SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Voskoboy
Вася, Сережа и Антон - роботы мои
- 05 февраля 2016, 03:08
- |
Торгую руками, но очередную идею, обычно, пишу и тестирую в тслабе, на кубиках. В итоге накопились скрипты — без индикаторов, только логика — которые выглядят вроде неплохо. В среднем 1-2 параметра оптимизации в каждом. Знаю, что тут есть специалисты, вот и хочу показать, стоит ли стряпать робота или даже целый портфель на основе ВСА...
Вася пошел
Сережа
Антон
Оптимизация была проведена на отрезке 2011- осень 2014 года
Поплюсуйте, если несложно
теги блога Remarka
- 6a
- 6e
- Amigotrader
- cl
- ES E-mini
- Excel
- gc
- MaxProfit
- ninja trader
- ninja trader 8
- NinjaTrader
- nt
- Ri
- TST
- алгоритм
- алерты
- афоризм
- бидаск
- биткоин
- бэктестинг
- ВДУ
- время торговли
- ВСА
- Встречи трейдеров
- гавно
- герчик
- Грааль
- девальвация
- демо
- дневник
- дневник сделок
- душа
- евро
- золото
- имена
- инвестор
- инвесторы
- индикаторы
- Истощение
- итоги
- итоги месяца
- календарь выхода данных
- Книги
- комбайн
- Комбайн TST
- курс рубля
- лимитка
- лирика
- маркетмейкер
- медь
- метафора
- напоминалка
- Нефть
- ОИ
- оптимизация
- открытие
- отчёт
- оффтоп
- очередное озарение
- памятка
- парадокс
- паттерн
- переторговка
- польза
- понты
- признание
- прогноз
- проп
- просадки
- просветление
- психология
- психология трейдинга
- Райан Джонс
- резвяков
- рецензия
- рецензия на книгу
- рукописи не горят
- самоанализ
- сделка
- сделки
- серебро
- система
- скальпинг
- скользящие средние
- слава
- смартлаб
- СМЕ
- сравнение
- стиль торговли
- стоп-лоссы
- тейк
- терминалы
- теханализ
- торговые сигналы
- точка выхода
- трейдинг
- Тслаб
- Тст
- Уровни Герчика
- философия
кароч, это просто переоптимизированное говно. удачи!
если хотите продать их — тогда замечательно, если хотите тестироваь в боевом счете- вперед и с песней.
— сделайте тест на 2015 как минимум с текущими параметрами. Этого маловато. Но я думаю, что что то уже перестанет работать.
— запустите тест малыми обьемами по успешной системе.
— имхо — сделок от 1000 ещё норм, но меньше — как то плохо.
— у вас есть всплески на эквити. Я думаю это склейка фьючерсов. Еще Видимо часть закрытий прибыльных сделок приходится на открытие. В реале таких сделок не будет, и это может сильно расстроить.
ЗЫ: и эквити тоже надо.
научиться бы такие темы писать ))) столько бы систем протестил.
Жаль совсем не програмер
потом были цветные имена, типа Белый Кролик, Серый Волк и пр.
по роботам, думаю можно смело прибавить 0.15% к среднему убытку, -0.15% к среднему профиту, увеличить на 5% процент убыточных сделок. если и тогда будет стабильный профит, значит нечего ждать — пора запускать в реале.
Эммм… просто оставлю свое здесь)))) кому надо тот поймет)
Реализация в TSLab'e может быть порочна...
Так что без анализа самих скриптов по одним картинкам тут сказать ничего нельзя.
У них битый тестер, в реальности эквити будет отрицательной.
сразу видно что Вася Сережа и Антон — гопники с неоконченым ПТУ. 10% прибыльных трейдов?
Вообще, чтобы судить строго, сначала нужно понимать хотя бы в двух словах логику пацанов. Ответ «Это VSA» не подходит. А потом уже можно судить. По голому иквити судить некорректно. ;) Хотя изначально перевес в пользу убыточных сделок, не смотря на крепкий самогон в сухом остатке, настораживает.
вася — мало сделок для статистики
антон залип в боковике на 2 года
сережа мелкая средняя сделка — акции уже не поторговать
тесть с 2010го прогони на всем крупняке доступном для шортов