SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. alexv1975
Алгоритм. Пробный тест
- 23 декабря 2011, 14:45
- |
Волатильность ушла на праздники, поэтому тестировать дальше до появления ликвидности в стакане смысла не вижу. Теперь до окончания новогодних каникул погоняю тесты на истории.
Т.к. алгоритм заточен на сбор движений от 1000п профита, то сегодня по сути в нулях. Заработал только на проскальзываниях в мою пользу.
Сделки 1-2-3 — попытка определить краткосрочное движение (входы 2 и 3 с переворотом). В зонах близких к локальным мин/макс бывает подпиливает. Особенно при затишье на рынке. Исполнение 1й сделки ждал минуту, вход лимиткой отстал от движения цены.
Сделка 4 — переворот от уровня, определенного как локальнй максимум.
Сделка 5 — выбило стоп, который после макс. профита 525п был подтянут в точку входа.
Продолжение теста в Новом 2012 году…
Т.к. алгоритм заточен на сбор движений от 1000п профита, то сегодня по сути в нулях. Заработал только на проскальзываниях в мою пользу.
Сделки 1-2-3 — попытка определить краткосрочное движение (входы 2 и 3 с переворотом). В зонах близких к локальным мин/макс бывает подпиливает. Особенно при затишье на рынке. Исполнение 1й сделки ждал минуту, вход лимиткой отстал от движения цены.
Сделка 4 — переворот от уровня, определенного как локальнй максимум.
Сделка 5 — выбило стоп, который после макс. профита 525п был подтянут в точку входа.
Продолжение теста в Новом 2012 году…
теги блога alexv1975
- алгоритмическая торговля
- втб
- выкуп акций
- грааль
- интрадей
- квартал
- ЛЧИ 2011
- ЛЧИ 2012
- ОИ
- опрос
- оптимизм
- открытый интерес
- офф-топ
- оффтоп
- прогноз
- Психология
- психология в трейдинге
- РИ шорт
- рост
- рынок
- статистика
- торговая дисциплина
- троллинг
- фьчерс РТС
- фьюч на индекс РТС
- Фьючерс на идекс РТС
- фьючерс на индекс РТС
- шорт
не, на Qpile еще не перешел. Связка Exel-Quik. А заявки из Exel кинуть в Quik проблем нет.
да, 3-4 секунды будет. Пока задача не задержку минимизировать, а в реале оттестить работоспособность системы. Следующий шаг отказ от Exel и работать будет быстрее. А пока мне Exel нужен для обкатки идей.
[URL=http://keep4u.ru][IMG]http://ib2.keep4u.ru/b/2011/12/23/5b/5ba1ce0be14bfc0c6da189a9fca1b38f.png[/IMG][/URL]
[b]сделка 125[/b] — все бидовали и я не удержался)
www.smart-lab.ru/blog/3382.php
как вставить картинку красиво
тоже поскальпить ручки тянулись. но стойко выдержал и спокойно наблюдал как профит стопом съедает. надо от ручной торговли отходить. пусть робот теперь думает.
вход лимитками. а проскальзывание в мою пользу получилось.
А как Вы реализуете собственно функционал робота? Запуск по таймеру или тики, как график тянете?
да, текстовый файл могу и раз в 0.1 сек опрашивать. так и сделаю.
функционал робота реализую так:
1. выгрузка нужных данных в книгу Exel
2. обработка входной информации с принятием решения держать/стопить/переворот/открытие новой позиции.
3. график мне не нужен, обрабатываю тики + на основе входных данных собственный подтверждающий индикатор направления движения цены.
4. робот запускается в 11 часов и прекращает выставление приказов, если есть признак гиперволатильности на рынке.
Пока думаю решение такое сделать: при росте профита свыше 800п-900п начать отслеживать расхождение быстрых и медленных индикаторов изменения цены. Т.е. сейчас торгую тики + индикатор подтверждения 5ти минутный, если профит >800п смотрю не развернулись ли минутки. Т.е. попытка в большой волне собрать миниволну при достаточных основаниях возникновения миниразворота.
Тики не совсем точно выразился. Секундные данные: выгрузка, пауза секунда, новая выгрузка.
А иначе все повиснет в замкнутом цикле на обсчет.