Блог им. traderblogger

Две вселенные.

Всем известны вчерашние события  на ММВБ и РТС. Я их здесь расписывать не буду: многие здесь уже описали вчерашние события, многие к сожалению увидели последствия этого сбоя на своем счете. И глубоко не факт, что наши регуляторы будут разбираться и что-либо делать действенное.

Просто приведу пример из другой вселенной.

Я работаю с Open E Cry и привлекаю клиентов к этому брокеру, оказываю тех. поддержку и т.д.
Поэтому и пример поэтому связан с этим брокером. 
Есть NFA — регулирует деятельность амеровских брокеров. Лицензия от NFA обязательна.

Вот клиенты пожаловались в NFA на брокера Open E Cry:
www.nfa.futures.org/BasicNet/CaseDocument.aspx?seqnum=2835
 
Суть жалобы заключается в том, что клиенты подключились к OEC через гарантированного представлющего брокера и они (клиенты) посчитали, что брокер рекомендовал им стратегию торговли направленную не на извлечение прибыли для клиентов, а для накручивания комиссии. Обращаю внимание, что это всего лишь МНЕНИЕ клиента, который посчитал что такое имеет место быть.


NFA не сильно разбираясь взяла сторону клиента и наказала брокера.

Ключевые моменты:
1)регулятор принял сторону клиента
2)наказали брокера
3)за что наказали? за то, что они НЕДОСМОТРЕЛИ за своим представляющим брокером, который всего лишь ЯКОБЫ предлагал стратегию, которая ПО МНЕНИЮ КЛИЕНТА была призвана увеличивать комиссию, а не давать ему прибыль.


Просто вдумайтесь в разницу подхода.

Ну и еще этот пример подтверждает то, что Open E Cry — реальный брокер, регулируемый соответствующими службами.
 
Закажите демоверсию торгового терминала OEC Trader (Open E Cry)
★2
33 комментария
А если у клиента поза будет открыта и торги внезапно остановятся(типа-на бирже свет отключили), а когда торги возобновятся-поза будет в хорошем минусе-то что в таком случае сделает NFA?
avatar
Mondong, там будут РАЗБИРАТЬСЯ.
И это самое главное — есть понимание, что будут объективные разбирательства.
avatar
Mondong, а еще бы желательно понимать суть цены…
если света нет НИ ДЛЯ КОГО, то цена априори не может ни на цент измениться…

это только в ебаной рашке никто не торгует а цена скачет по +- 10%
avatar
ShamanKZN,
Про свет я сказал только для примера-неужели не понятно?
Или ты думаешь, что вопрос ценообразования доступен тебе одному?
avatar
я и говорю у нас к клиенту ЖОПОЙ а у них лицом — все за бугор!
avatar
В США, как я понимаю, высокие требования к счету и высочайшая комиссия. Здесь можно с низкой вероятностью проиграть на русском беззаконии, а там почти гарантированно разориться на плече и комиссии. Биржи США для среднего российского трейдера слишком дорогие.
avatar
RIH2, ну если здесь торговать здесь со счетом в 10 000 рублей, то там конечно же получится хуже. Но мне лично не ясно что здесь можно заработать с 10 000 рублей? Не гениям, а «среднему российскому трейдеру».

Рих, откуда миф о высоких комиссиях и плече?
Комиссия на ЛЮБОМ инструменте отбивается одним тиком. Ну кроме специфических питовых или микроконтрактов.

Плечом вас никто не заставляет пользоваться. Хотя для торговли без плеча действительно нужны более значительные суммы чем на РФР. Но вот у меня вопрос — вы торгуете рихой из расчета 90 000 рублей на один контракт?
avatar
Рустам Мингазов, Я могу купить акции на 3% счета без плеча и когда на следующий день они с гэпом свалятся на 20% или их вообще снимут с торгов я этого почти не замечу. Счет у меня 700К рублей. Смогу я так делать на американском рынке?
avatar
RIH2, то есть на фьючах не будет таких гэпов ни под каким соусом.
avatar
RIH2, по поводу высокой комиссии — это заблуждение. Не помню точно, но у меня на фьюч сиплого один контракт на круг что-то больше двух баксов выходит. На сраной рашке — около 4 руб. Но у нас стоимость фьюча 3к долларов, нна ри, а по другим инструментам и того меньше. А в штатах — тыщ 60. Вот и считайте.
avatar
Spekyl, «А в штатах — тыщ 60.» — мне это недоступно из-за нехватки денег. Про комиссию я имел ввиду NYSE, брокерскую комиссию на которой я как-то посмотрел и меня это не впечатлило. Стоимость одного лота на NYSE, как я понял, по несколько килобаксов, что для меня неприемлемо. Это только в рулетку с моими копейками там играть.
avatar
Spekyl, ты идиот…
ты сравниваешь комисс америки и на РИ?
ты реальный идиот если не удосужился понять сравнить такие вещи как стоимость тика…

сравни и поймешь что комис на рашке в разы больше чем на америке
avatar
ShamanKZN, господа, господа — спокойнее.
Не надо на личности переходить.

не понимание чего-либо не повод оскорблять человека.
avatar
ShamanKZN, а бля СПЕКУЛЬ СОРРИИИ!!!
не понял суть стеого поста и наехал!!!
еще раз сорри!!!
avatar
ShamanKZN, гы! А я уже начал писать ответ — что «сам идиот! ».
Ничего страшного, бывает.
avatar
ShamanKZN, не надо строить из себя знатока и ставить себя выше других
avatar
ShamanKZN, при чем тут стоимость тика? 5 пп на РИ — это вообще ничто, диапазон любой минутной свечки превышает 100 пп, а часто и 200 пп. Т.е. 20 и более тиков стандартно пролетает в минуту. Т.к. комисс = стоимости 1 тика, то получается стоимость диапазона 1-минутной свечи покрывает 20+ комиссий за круг. Для сравнения — наиболее частый диапазон минутной свечки ES — 2-3 тика или 5-8 комиссий за круг. Разница более чем ощутимая в пользу РИ.
avatar
redtiger8, хм… как то ты бредово считаешь…
при чем тут волатильноть?
комисс на РИ в 3 раза больше комиса на Сиплом, и этого длостаточно ))
avatar
ShamanKZN, достаточно ну разве что для теоретических изысканий )) Ты же надеюсь согласен, что для РИ 5-15 пунктов (1-3 тика) — ничто. Таких свечек попросту не бывает. Минимум — от 40-50 пп и то лишь на вечерке, днем в разы, а то и в десяток раз. А вот 0.25-0.75 пп на Сиплом — стандарт. И так на любом ТФ, на дневном — те же пропорции
avatar
redtiger8, а теперь сравни ликвидность и как следствие ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ на обоих инструментах ))
avatar
ShamanKZN, кстати да — убойны аргумент.
+100500
avatar
700 крублей => 22 кдолларов.
1 контракт сипи стоит 61500

Соответственно в любом случае у вас плечо 2.79. И по вашему примеру вы потеряете 2.79*20=55,8%. То есть уполовинитесь.

Теперь попробуем понять откуда 20 %?

Сипи закрывается НА 15 минут ночью. Открывается в 99% на том же уровне, реже (в периоды отчетов) с оклонением в 0.2-0.5%. Стопы через клиринг спокойно переносятся и спокойно работают на защиту вашего депо.

Поэтому не надо рисовать такой абстрактный невозможный вариант.
avatar
Рустам Мингазов, всё равно мне не подходит, здесь с моими деньгами невозможно нормально диверсифицироваться.
avatar
RIH2, ок, не вопрос.
В этом посте я писал не об открытии счета, а о разных подходах.
avatar
Рустам Мингазов, сколько там фьючей хоть торгуется? Хотя бы десяток наберется? Не один же там снп500, я надеюсь.
avatar
RIH2, смешно, смешно. :-)
Вот список торгуемых инструментов:
openecry.ru/index.php/o-brokere-open-e-cry-ltd/pochemu-open-e-cry/intstrumenty-dlya-torgovli

Сколько их там — считайте сами.
avatar
Рустам Мингазов, да я и не шутил. Просто когда говорят про торговлю фьючами в США, то всегда речь идет об снп500, вот и сложилось впечатление что ничего там больше нет. Спасибо за ссылку. Диверсифицироваться в принципе можно отлично, но таких денег увы у меня нет.
avatar
RIH2, инструментов на западе- сотни, очень ликвидных- намного меньше, о ES говорят потому, что постоянно на него смотрят )))Список самых ликвидных- от биржи- вот здесь: www.cmegroup.com/tools-information/hedge-funds/asset-classes.html, полистайте в середине страницы asset classes, и это только СМЕ, есть же еще и Ice, и liffe, и Eurex, и тд. Сразу скажу, что на 3% от депо в 25К$ невозможно выстроить позицию без плеча на американских фьючерсах.
Да всё это понятно и просто)

Вопрос стоимости входа и общей отдачи. Раша хоть и несёт в себе риски, но и даёт не плохо за счет своей дельты к динамике на других рынках.

Мне нравится то что западный брокер даёт широкие возможности.
avatar
ekmiks.ru, дельта может и отрицательной быть. :-)
Вернее дельта увеличивает и отрицательный результат. А не только положительный.
avatar
ekmiks.ru, но вообще то дельта по отношению к другим рынкам — это обычное плечо.

Если когда сипи растет на 1 %, а раша при этом на 3%, то вы можете на раше торговать без плеча, а на сипи — с третьим. Вот и компенсировали дельту. Но дельта от тебя не зависит, а размер твоей позиции — от тебя зависит.
avatar
Рустам Мингазов, здесь ещё такая штука. Там где я жду (вижу, знаю) выноса вверх на 0,3-0,5% без отката. СиПи делает 10 вялых пунктов. Привычка.

Про отрицательную дельту согласен. Просто не надо часто следить за «повадырём».
avatar
ekmiks.ru, вот тут я не понял. 10 «ВЯЛЫХ» ПУНКТА в сипи это без малого процент.
avatar

теги блога Рустам TradeInWest.ru

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн