Визначення фази ринку: флет чи тренд?

Вчора розмістив свій перший пост. Відверто, був дуже вражений реакцією та коментарями. (Доречі, під сьогоднішнім постом я зразу ж кину переклад на російську мову, щоб у вас не виникало лишніх питань) Я просто хочу всім пояснити: я не ставлю перед собою мету образити якусь націю, її релігію і мову. Мене не цікавить політика і різні глобальні питання, мене чітко цікавить конкретика у сфері трейдингу та конструктивна робота. Мені, дійсно, комфортніше висловлювати свої думки українською мовою, але я буду намагатись все перекладати, якщо не весь текст розміщеного посту, то хоча б його основні частини, які мають значення та вплив на зміст того, що я хочу вам донести. Моя ціль знайти однодумців, які будуть розділяти мої принципи системного підходу, повноцінно ділитись інформацією та своїми напрацюваннями.

Що мене цікавить конкретно зараз?

Я погоджуюсь з думкою, що для вдалого відкриття позиції необхідно визначати напрямок та фазу ринку. І у своїй попередній практиці, в мене все зводилось до того, що я визначав лише напрямок ринку, тобто куди будуть відкриватись позиції: вверх чи вниз. Зараз маю дійсно гарний метод його визначення, але постійною проблемою для мене залишається визначення фази ринку: флет чи тренд? Якщо чесно, то навіть зараз я не маю чіткого метода, а якщо в мене його нема то я і на практиці його не використовую. Я опишу, що я робив, і чекаю від вас опису своїх методів визначення саме фази ринку. Скажу зразу, мене не цікавить визначення методом «на око»

Зараз, багато простих методів, спочатку пробую в ТС Лабі, бо це не потребує багато часу. Колись, на початках, для виділення флету я використовував Лінії Боллінджера. Я рахував різницю між верхньою і нижньою лініями, тобто мало бути звуження між ними до певної межі, та положення ціни в середині канала. Пізніше, я навіть побудував систему на основі даного звуження та шукав виходи з нього. Доречі, я рекомендую прив’язувати параметри будь якого індикатора до часових проміжків, поменьше оптимізації. Відмовився від неї через те, що велика частина доходів отриманих в результаті тестів базувалась на переносі позиції через ніч, а я не є фанатом таких операцій. Пізніше, я намагався, на більших тайм фреймах (всі точки входу в мене базуються на M1)знаходити зовнішні свічки, тобто це велика свічка, і якщо ціна певний проміжок часу ходила в її межах, це був флет. Потім, я пробував визначити флет на основі волатильності. High мінус Low, із значень яких будував прості два мувінги різних періодів. Зрозуміло, короткий мувінг нище довгого – флет, і навпаки. Ну і вже останні мої напряцювання – це визначення флету на основі насиченості перших заявок в стакані. Хоча і тут визначення фази не зовсім коректне. Чекаю від вас цікавих ідей навіть з можливістю її реалізації з моєї сторони у різних програмах та тестерах.