получается следующее:

24/4*(1/6)^2*(1-1/6)^2=25/216=0.116
Это вероятность того что один конкретный брокер займет эти два места.

У нас их все-таки шесть. При этом если один не займет 2 места, то это вовсе не значит что другой тоже не займет, мало того у нас есть вероятность, что два брокера будут занимать по 2 места. То есть это совместные события. Тогда вероятность того, что хотя бы один (а то и два) брокер будет занимать 2 места из 4 будет суммой частных вероятностей каждого из этих событий вот таким образом:

(25/216)*6-(25/216)^6=25/36-0.112=0.5823


Теперь опять же по формуле Бернулли берем 10 лет и считаем вероятность того что такое событие произойдет 9 раз из 10

 
(10!/9!1!)*(0,5823)^9*(1-0.5823)^1=10*(0.0077)*(0.4177)=0.0322

Да, шанс на подобную серию низкий, согласен. НО! шанс составляет 3%! не так уж и не возможно, на мой взгляд. Хотя по здравом размышлении, я с Вами конечно же соглашусь, что-то тут нечисто. Если бы не было других фактов, такую серию можно было бы списать на удачное стечение обстоятельств. Но при прочих фактах, можно довольно смело делать вывод: ЛЧИ (в какой-то приличной мере) -завуалированная реклама брокеров...

снимаю шляпу...
… мажу кетчупом и с видимым удовольствием отгрызаю кусок :)
avatar
Я выиграл этот конкрус -одной направленной сделкой с плечами...

Правда… в конце конкурса, «чудом» оказался на втором месте.

Видимо 500 тыс у них нет))))

Цель участия — доказать лажовость конкурса. Сейчас официально объявят резы и скажу ник...

Но, смысл в том, что одна сделка, 900% годовых… и лидерство в течении 2-х мес...

Вот вам и весь этот конкурс.
avatar
PhD Seven_17, какой ник у тебя? Говори сразу! Почему то кажется назовёшь совсем не свой ник:-) 
avatar
Karmanoff Fedya, второе место в номинации лучший торговец клюшками. Ник Touareg_2003. 
avatar
Artemunak, 

класс, раз такой умный, то тебе нечего бояться..

давай поспорим… на деньги?

готов?
avatar
PhD Seven_17, не, спорить в инете это всё равно что в карты в поезде играть. Я догадываюсь что занять второе место вполне возможно в одной из категорий, ну например если открыть много счетов и разнонаправленных сделок на них, но это не говорит о том что занявший второе место умеет торговать, так что вроде гордиться тут нечем. А в лчи некоторые выступают не ради мест, а чтобы показать нормальную торговлю, с адекватным профит\риском. Вы этого не показываете, поэтому доверия к вам нет.
avatar
Artemunak, 

мне насрать на ваше доверие)))

вопрос в том, что выиграть конкурс — Элементарно и не нужно тратить время.

Не ради мест? смешно.

Доходность… там главное.
avatar
Artemunak, 

у меня туарег — 2015
avatar
Karmanoff Fedya, 

приз получу… и назову.

назову счас… сразу аннулируют мой результат
avatar
Конечно, наводит на мысли. Почти все клиенты Сбера. Минимум сделок. Купили в октябре на все плечи и держали до упора. Некоторые после 24.11 перевернусь.
Хотя, чисто статистически должны были быть БКС и Открытие по 30% как минимум. 

avatar
У меня бабушка в конце своей жизни такие же расследования проводила… только она производителей молока и хлеба таким образом  вычисляла
avatar
направление мысли думаю правильное, но картину в целом увидеть будет не легко…
avatar
Александр Борисович, так уж устроен человек: ищет объяснения наблюдаемому но находит только наиболее симпатичные. Подозреваю, что если на ваших глазах совершить несколько десятков профитных трейдов подряд на самых ликвидных инструментах мира, то все равно реакцией будут обвинения в сговоре.
avatar
старый трейдер, 

Пересиживая убытки, можно совершить кучу только прибыльных трейдов. Без учета просадок внутри трейдов, приведенный Вами пример ни о чем не говорит.
avatar
А. Г., cогласен, всегда можно сказать, что повезло 20 раз подряд, даже на внутридневных пятиминутках. И кстати, интрадейщика хорошо бы еще пипсовкой зайклеймить, это весьма недостойно, заранее склоню голову.
avatar

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн