Мой позорный тильт: когнитивный паттерн в который я все время попадаю

Все о чем я пишу ниже вытекает всего из нарушения всего 1 правила: несоблюдения дневного лимита по риску. Если бы я придерживался всего одного этого правила, то не было бы и нужды ковыряться в себе, пытаясь понять ответ на вопрос: что ж я за му*ак такой, все время наступаю на одни и те же грабли.

Итак, 3 марта я придумал челендж-2016: не нарушать свое торговое правило. С тех пор я его уже трижды нарушил. Два из трех нарушений закончились большими лосями, а один раз я таки вытащил день из большого минуса в неплохой плюс. Таким образом, оказалось, что бросить курить для меня стало проще, чем перестать нарушать правило дэйтрейдинга.

Алгоритм моего отрицательного когнитивного паттерна можно превратить в универсальную сливающую торговую систему. Итак, в чем она заключается?

1. Ты торгуешь некоторое положительное матожидание рабочим объемом N контрактов.

Сразу обмолвлюсь, что данный график очень напоминает положительные фазы кривых депозита Василия, которые я видел. Если вы видите такой график = значит его обладатель до поры до времени торгует с хорошим положительным матожиданием скорее всего контртрендовым методом, используя относительно короткие тейкпрофиты.

Пока эквити каждый день переписывает хай, ты торгуешь спокойно. Обычно, если у тебя идет череда положительных дней (а при стратегии длинный стоп, короткий тейкпрофит + отсутствии сильного тренда на рынке это несложно) то ты начинаешь верить в собственную непогрешимость. Причем ты сам можешь считать себя полным дебилом, но подсознание не обманешь — оно начинает верить в твою собственную исключительность.
 
Дальше у ручноприводных всех (не только у меня) — возникает одна и та же хрень. Мы не можем смириться с дневным лимитом потерь. Подсознание уверено в том, что мы все равно заработаем! Его не нае(ешь. Но у рынка свои планы… В итоге мы получаем вот что:

Как же так? А просто! Когда мы достигли дневного лимита потерь -2%, нам хочется его побыстрее отбить. Поэтому мы начинаем использовать например не N контракторв, а 2xN контрактов. Хотя логики в этом никакой нет, это есть часть когнитивной ловушки. Дело в том, что у нас ассиметричное восприятие профита и потерь. Когда депо идет вверх желание рисковать снижается, а вот когда оно идет вниз, мы все твари подсознательно наращиваем риск. Причем наращиваем его до такой степени, что нам становится просто пофигу сколько мы потеряем. 

Вам знакомо такое чувство:
Вы делаете 5 сделок подряд в минус. Вы злитесь, вас это бесит. Вы начинаете делать на рынке хаотичные движения (не имеющие положительного матожидания), лишь бы только сделать один трейд в плюс. Делаете трейд в плюс (пусть он даже закрывает 20% суммарного убытка за день) и это вас успокаивает… Все, типа вы «ширнулись» (как говорит Герчик загнали под венку) дозой профита.

Проблема графика №1 в том, что он делает нас профитозависимыми.
Профитозависимость заставляет делать сделки вне системы (без полож матожидания), но еще и с удвоенным утроенным риском.

Но и это ещё не всё.

Самая большая когнитивная проблема — это попытка поймать дно. Тут одно накладывается на другое, и в один момент вы практически становитесь обречены на слив депозита. Лично у меня всё начинается с крайне субъективного ощущения что сегодня то уж точно дно. Мой логический аппарат прекрасно знает, что ловить дно на даунтренде очень опасно, но подсознание то уже настроилось на отскок. Дальше, ты начинаешь тарить. 

Если тарить развороты системно и последовательно, то на них даже можно зарабатывать. Да, вы будете иметь большой потенциальный дродаун, но системность и наличие чотких разворотных критериев могут вытащить всю бодягу в плюс. Но мы то твари животные, у нас когнитивные животные рефлексы приматов. Что делаю я?

Даже если мне удается взять дно или околодно, я, уже изрядно нахватав лосей, хочу взять такое дно, чтобы отбить все предыдущие свои лоси. То есть над трейдингом давлеет желание побыстрее подотбиться. Дальше есть два пути в зависимости от той стратегии, которую ты выбираешь. Причем срабатывают эти пути обратно вашей стратегии, по принципу бутерброда.

1. Вы ждете что отскок против тренда составит ваша точка входа + 500пунктов. Рынок дает вам +300, но вы не фиксите, держите, и додерживаете до стоп-лосса. В итоге снова лосс.

2.  Ты думаешь, окей, я гений, я взял отскок +300 пунктов. На этом все. Счас зальют в обратку, прокачусь еще вниз +300пп. И в этом случае получается вот что:
 
У самых крайних лузеров обычно на этом не заканчивается. Почему? Потому что полный диссонанс и срочно надо отбить мегалось. Поэтому мегалузер ставит перед собой иконы, зажигает свечку и открывает позу на закрытии дня с переносом.
 
Я конечно не настолько конченный лузер, чтобы делать именно так, но если вдруг в этих скриншотах вы узнали себя, — не переживайте, рынок и вы созданы для того, чтобы всё получалось именно так. как получилось.

Кстати первая картинка отскока — там вы видели быструю свечу выкупа наверх. Когда рынок выкупают так быстро, вам кажется что рынок пойдет и дальше. А происходит все наоборот. Во втором же случае отскока, рынок еле-еле тащит вверх, а когда вы решаете подшортить, он ускоряется и е*ет вас уже по полной.

Так что же делать?
Надо иметь жопоразрыватель, который не даст рынку успеть вас поиметь.
 

Следование даже простым правилам так тяжело дается, потому что оно должно разрывать наши когнитивные паттерны и подсознательные рефлекторные действия. Следование нашей жопы на встречу рыночному кукану — естественно и находится в зоне комфорта каждого из нас. 
Поэтому если вас поимели сначала на растущем долларе, затем поимели на падающей сишке — не расстраивайтесь, вы такой не один, я с вами. А все почему? Потому что мы конченные лудоманы, ленивые твари, которые либо не в состоянии придумать правила себе. либо не в состоянии им следовать.

Что буду делать лично я? Я в очередной раз даю зарок не терять больше 2% в день в своем интрадее.
Как разорвать когнитивные паттерны в голове, чтобы это стало делать комфортно? Да никак.
Если ваша жопа привыкла сидеть на члене у рынка, если вам нравится вертеться на х*ю, то тут уже ничего не поделаешь)
 

Обычно, когда описанный выше сценарий реализовывается, рыночные гуру со стыда убирают кривые своих депозитов с публичных сайтов и начинают все с чистого листа.